¿Qué son las medias móviles en trading?
Una media móvil es un indicador técnico que los analistas de mercado y los inversores pueden utilizar para determinar la dirección de una tendencia. Suma los puntos de datos de un valor financiero durante un periodo de tiempo específico y divide el total por el número de puntos de datos para llegar a una media. Se denomina media "móvil" porque se recalcula continuamente en función de los datos de precios más recientes.
Los analistas utilizan la media móvil para examinar el soporte y la resistencia evaluando los movimientos del precio de un activo. Una media móvil refleja la acción/movimiento anterior del precio de un valor. A continuación, los analistas o inversores utilizan la información para determinar la dirección potencial del precio del activo. Se conoce como indicador rezagado porque sigue la acción del precio del activo subyacente para producir una señal o mostrar la dirección de una tendencia determinada.
Tipos de medias móviles
1. Media móvil simple (SMA)
La media móvil simple (SMA) es un indicador técnico sencillo que se obtiene sumando los puntos de datos recientes de un conjunto determinado y dividiendo el total por el número de periodos de tiempo. Los operadores utilizan el indicador SMA para generar señales sobre cuándo entrar o salir de un mercado. Un SMA es retrospectivo, ya que se basa en los datos de precios pasados de un periodo determinado. Puede calcularse para distintos tipos de precios: máximo, mínimo, apertura y cierre.
En los mercados financieros, los analistas e inversores utilizan el indicador SMA para determinar las señales de compra y venta de valores. El SMA ayuda a identificar los precios de soporte y resistencia para obtener señales sobre dónde entrar o salir de una operación.
2. Media móvil exponencial (EMA)
El otro tipo de media móvil es la media móvil exponencial (EMA), que da más peso a los puntos de precio más recientes para que responda mejor a los puntos de datos recientes. Una media móvil exponencial tiende a ser más sensible a los cambios de precios recientes, en comparación con la media móvil simple, que aplica la misma ponderación a todos los cambios de precios en un periodo determinado.
Cuál es la mejor media móvil - ¿SMA o EMA?
La principal diferencia entre los dos indicadores técnicos es la sensibilidad que otorgan a los cambios de precios. La media móvil exponencial tiende a mostrar más sensibilidad a los cambios recientes en los puntos de precio. Esto hace que la EMA sea más sensible a los últimos cambios de precios.
La fórmula para calcular la EMA tiende a ser complicada, pero la mayoría de las herramientas de gráficos facilitan a los operadores el seguimiento de una EMA. En cambio, la SMA aplica la misma ponderación a todas las observaciones del conjunto de datos. Es fácil de calcular, ya que se obtiene tomando la media aritmética de los precios durante el periodo de tiempo en cuestión.
¿Cómo identificar tendencias con una media móvil?
Si una media móvil sube, puede indicar que un valor se encuentra en una tendencia alcista. Por el contrario, cuando una media móvil desciende, puede indicar que un valor se encuentra en una tendencia bajista.
Zona de decisión clave: rebote o punto de ruptura
Soporte y resistencia, o techos y suelos, se refieren a lo mismo en el análisis técnico.
El soporte se establece cuando un precio tiende a la baja. Hay un punto en el que la presión vendedora disminuye y los compradores están dispuestos a intervenir. En otras palabras, se establece un suelo.
La resistencia se produce cuando el precio tiende al alza. Llega un momento en que la fuerza compradora disminuye y los vendedores intervienen. Esto establecería un techo.
En cualquier caso, una media móvil puede señalar un nivel de soporte o resistencia temprano.
Por ejemplo, si un valor está bajando en una tendencia alcista establecida, no sería sorprendente que encontrara apoyo en una media móvil de 200 días a largo plazo. Por otra parte, si la tendencia del precio es bajista, muchos operadores estarán atentos a que el valor rebote en la resistencia de las medias móviles principales (SMA de 50, 100 y 200 días).
Por ejemplo, si un valor está bajando en una tendencia alcista establecida, no sería sorprendente que encontrara apoyo en una media móvil de 200 días a largo plazo. Por otra parte, si la tendencia del precio es bajista, muchos operadores estarán atentos a que el valor rebote en la resistencia de las medias móviles principales (SMA de 50, 100 y 200 días).
¿Cuáles son las medias móviles más usadas?
Las tres medias móviles vienen con ajustes para una serie de periodos de tiempo. Ajustes típicos de las medias móviles:
- Tendencia a largo plazo: 200 días (200 es aproximadamente el número de días de negociación en un año)
- Tendencia a medio plazo: 50 días (50 son aproximadamente 2 meses de negociación)
- Tendencia a corto plazo: 9, 10 y 20 días
Los operadores suelen utilizar dos o más periodos de tiempo a la hora de planificar una estrategia.
Los operadores a corto plazo y los operadores de alta frecuencia tienden a utilizar periodos de tiempo aún más cortos, como 4 y 6 horas, ya que operan en plazos muy cortos, a menudo de tan sólo un minuto.
¿Qué es la Media Móvil Simple?
La media móvil simple (SMA) es un indicador técnico sencillo que se obtiene sumando los puntos de datos recientes de un conjunto determinado y dividiendo el total por el número de periodos de tiempo. Los operadores utilizan el indicador SMA para generar señales sobre cuándo entrar o salir de un mercado. Un SMA es retrospectivo, ya que se basa en los datos de precios pasados de un periodo determinado. Puede calcularse para distintos tipos de precios: máximo, mínimo, apertura y cierre.
En los mercados financieros, los analistas e inversores utilizan el indicador SMA para determinar las señales de compra y venta de valores. El SMA ayuda a identificar los precios de soporte y resistencia para obtener señales sobre dónde entrar o salir de una operación.
¿Cómo se calcula una media móvil simple?
Para calcular una media móvil de 50 días, simplemente suma los diez precios de cierre anteriores y luego dividirlos por 50.
Indicador de medias móviles en MetaTrader
Para aplicar la Media Móvil a su gráfico en MetaTrader 4 y MetaTrader 5, tiene que elegir Insertar - Indicadores - Trend (Tendencia). A continuación, debe hacer clic en el botón "Media Móvil" y cambiar el método de MA o Exponencial según sea el caso.
3 Estrategias de trading con Medias Móviles
Cada uno de estos cruces puede utilizarse tanto en escenarios alcistas como bajistas. La diferencia entre estas 3 formas es la coincidencia de diferentes elementos con la Media Móvil (MA).
- Cruce de Precios y una media móvil
- Cruce de dos medias móviles
- Triple cruce medias móviles
Cruce del precio y una media móvil
Este método es una combinación de los datos de Precio y la Media Móvil. Es el método más sencillo y popular de interpretar una media móvil.
En el ejemplo anterior, utilizando el gráfico del SP 500 en el marco temporal diario, con una SMA de 50 periodos representada por la línea azul. Cuando la vela cierra por debajo de la línea azul, el precio continúa en dirección bajista. En caso contrario, el precio continúa en dirección alcista.
Cruce de dos medias móviles
Este método es la combinación de Múltiples Medias Móviles. Cuando las líneas se cruzan en los gráficos de precios, se genera una señal para actuar.
Triple cruce de medias móviles
El triple cruce de medias móviles es un tipo de análisis técnico que señala las tendencias de determinados valores. Cuando tiene éxito, permite a los inversores ver en qué dirección tienden los precios de las acciones.
Puede alertar a los inversores de cambios a corto plazo en la tendencia, y puede proporcionar información sobre soportes o resistencias.
Al igual que una media móvil, la media móvil triple muestra las tendencias en el movimiento de los precios a lo largo del tiempo. Sin embargo, como su nombre indica, se basa en tres líneas de tendencia separadas para mejorar la precisión.
Por ejemplo, un analista técnico puede utilizar una media móvil de diez días, una media móvil de 50 días y una media móvil de 200 días para establecer patrones con firmeza.
Uso de la Media Móvil con otros indicadores en MT4
Aunque las medias móviles son una herramienta valiosa para identificar tendencias y cambios de tendencia, pueden ser aún más potentes cuando se utilizan en combinación con otros indicadores técnicos.
Medias móviles con Bandas de Bollinger
Otro indicador técnico que suele utilizarse en combinación con las medias móviles son las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger son un indicador de volatilidad que consiste en una media móvil simple en el centro y dos líneas de desviación estándar trazadas por encima y por debajo de la media móvil. La banda de Bollinger superior representa un nivel de sobrecompra, mientras que la banda de Bollinger inferior representa un nivel de sobreventa.
Al utilizar medias móviles con bandas de Bollinger, los operadores pueden confirmar las señales generadas por cualquiera de los indicadores. Por ejemplo, si una media móvil a corto plazo cruza por encima de una media móvil a largo plazo, lo que indica una señal alcista, los operadores pueden confirmar la señal observando las bandas de Bollinger. Si el precio del activo está por debajo de la banda de Bollinger inferior, se confirma que el activo está sobrevendido y que la señal alcista generada por el cruce de medias móviles probablemente sea correcta.
Media Móvil con Canal de Keltner
La media móvil exponencial (EMA) de un canal de Keltner suele ser de 20 periodos, aunque puede ajustarse si se desea.
Las bandas superior e inferior se fijan normalmente dos veces el rango medio verdadero (ATR) por encima y por debajo de la EMA, aunque el multiplicador también puede ajustarse en función de las preferencias personales.
El precio que alcanza la banda superior del Canal de Keltner es alcista, mientras que si alcanza la banda inferior es bajista.
¿Cuál es la mejor estrategia de trading con medias móviles simples?
Medias móviles de 5-8-13
La combinación de medias móviles simples (SMA) de cinco, ocho y trece barras ofrece un ajuste relativamente sólido para las estrategias de negociación diaria. Se trata de configuraciones ajustadas por Fibonacci que han resistido la prueba del tiempo, pero se requieren habilidades interpretativas para utilizar las configuraciones adecuadamente. Se trata de un proceso visual -examinar las relaciones relativas entre las medias móviles y el precio-, así como las pendientes de las medias móviles que reflejan cambios sutiles en el impulso a corto plazo.
Los aumentos en el impulso observado ofrecen oportunidades de compra para los operadores diarios, mientras que las disminuciones en el impulso pueden señalar salidas oportunas. Los descensos que desencadenan cruces de medias móviles bajistas en varios plazos ofrecen oportunidades de venta en corto, y las ventas rentables se cubren cuando las medias móviles empiezan a girar al alza. El proceso también identifica los mercados laterales, indicando al operador diario que se mantenga al margen cuando la tendencia intradía es débil y las oportunidades rentables son limitadas.
Conclusión sobre las medias moviles
Las medias móviles son herramientas poderosas. Una media móvil simple es fácil de calcular, lo que permite emplearla con bastante rapidez y facilidad. La mayor ventaja de una media móvil es su capacidad para ayudar al operador a identificar una tendencia actual o detectar un posible cambio de tendencia. Las medias móviles también pueden identificar un nivel de soporte o resistencia para el valor o actuar como una simple señal de entrada o salida. Usted decide cómo utilizar las medias móviles.
