Sistemas de trading
Sistemas automáticos de trading y money management.

Optimización de Sistemas en MetaTrader 4

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Publicado por David Sánchez López el 10 de diciembre de 2013

Los Sistemas Automáticos de Trading o Expert Advisors por sí solos no son de utilidad, hemos de "adaptarlos" al activo y al timeframe que queramos para que obtengan el mejor resultado posible, es decir, hemos de optimizarlo. La plataforma MetaTrader 4 nos ofrece una optimización muy sencilla y que a su vez nos permite hacer grandes cosas con los Sistemas Automáticos o Expert Advisors.

¿Cómo optimizar sistemas automáticos con MetaTrader 4?

Primero de todo tenemos que clicar en "Prueba de estrategia" para que se abra la ventana de optimización, "Prueba de estrategia" es el icono con una lupa que encontraremos en la parte superior de MetaTrader 4 (en la imagen está señalada por un círculo rojo).

optimización metatrader

Una vez abierta la ventana de Prueba de estrategia lo primero que hemos de hacer es realizar un backtest, para ello tendremos que seleccionar el espacio temporal en el que queremos probar nuestro sistema, el símbolo en el que queremos probarlo (como pueden ser el Eur/Usd, el Dax o el Oro), el timeframe (la periodicidad de las velas) y por supuesto el sistema. Por ejemplo yo voy a hacer un backtest del sistema MACD Sample (uno de los que viene por defecto en MetaTrader 4), probado en el Gbp/Usd durante todo el año 2012 y lo que llevamos de 2013 y en velas de 1 hora.

optimizacion metatrader

Y el resultado obtenido es el siguiente,

opimización metatrader

optimización metatrader

Como podemos observar el sistema da unas pérdidas de 422.72 dólares. A través de la optimización de MetaTrader 4 vamos a intentar que para el símbolo, periodo de tiempo y timeframe seleccionados el sistema obtenga mejores resultados.

Para ello hemos de dirigirnos a "Propiedades del experto", situado en la esquina superior derecha de la ventana de "Prueba de estrategia", clicar la pestaña de "Entradas" y una vez ahí seleccionar el parámetro que queremos optimizar (en este caso vamos a seleccionar MACDCloseLevel). Para ello habremos de marcarlo con un tick clicando sobre él y seleccionar los siguientes parámetros:

  • Valor: es el valor actual del parámetro, el sistema por defecto traía un valor de 2, este valor lo dejaremos estar de momento.
  • Iniciar: indica a partir de qué valor del parámetro queremos que empiece la optimización.
  • Paso: con este parámetro indicamos cada cuántos valores queremos que se haga la optimización, es decir, si elegimos un Paso igual a 1 en nuestro caso irá haciendo backtest cambiando los valores del MACDCloseLevel de uno en uno para ver cuál es el óptimo.
  • Detener: indica en qué valor del parámetro queremos que deje de optimizar.

(Estamos suponiendo que la optimización se va a realizar para obtener los mayores beneficios posibles, pero MetaTrader 4 también da la opción de optimizar por profit factor, rentabilidad esperada o DrawDown, estos parámetros los podremos seleccionar en la pestaña de "Prueba" dentro de "Propiedades del experto")

Una vez seleccionado estos parámetros le daremos a aceptar, como vemos a continuación:

optimizacion metatrader

Para empezar a optimizar tendremos que dejar seleccionada con un tick la pestaña de "Optimización", situada en la parte derecha de la ventana de "Prueba de estrategia", y darle a iniciar.

Para analizar el resultado de la optimización tendremos dos pestañas en la parte de abajo del la ventana de "Prueba de estrategia": Resultados de la optimización y Gráfico de la optimización. En la primera pestaña podemos encontrar datos cuantificados numéricamente, donde podremos ordenarlos por beneficios, número de operaciones, profit factor, rentabilidad esperada y DrawDown, tanto relativo como absoluto. En la segunda pestaña veremos cuál es el óptimo (aunque en nuestro caso no hay) de manera visual

optimizacion metatrader

optimizacion metatrader

Lo siguiente que tendremos que hacer para mejorar el sistema es optimizar otro parámetro y coger el que mejor resultado nos proporcione, y así sucesivamente, si los resultados no son buenos tendremos que buscar otro "punto de partida" pues MetaTrader 4 utiliza el algoritmo genético en su optimización y este puede traer ciertos problemas, para saber más sobre el algoritmo genético se recomienda leer el artículo "Entendiendo el verdadero funcionamiento del Algoritmo Genético". 

Para empezar a practicar con sistemas automáticos podemos descargarnos la cuenta demo de Clicktrade, que ofrece la plataforma MetaTrader 4 para operar con sistemas automáticos de trading en diferentes pares de divisas y CFDs.

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Etiquetas: Metatrader 4 · sistemas de trading · Sistemas automáticos de Trading · optimización · ClickTrade · expert advisor



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Comentarios
1 Fernando Saenz
12 de diciembre de 2013 (02:49)

Excelente tutorial, perfecto para cualquiera que esté empezando con los sistemas.

Optimizar los sistemas es necesario, pero también hay que ir con cuidado en no caer en la sobreoptimización, ya que esto haría que nuestro sistema nos ofrezca un backtest brillante en las series temporales que lo hemos estudiado, pero perdería robustez a futuro, ya que los parámetros estarían demasiado ajustados al caso concreto estudiado, y ante nuevas situaciones del mercado, muy probablemente el comportamiento del sistema no sería el mismo.

Saludos!

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2 Aimak
14 de diciembre de 2013 (13:22)

David, es una buena introducción a la optimización con mt4. Además de la advertencia comentada por Fernando, quisiera dejar constancia que el módulo optimizador de mt4 es bastante malo en comparación con su hermano mayor MT5. Es malo sencillamente porque la fuente de datos no es todo lo buena que uno espera.

En la misma imagen tuya con el resumen después del modelado, a la izquierda y justo encima de la barra horizontal con colores rosa y verde, informa que la calidad del modelado no está disponible. Esto ocurre porque los precios utilizados en el modelado han sido interpolados en gran medida, disminuyendo aún más la fiabilidad del resultado.

Para conseguir una calidad del modelado del 90% o más es necesario conseguir los datos de variación del precio en ticks o M1, y esto es difícil de conseguir para periodos largos de tiempo. Los brokers no suelen ofrecer estos ficheros de datos. Por internet se puede encontrar un recopilatorio de ficheros con los ticks de varios pares. Son ficheros antiguos ya de cuando Alpari los ofrecía a sus clientes. Dukascopy quizás siga ofreciendolos pero están en formato de su plataforma y la conversión a mt4 es laboriosa.

Mi recomendación es utilizar el optimizador de mt4 solo para confirmar que el EA abre operaciones cuando se espera y el efecto que tiene variar los parámetros de configuración. El test de rendimiento en verdad llega cuando se enfrente al mercado directamente. En cualquier caso es preferible migrar a MT5.

Suerte!

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3 Conanbab
17 de diciembre de 2013 (10:17)

Hablando de sistemas,sería interesante a ser posible un estudio de un sistema muy sencillo intradia,intuyo que será positivo a medio plazo,cuanto más simple más efectivo.
Consiste en abrir posiciones cortas una vez que la media ema35 se sitúa por debajo de la ema50,entonces el precio tras una subida alcanza lla ema10 que lógicamente es inferior a las anteriores.Señal de venta.Todo ello en gráfico de 15m.
La señal de compra es a la inversa,y se trataría de estudiar el primer toque o alcance de la 10 ema y contrastarlo con un segundo o tercer toque sucesivo si se diera.
Por sí alguien se anima y puede analizarlo en varios activos a unos años.
Bye.

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4 David Sánchez López
David Sánchez López  en respuesta a  Aimak
18 de diciembre de 2013 (03:24)

Hola Aimak, en efecto los datos utilizados en esta optimización no fueron los apropiados, mi objetivo con este post era simplemente mostrar cómo se realiza una optimización. Aun así buscando por internet se encuentran datos históricos en m1 y de buena calidad, al menos desde 2007.

Un saludo y gracias por tu comentario!

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5 David Sánchez López
David Sánchez López  en respuesta a  Conanbab
18 de diciembre de 2013 (03:33)

Hola Conanbab, creo que ese sistema daría muchísimas operaciones ¿Sería un scalper? pienso que habría que añadirle algún filtro para que limite las operaciones.

Un saludo!

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6 Conanbab
Conanbab  en respuesta a  David Sánchez López
18 de diciembre de 2013 (03:39)

Si,estaba pensando para aplicarlo según la tendencia probable al alcance de la media la primera y segunda ocasión que intuyó sería de menor riesgo.El mercado se mueve lateral sin definir con las medias solapadas antes de definirse,un stop a unos puntos por encima/abajo de la mayor media sería bueno.
Bye.

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7 Conanbab
19 de diciembre de 2013 (13:44)
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8 Conanbab
19 de diciembre de 2013 (13:47)
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