El VIMEX es el índice de volatilidad mexicano y sirve para medir la volatilidad del mercado bursátil mexicano (BMV). El VIMEX fue creado en el año 2006 por el mercado mexicano de derivados (MexDer) para calcular la volatilidad de las opciones del índice bursátil mexicano IPC listadas en el mercado de derivados, y ofrecer a los inversionistas un indicador más del mercado bursátil mexicano.
La volatilidad mide las expectativas de los participantes del mercado, es decir, "lo que se espera" en el corto plazo (90 días naturales).
El VIMEX engloba la Volatilidad del Mercado Accionario Mexicano.
Volatilidad histórica del IPC
A continuación vemos cuál ha sido la volatilidad del índice bursátil mexicano IPC en sus últimos 10 años:
Comparación VIMEX con el IPC
Acá podemos ver una gráfica comparativa entre el índice de volatilidad VIMEX y el índice bursátil IPC que nos da un reflejo de la evolución del mercado mexicano:
