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Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera modelo. Spread de trigo ZW diciembre 2019 - marzo 2020

Nos ha dado señal de entrada el spread de trigo de diciembre 2019 vs marzo 2020. Ojo es el más lejano. El punto en el spread es de 50$

 

Curiosas las garantías de este spread. 1886$ de initial margin y sólo 357$ de mantenimiento. . Entre 3 y 5 lotes para la cartera modelo de 15.000$.

Estamos entrando sobre -7 o -7,5. El spread apenas tiene volumen diario, es un spread muy lejano y cuesta bastante tiempo entrar. Entrad vendidos con una limitada sobre el Bid directamente, si dejáis la limitada sobre el Ask puede que no se os haga. Esto sólo ocurre en los primeros meses de cotización de un futuro, apenas hay gente interesada en comprarlo o venderlo por que hablamos del 2020. Con el aumento del volumen el precio se ajusta a la normalidad.

2 lotes por cada 10.000$ en cartera.

 

 

Aprovechad bien vuestro dinero y tiempo este fin de semana. Buen finde

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Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.
  1. #1

    Fenixisback

    Gracias por la idea...
    Una vez dentro y viendo el grafico la idea seria salir sin prisas en el entorno de - 15 y con posibilidades de dejao hasta septiembre u octubre vivo, no?
    Yo en RV tengo algo comprado y esperando el batacazo, aunque hay que mentizarse qje enfañara y habra que aguantar los tirones hasta que caiga de verdad....
    Gracias!!!

  2. #3

    Solrac

    Muy buen análisis, pero las garantías arruinan el trade.

  3. #4

    sartans

    Como lo pones en IB para que te salga como en la imagen?

    A mi me sale como un reverse diferencial horizontal:

    To sell 1 Diferencial horizontal means:
        1: Sell 1 ZW Dec13'19 @ECBOT      2: Buy 1 ZW Mar13'20 @ECBOT 

  4. #5

    Latirus

    en respuesta a Fenixisback
    Ver mensaje de Fenixisback

    La salida depende de tu estrategia. La pregunta simplificada es: ¿Cuánto aguantarías en contra?. ¿Cuánto dinero estás dispuesto a perder en este trade? Cuando tengas esa importe, ése es tu stop.

    A partir del momento que sabes tu stop, también debes saber tu salida. Si tu stop es de 1.000$, yo me salgo cuando estoy ganando 1.000$, o al menos me cierro parte de los lotes.

    Es muy triste cuando ves que llegas a objetivos y no cierras por avaricia, entonces se te gira y pierdes gran parte de lo que llevas...

    Cuanto menos tiempo pases en el mercado menos riesgo en las operaciones. Si una operación en pocos días se pone en un 60-80%, también te puedes cerrar la posición. Es posible que ese rebote se corrija rápidamente y desaparezca el beneficio.

    Otra ventaja de operar spreads de commodities es que como tienen tanta probabilidad de éxito te permiten cometer muchos errores y aún así estar en positivo. Te puedes pasar el psicotrading por el forro.

  5. #6

    Latirus

    en respuesta a Solrac
    Ver mensaje de Solrac

    EL margen de mantenimiento es normal. No sé por qué es tan caro el inicial, me imagino que bajará cuando no esté tan lejano.

    Puedes meter de uno en uno los lotes, así no tienes tanta garantía inicial.

    De todas maneras es un trade muy lejano y ya os digo que cuesta entrar por encima de -7 y puede que se vaya rápido para abajo.

    Las materias primas están alcistas, las subidas rápidas de precio afectan más a los contratos cercanos que a los lejanos, así que vamos a intentar entrar en spreads alcistas que estén por debajo de la media y no en bajistas por encima de la media como en este caso.

  6. #7

    Latirus

    en respuesta a sartans
    Ver mensaje de sartans

    Yo siempre construyo con el botón de combos, escribo el código del contrato, ZW en este caso, busco el cercano y el lejano y cuando le doy al ok me sale el spread y las patas debajo

  7. #8

    sartans

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Pues lo hacemos igual... Que raro

  8. #9

    Latirus

    en respuesta a sartans
    Ver mensaje de sartans

    A mí me pone calendar en lugar de horizontal. Primero el cercano que es del 2019 y el otro del 2020

  9. #10

    Latirus

    en respuesta a Fenixisback
    Ver mensaje de Fenixisback

    La renta variable tiene mucho riesgo ahora.¿Realmente te va a compensar el aumento del riesgo que asumes al estar en renta variable con un incremento en los beneficios que te fueran a dar las acciones?.

    Como dice Greg, el último euro que lo gane otro...

    Ni la RV americana ni la europea tienen buena pinta.

    Imagínate que acabas de abrir una flamante cuenta en un bróker y que dominas la RV, RF, MP y derivados de los mismos. La pregunta es, ¿Entrarías a tope en la RV, es decir te quedarías al 8,8% de liquidez y lo meterías todo en acciones?

  10. #11

    Optiongreg

    en respuesta a Solrac
    Ver mensaje de Solrac

    Las Garantias... yo diria la no liquidez.. yo en el CTA grande ni puedo entrar... mirare en el mas pequeño por si acaso..

  11. #12

    Optiongreg

    Latirus, ademas de que esta spread la veo my poco liquida para mi... creo que hay otro factor a tener en cuenta... y es la sequía que hay ahora mismo en LA y en toda la zona de trigo de USA... Se que hablamos de trigo que ni siquiera existe aun en los laboratorios de semillas.. pero hay que tenerlo en cuenta y entrar con los lotes que uno se puede permitir aguantar por si acaso se les va la mano.. es un carry.. asi que si se va lo mas seguro que se ajustara cuando se acerque al vencimiento.

    Vamos a ver si me deja entrar al menos con algo.. hahahah

    Greg

  12. #13

    Latirus

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Si, igual me he pasado en la lejanía del spread, pero lo tenía puesto para vigilarlo y me ha dado señal.

    Lo bueno es que si se va en contra tenemos tiempo de sobra para que corrija. 2 añitos para que se ponga a nuestro favor, hahahahaha

  13. #14

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Si esto lo que comentas es muy pero muy importante...

    Greg

  14. #16

    Nebe

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Yo llevo trigos del ZW Z8-H9, o sea de 1 año antes, que tambien tienen estacionalidad bajista

    pero para que os hagais una idea el del 18 esta en -15 y el del 19 en -7, con lo que es posible que en 1 año baje 8 puntos

  15. #17

    Latirus

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    8 puntos son 400$, tampoco podemos esperar mucho de este spread. Tranquilito.

  16. #18

    Nebe

    Otro spread de ZW es el contrato con el de Kansas, exploto hace unos meses y tiene pinta que va a volver a hacer lo mismo.

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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