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Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 6. 18%

Actualización de la cartera modelo 2019 con los precios del viernes 15 de febrero. Mantenemos el 18%. Hemos cerrado las vacas de abr-jun y hemos abierto el trigo de kansas-chicago otra vez y el trigo may-jul.

 

 

Al spread de vacas abr-jun le hemos detectado una estacionalidad alcista hasta finales de febrero. Así que nos salimos a 9,100 ya que después de la primera semana de marzo se pone alcista. El viernes el spread estuvo plano, se movió 0,350 y conseguimos salirnos en los últimos minutos de la sesión.

 

El ZM jul-dic se nos sigue moviendo para abajo, tenemos puesto el stop en -10

 

Los HE km han aflojado un poco y rondan los 8,5 todavía por debajo de nuestra entrada. Al menos no están a 9 y se alejan de nuestro stop a  -11

 

Los cerdos de oct-dic-feb nos han vuelto a los precios de origen. No descartamos cargar con otro lote.

 

 

A las feeders GF abr-may-ago le tenemos puesta la salida en win a 1,950. Son los 2 puntos que inicialmente le pedíamos a esta operación.

 

Hemos abierto otra operación de cerdos, la fly HE abr-jun-ago. Estaba en los mínimos y empezaba la estacionalidad alcista ahora. Gracias a Sdelafuente por marcarla

Llevamos 3 operaciones abiertas de cerdos. Tenemos que vigilar la correlación.

 

Hemos vuelto a abrir el KE-ZW en -22, justo donde nos salimos en el stop. Hemos evitado ver -29 con la posición abierta lo que nos habría aumentado el drawdown y hemos podido volver a entrar cuando hemos visto que parecía que ya no bajaba más. El informe Wasde ha podido se el responsable de que el spread se fuera tan abajo.

 

Hemos entrado también en el ZW may-jul. En el anterior estamos largos y en este nos ponemos cortos. Nos puede dar protección adicional en tenerlos así

 

Os recuerdo que podéis ir siguiendo la cartera modelo en la hoja de Google del link de abajo.

 

Buena pesca,

 

Latirus

  1. #1

    Latirus

    Limit down en los HE abr. Hacía meses...

  2. #2

    Cazamariposas

    ¿Sabéis que les pasa hoy a los gorrinos? ¿Se habrá terminado la peste?

  3. #3

    Drno1

    ¿Como veis las vacas junio-agosto?. Me parece que se está poniendo para entrar vendido en 4.150. A mediados de marzo puede ir hacia abajo.

  4. #5

    Kirrelg

    El HE abr jun ago en -16 y ha llegado a -16.675.

    Parece que ha saltado el stop.

  5. #6

    Drno1

    en respuesta a Kirrelg
    Ver mensaje de Kirrelg

    Hay una fuerte divergencia entre los contratos de abril y mayo frente al resto. Ayer pasó lo mismo, pero desconozco el motivo.

    Eso está causando un especial daño al fly que has comentado y al HE may-jun. Sin embargo, al fly de oct-dic-feb no le afecta demasiado

  6. #7

    Drno1

    Ya sé que no sois muy amigos del spread "interracial", pero ahí va uno que supongo que se debe a la dichosa peste porcina y convendría pensarlo detenidamente.

    Se trata del LEjun-HEjun, si creemos que el diferencial puede aumentar.

    O bien, el HEjun-LEjun, si pensamos que ya está bien.

  7. #8

    Tylerdurden9

    Entro en HE abr-jun-agos19 en -16 con un lote en largo.

    Saludos

  8. #10

    Latirus

    en respuesta a Kirrelg
    Ver mensaje de Kirrelg

    El stop que no tenía puesto en -15,500. Parecía que estaba lejos. Una mariposa con el front, tercera operación de cerdos. Demasiado peso en los cerdos.

    Si uno de los tres contratos más cercanos termina la sesión en limit (3 puntos) al siguiente día el límite se expande a 4,5 puntos. Creo que hoy no se ha terminado en limit así que se vuelve a 3.

    Tenía que haber tenido puesto el stop, sobre todo con uno de vencimiento tan cercano.

  9. #11

    Latirus

    en respuesta a Drno1
    Ver mensaje de Drno1

    La divergencia puede ser debida a que se estén sacando los cerdos de encima. Si te detectan la enfermedad en tu granja te sacrifican todos los animales. Puede que eso afecte a la oferta en los cercanos.

  10. #12

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Tenía puesta la limitada para salirme a -13 de los HE jmq, pero el stop no. Voy a tener que poner órdenes OCA.

  11. #13

    Drno1

    en respuesta a Drno1
    Ver mensaje de Drno1

    Ayer entre en este spread (LE jun-Agos)con dos lotes vendidos a 4.200 y preparado para cargar más si sigue subiendo.

  12. #14

    Kirrelg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Y ahora cuando te vas a salir?

    En el HE abr jun ago las pérdidas superan el 20% y en el HE may jun superan el 15%.

  13. #15

    Latirus

    en respuesta a Kirrelg
    Ver mensaje de Kirrelg

    Margin Call, la fly del front fuera. A precio de cierre de ayer. 16,575. Tengo que actualizarlo. Las otras están sin llegar al stop. La próxima vez que haya limit down hay que estar un poco más pendiente al día siguiente, sobre todo si tienes contratos cercanos.

    Demasiado cerdo en la cartera. Queda mucho año y la recuperación del dd suele ser rápida

  14. #16

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Dentro del KE-ZW con otro spread a -27

  15. #17

    Kirrelg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    El He may jun también está claramente con pérdidas muy superiores al 10% q nos habíamos fijado.

  16. #18

    Latirus

    en respuesta a Kirrelg
    Ver mensaje de Kirrelg

    Cerrados los cerdos de HE may-jun a -10,100

  17. #19

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Y otro ZW may-jul a -2 1/2 para acompañar al de Kansas

  18. #20

    Latirus

    El contrato de junio de cerdos en limit up hoy. Hace dos días en limit down...

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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