Programación de Estrategias Estacionales : Caso 1 Maiz

15 recomendaciones

Buscamos operar la estacionalidad, principalmente con spreads de Materias Primas, y siempre estamos buscando nuevas ideas.

Hace años compre un libro: “Superstar Seasonals. 18 Proven-Dependable Futures Trades For Profiting Year After Year” de John Momsen. Publicado el año 2.003, habla de estrategias con Futuros de Materias Primas aprovechando la estacionalidad, y aunque en principio el título del libro parece de los que no van a aportar nada nuevo, le dimos una oportunidad ahora que lo encontre de nuevo gracias a que me mude. 

https://www.amazon.com/Superstar-Seasonals-Proven-Dependable-Futures-Profiting/dp/0930233727

Plantea un sistema tendencial, con stops y objetivos, y fechas para utilizarlo, aprovechando la estacionalidad de las Materias Primas observada hasta la fecha (año 2.003), y nos planteamos el ejercicio de ver si siguen siendo válidas dichas estacionalidades y el método que proponen.

Para ello programamos en Visual Chart un sistema con las reglas que proporciona el libro, y lo aplicamos, con los mismos parámetros que aparecen en el libro, a esos mismos futuros en los años siguientes.

¿Seguirán siendo válidas las estacionalidades de las Materias Primas propuestas el año 2.003 en los años siguientes… hasta la actualidad?

Os vamos a ir desgranando en una serie de artículos las respuestas a esta pregunta.

El Método:

Reglas para el sistema sobre el Maíz:

1.- Estacionalidad del Maíz de Diciembre: Bajista a partir del 12 de Mayo hasta el primer día de Agosto.

2.- Entrada en corto en stop 1 tick (0,25 puntos) por debajo del mínimo de los últimos 21 días de trading. Se va moviendo esta entrada en corto al mínimo de los últimos 21 días, en cuanto vaya cambiando.

3.- Ponemos un stop de protección 1 tick (0,25 puntos), por encima del máximo de los últimos 2 días de trading. Este stop no cambia hasta que sea reemplazado por el stop de beneficios detallado en punto siguiente.

4.- Cuando el máximo de los últimos 11 días es igual o menor que el punto de entrada, mover el stop 1 tick (0,25 puntos) encima del máximo de los últimos 11 días. En cuanto el máximo de los últimos 11 días decrece, el precio de este stop de beneficios se va bajando.

5.- Si salta el stop mientras estamos en el rango de entrada del punto 1, volvemos al punto 2, y volvemos a poner nuevas órdenes de entrada.

6.- Salir de la operación al cierre del primer día hábil después del día 6 de Agosto.

Resultado del sistema:

Una vez aplicado al futuro continuo del Maíz, desde el año 2000, con todos los resultados puestos para 1 contrato, y en puntos (1 punto del Maíz equivale a 50$), el resultado que arroja el sistema es el siguiente:

Operaciones:

Gráfico1.

Gráfico2. Sistema y sus parametros 

Gráfico de los resultados:

Grafico 3.

 

Gráfico 4 Resultados anteriores 

Conclusiones:

Aunque éramos algo escépticos con el resultado del paso del tiempo con la estacionalidad pues, aunque es la base de nuestra operativa, vemos que va evolucionando a lo largo del tiempo, y hay que ir modificando las estrategias y las entradas/salidas; hemos visto que la base es muy buena, y sigue siendo utilizable.

Seguiremos poniendo el detalle de otras estrategias planteadas en el libro, y ya os adelantamos que, aunque muchas siguen siendo válidas, otras no han resistido el paso del tiempo, y han dejado de funcionar (como es normal).

Si fuera tan fácil, todos seríamos ricos, … Pero es una buena confirmación de que la estacionalidad de las Materias Primas, base de nuestra operativa, es sólida.

Por supuesto estoy a la espera de vuestros comentarios e ideas de mejora.

Greg

 

  1. en respuesta a Drno1
    #9
    Optiongreg
    Hola Drno1

    hacerlo con opciones es mas difícil, vol, deltas, tiempos etc complejo. 

    los farmers siempre se inventan algo antes de las plantaciones y mas con el precio en mínimos. Puede q afecte el problema actual, ya veremos. 

    Greg
  2. en respuesta a Optiongreg
    #8
    Drno1
    Muchas gracias Greg. ¿Qué opinas de hacerlo con opciones compradas?.

    Por otro lado y en cuanto a las estrategias de este año este artículo me parece interesante:
     https://www.marketwatch.com/story/farmers-cant-pause-planting-season-heres-how-theyre-preparing-to-deal-with-the-coronavirus-pandemic-2020-04-08?mod=home-page
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  3. en respuesta a Fjzzz
    #7
    Optiongreg
    Si, los spreads le paga mil vueltas a las estrategias a pelo, pero como bien dices, estamos mirando vias nuevas, porque no podemos encerrarnos igual hay vida fuera de los spreads, tengo mis dudas.. hahah pero tener un equipo que haga expediciones y ver que hay fuera..hahah no es mala idea.

    Greg

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  4. en respuesta a Latirus
    #6
    Optiongreg
    Es solo una idea, para ver si la podemos mejorar entre todos. Ya sabes que ami, operar futuros a pelo como que no me va. Peor encontré el libro, le he pedido a Fran si lo puede programar, porque tambien sabes que lo de programar tampoco es mi fuerte... y salio esto. Hay unas 14 estrategias.. 

    Son ideas, poco a poco sacaremos mas y mas... 

    Greg 
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  5. en respuesta a Latirus
    #5
    Fjzzz
    Estamos acostumbrados a otro tipo de operativas, y para mi gusto los spreads son superiores.
    Sin embargo, como parte de una cartera con otras estrategias, si podría ser interesante.

    Es una estrategia tendencial, y por ello ganar en un 42% de los negocios es razonable. Además es interesante la forma de llevar el stop y las entradas.

    Aunque la idea del artículo va mas bien por mostrar que las estacionalidades son una herramienta potentísima, tanto para los futuros como para los spreads que ya conocemos.
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  6. #4
    Latirus
    Esa estrategia tiene un dd inicial de -12K y Luego ha dado mucho beneficio, pero en unos pocos años positivos. Poca Pg y mucha Mg
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  7. #3
    Ventanero
    Pues que interesante mostrar con datos que siguen funcionando operativas a favor de la estacionalidad, porque llevamos un tiempo con movimientos del mercado más irracionales que unos años atrás donde esas estrategias funcionaban mejor. Habrá que seguir los siguientes post con atención.
    Muchas gracias Greg.
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  8. #2
    Optiongreg
    Y si, antes de que pregunteis:  ¿como compre un libro con este título? era joven, y al principio de mi carrera de trader estacional y creía en los milagros.

    Greg
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  9. #1
    Optiongreg
    Ah si, como veo que piden 45 USD por el libro, si alguien lo quiere, pagando los portes por la mitad se lo doy... 

    Greg 
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