Programación de Estrategias Estacionales: Caso 3 Gasolina (RB)

10 recomendaciones

Pasamos a otro tipo de materias primas, las energías, y en particular la gasolina sin plomo (RB). En este caso la estrategia intenta aprovechar una estacionalidad alcista de algo menos de mes y medio, con stops y objetivos.

Aplicamos nuestro sistema en Visual Chart a la Gasolina, con los mismos parámetros propuestos el año 2003.


El Método:

Reglas para el sistema sobre la Gasolina:


1.- Entrada en largo en el futuro de junio de la Gasolina desde el segundo día de trading de Marzo hasta el primer día de trading posterior al 13 de Abril.


2.- Poner una Entrada en stop, largo, a 1 tick (0,01 puntos) por encima del máximo de los últimos 6 días de trading. Mover esta entrada en stop cuando el máximo de los últimos 6 días cambie.

3.- Poner un stop de protección 1 tick (0,01 puntos) por debajo del mínimo de los últimos 2 días de trading. Nota. Este stop de protección no se cambia hasta que no sea reemplazado por el stop de beneficios de punto siguiente.


4.- Cuando el mínimo de los últimos 8 días de trading sea igual o mayor que el punto de entrada, mover al alza el stop, 1 tick (0,01 puntos) por debajo del mínimo de los últimos 8 días. Este stop se irá moviendo en cuanto el mínimo de los últimos 8 días cambie.


5.- Si salta el stop mientras estamos en el rango de entrada del punto 1, volvemos al punto 2, y
volvemos a poner nuevas órdenes de entrada.


6.- Salir de la operación al cierre del primer día de trading después del día 9 de Mayo.

Resultado del sistema:


Una vez aplicado al futuro continuo de la Gasolina, desde el año 2007, con todos los resultados puestos para 1 contrato, y en puntos (1 punto de la Gasolina equivale a 42.000$), el resultado que arroja el sistema es el siguiente:


Operaciones:



Gráfico de las Operaciones:



Gráfico de los resultados:


 

Conclusiones:

Vemos una estrategia que no ha resistido el paso del tiempo. En las energías hemos visto cambios fundamentales que nos han obligado a operar con mucha más precaución, cambiando las pautas estacionales, que dejan de tener sentido cuando hay cambios de base. Esto mismo es lo que le ha ocurrido al sistema, confirmando nuestra apreciación.

El mercado es un conjunto de factores, y aunque las estacionalidades marcan pautas muy sólidas, también hay que estudiar al mercado, y los factores fundamentales que lo mueven, para evitarnos disgustos como el que podríamos haber tenido en este producto con esta estrategia.

Espero que haya sido de ayuda.

Si os gusta espero vuestros comentarios.

Greg 

¡Sé el primero en comentar!
Comentar
10 recomendaciones
Escribe aquí tu comentario...