¿Qué es el Promedio móvil simple (PMS)?
El Promedio móvil simple (PMS) es un indicador de trading técnico que se utiliza para suavizar los datos del precio al eliminar el ruido en los precios. Esto se logra mediante la evaluación y el promedio a corto plazo de la tendencia.
El PMS toma un número específico de puntos de precios recientes y calcula el promedio, el cual se muestra como una línea continua sobre los gráficos.
Los traders pueden usar esta información para determinar patrones del mercado y otros movimientos importantes en relación con las acciones, divisas o commodities.
¿Por qué se usa el promedio móvil simple?
Los promedios móviles simples se convirtieron en el método preferido para rastrear los precios del mercado porque son rápidos de calcular y fáciles de entender.
Los primeros profesionales del mercado operaron sin el uso de gráficas sofisticadas como es hoy en día, por lo que se basaron principalmente en los precios del mercado como sus únicas guías.
Calcularon los precios de mercado a mano y graficaron esos precios para indicar las tendencias y la dirección del mercado.
Este proceso fue bastante tedioso, pero resultó bastante rentable con la confirmación de nuevos estudios.
¿Cómo se calcula el PMS?
El promedio móvil simple se calcula sumando los precios de cierre de un período determinado, luego dividiendo dicho resultado entre el número total de periodos que se incluyeron en la suma.
Por ejemplo, para calcular un promedio móvil simple de n días sobre un precio diario del activo durante n días, primero se sumarán los últimos precios de cierre: P1 + P2 + P3 +P4 +P5 … Pn.
Luego, divide este resultado (la suma) por n para encontrar el promedio móvil simple final.
Ejemplo del cálculo del PMS
Para calcular un promedio móvil simple de 10 días, simplemente agregue los precios de cierre de los últimos 10 días y divida entre 10.
El promedio móvil de 20 días se calcula sumando los precios de cierre en un período de 20 días y dividiéndolo entre 20, y de la misma forma para el caso en concreto.
Los promedios móviles se denominan en "movimiento" porque el grupo de precios utilizado en el cálculo se mueve de acuerdo con el punto de la gráfica.
Esto significa que los días anteriores se eliminan a favor de nuevos días de precio de cierre , por lo que siempre se necesita un nuevo cálculo correspondiente al marco del tiempo del promedio empleado.
¿Cuándo se utiliza el Promedio Móvil Simple en trading?
El Promedio Móvil Simple (SMA o PMS) se utiliza principalmente en el trading para detectar tendencias y como un indicador de soporte/resistencia. Al observar la información, es fácil identificar cuando un activo está mostrando que se encamina hacia arriba o hacia abajo.
Esto es particularmente útil para aquellos operadores a corto plazo (scalpers), ya que les permite predecir los movimientos de precios de manera más precisa y obtener mayores beneficios con cada operación.
El SMA también se puede usar en combinación con otros tipos de promedios móviles para confirmar los cambios en las tendencias del mercado antes de realizar transacciones significativas.
¿Qué es el Promedio móvil exponencial (PME)?
El promedio móvil exponencial (PME) es una media móvil, que se usa para suavizar los datos de precios en el análisis técnico. Habitualmente hay varias versiones del PME.
La versión más común usa los últimos n periodo de cotizaciones como la base para calcular el valor actual del promedio.
El peso dado a cada uno de estos períodos se reduce exponencialmente, lo que refleja mejor la volatilidad presente en muchas series financieras. En general, tendrá mayor ponderación hacia las lecturas recientes y menor peso a lecturas antiguas respectivamente.
Esta característica hace al PME particularmente sensible a los movimientos recientes de precios sin embargo igualmente bien pueden ignorarse rompimientos repentinos en ligeras tendencias ascendentes o descendentes cortadas por situaciones externas dinámicas fuera del mercado.
¿Cómo se calcula el PME?
El promedio móvil exponencial es un promedio móvil refinado y comúnmente utilizado, gracias a los experimentos de los primeros practicantes con la computadora.
El PME se centra más en los precios más recientes que en una larga serie de puntos de datos, como lo requiere el promedio móvil simple.
Promedio móvil exponencial= (P*α) + (anterior PME*(1-α))
Donde:
P=precio constante
α= factor de suavizamiento = 2 / (1 + N)
N= número de periodos de tiempo
PME actual = ((Precio (actual) - PME anterior)) X multiplicador) + PME anterior.
El factor más importante es la constante de suavizamiento = 2 / (1 + N)
Donde N = el número de días.
Ejemplo del cálculo del PME
Un PME de 10 días = 2 / (1 + 10) = 0.1818
Esto significa que un PME de 10 periodos pondera el precio más reciente, 18.18%, un PME de 20 días, 9.52%.
El promedio móvil exponencial funciona ponderando la diferencia entre el precio del período actual y el promedio móvil exponencial anterior, y agregando el resultado al PME anterior. Cuanto más corto es el período, más peso se aplica al precio más reciente.
¿Cuándo se utiliza el Promedio Móvil Exponencial en trading?
Este se usa para ayudar a los traders a detectar tendencias y determinar los puntos de entrada y salida del mercado.
El PME tiene mayor peso en precios recientes, lo que significa que refleja mejor la acción del precio actual del activo subyacente que el promedio móvil simple.
Esto lo hace útil para identificar patrones cíclicos con mayor rapidez, permitiendo al trader reaccionar rápidamente a las fluctuaciones del mercado sin perder mucho tiempo al observarlos manualmente.
¿Qué es el Ajuste de líneas? Y ¿Cómo se relaciona con los Promedios Móviles (PM)?
El ajuste de líneas es una estrategia empleada por los traders para compensar sus posibilidades de ganancia o pérdida. La idea es alinear la posición del trader con el mercado en lugar de tomar una decisión basada únicamente en el precio actual.
Esto se logra identificando niveles potenciales, tales como soportes y resistencias, donde hay grandes cantidades de ofertas y demandas alineadas.
Con estos cálculos, los puntos se trazan, revelando una línea de ajuste. Al Ajustar las líneas por encima o por debajo del precio de mercado significa que todos los promedios móviles son indicadores rezagados, y se utilizan principalmente para seguir las tendencias.
No funcionan bien con los mercados de alcance y los períodos de congestión porque las líneas de ajuste no indican una tendencia debido a la falta de altos y bajos más evidentes. Además, las líneas de ajuste tienden a permanecer constantes sin indicación de dirección.
Una línea de montaje ascendente debajo del mercado significa un largo, mientras que una línea de ajuste descendente sobre el mercado significa un corto.
El propósito de emplear un promedio móvil simple es detectar y medir tendencias al suavizar los datos usando los medios de varios grupos de precios.
La suposición es que los movimientos de tendencias anteriores continuarán. Para el promedio móvil simple, se puede encontrar y seguir una tendencia a largo plazo mucho más fácil que una de promedio móvil exponencial.
Un promedio móvil exponencial se utiliza para capturar movimientos de tendencia más cortos, debido al enfoque en los precios más recientes.
Con este método, un PME se supone que reducirá los rezagos en el promedio móvil simple, por lo que la línea de ajuste se acercará a los precios más cerca que un promedio móvil simple.
El problema con la PME es este: es propenso a los recortes de precios, especialmente durante los mercados rápidos y los períodos de volatilidad . Los promedios móviles simples funcionan bien hasta que los precios rompen la línea de ajuste.
Durante los mercados de mayor volatilidad, podría considerar aumentar la duración del promedio móvil.
Como indicadores rezagados, los promedios móviles sirven bien como líneas de soporte y resistencia.
Si los precios se rompen por debajo de una línea de ajuste de 10 días en una tendencia ascendente, es probable que la tendencia al alza esté disminuyendo, o al menos que el mercado se esté consolidando.
Si los precios superan una media móvil de 10 días en una tendencia a la baja, la tendencia puede estar disminuyendo o consolidandose.
¿Qué indicador es mejor promedio móvil simple o promedio móvil exponencial?
Esto depende de tus objetivos comerciales. El promedio móvil simple es un indicador simple y fiable, pero el promedio móvil exponencial suele ser más sensible a los movimientos del mercado recientes. Por lo tanto, si está buscando detectar señales de compra o venta rápidamente, el promedio móvil exponencial podría resultar útil.
Si desea obtener una representación general a largo plazo de la tendencia subyacente del precio, entonces el promedio móvil simple puede ser mejor. En última instancia, siempre se recomienda probar ambas para ver cuál funciona mejor con tu estrategia comercial individual.
Conclusión
Los promedios móviles son la base del análisis de series de tiempo y gráficas. Los promedios móviles simples y los promedios móviles exponenciales más complejos ayudan a visualizar la tendencia al suavizar los movimientos de los precios.
El análisis técnico a veces se conoce como un arte en lugar de una ciencia, y ambos requieren años de estudio y práctica para dominarlo.