.jpeg "Humberto Calzada"){kind=small}
El oscilador estocástico premier (Premier Stochastic Oscillator, PSO) es un indicador técnico basado en el oscilador estocástico de George Lane. El PSO se diferencia en que está normalizado para registrar valores neutrales en cero, lo que resulta en una mayor sensibilidad a los recientes movimientos de precios a corto plazo. Además, el PSO se calcula utilizando una media móvil exponencial doble que crea una respuesta más suave y más uniforme a los cambios del mercado.
Herramientas de trading; “oscilador estocástico premier”
Historia
El analista técnico Lee Leibfarth introdujo la PSO por primera vez en la edición de agosto de 2008 de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities. Los osciladores estocásticos se han utilizado durante mucho tiempo para ayudar a los traders e inversionistas a identificar áreas donde es probable que se produzcan cambios en las tendencias. Leibfarth desarrolló el PSO para aprovechar las fortalezas de un oscilador estocástico estándar y, al mismo tiempo, mejorarlo para que sea más reactivo a la actividad del mercado. El resultado es un indicador más rápido que proporciona señales anteriores para posibles cambios de tendencia.
Cálculo
Antes de analizar los cálculos del PSO, es útil comprender la lógica detrás de un oscilador estocástico estándar. El oscilador estocástico clásico mide el impulso de los precios al comparar el precio actual de un instrumento de negociación con un rango de precios especificado en un período promedio (la cantidad de períodos a partir de los cuales se recopilan los datos de precios). Por ejemplo, si el rango está entre $ 60 y $ 70 y el precio actual es $ 67.50, entonces el precio está al 75% del rango.
El objetivo de un oscilador estocástico es averiguar dónde ha estado el precio y anticipar hacia dónde se dirige el precio. Esto se logra determinando si las barras de precios se están cerrando cerca de sus máximos o mínimos. El cálculo básico para el valor principal de un oscilador estocástico estándar (% K) es:
% K = [(C - Ln ) / (Hn - Ln )] x 100
Dónde
- C = el precio de cierre más reciente
- n = el periodo de cálculo
- Ln = el mínimo de los “n” periodos de precios anteriores
- Hn = el precio más alto durante el mismo número de periodos
El oscilador estocástico premier normaliza el oscilador estocástico estándar aplicando un promedio de suavizado exponencial doble de cinco períodos del valor de K, dando como resultado una escala simétrica de 1 a -1. El cálculo del PSO, entonces, es:
PSO = (valor exponencial (S) - 1) / (valor exponencial (S) + 1)
Dónde
- S = EMA exponencial suavizado doble de 5 períodos ((% K - 50) * .10)
- % K = oscilador estocástico de 8 períodos
Interpretación
El PSO aparece como una línea curva con cuatro líneas horizontales que representan niveles del umbral. Estos niveles de umbral son personalizables; es decir, los niveles pueden ser cambiados por el usuario para adaptarse a los estilos e instrumentos comerciales individuales.
Los niveles de umbral son importantes para el indicador porque se pueden usar para identificar áreas donde se espera que ocurran reversiones de mercado. A medida que la línea curva serpentea hacia arriba y hacia abajo, cruza por encima y por debajo de los niveles de umbral. Los umbrales "externos", en la parte superior e inferior, representan los extremos, o áreas que están sobrecompradas (la línea superior) o sobrevendidas (la línea inferior). Cuando el PSO se mueve por encima de la parte superior o por debajo de la inferior, se esperará que el precio retroceda.
Los umbrales "internos" se colocan cerca de la línea cero y pueden utilizarse como un área de transición para detectar retrocesos y reversiones a corto plazo. A medida que el PSO regresa de las áreas de sobrecompra y sobreventa, el precio tiene una tendencia a acelerar hacia la línea cero y revertir. Esta área de transición (entre los umbrales internos) puede ser útil para detectar inversiones a corto plazo.
Trading con el PSO
El PSO se puede utilizar para anticipar cambios en la dirección del mercado. Con la capacidad de cambiar dónde aparecen los niveles de umbral, el PSO se puede adaptar a diferentes estilos de negociación. El PSO puede incorporarse fácilmente en una estrategia de tipo reversión ya que se utiliza para identificar cambios en la dirección del mercado. Los siguientes son usos sugeridos para el PSO, entendiendo que cada trader o inversionista necesitaría modificar el indicador para que se ajuste a sus necesidades.
Conclusión
El clásico oscilador estocástico ha sido utilizado desde la década de 1950 por traders e inversionistas para anticipar áreas donde el mercado puede cambiar de dirección. El clásico y oscilador estocástico premier se basan en el movimiento de precios que se produce dentro de la misma barra de precios (ya sea que las barras se cierren más cerca de sus máximos o mínimos) para determinar hacia dónde se dirige el mercado. El oscilador estocástico premier crea un estocástico más suave y de reacción más rápida que puede ayudar a los traders a determinar áreas donde los cambios de dirección son posibles, antes que un estocástico estándar, lo que permite a los participantes captar una parte más importante de un movimiento.