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Economía, Finanzas, Bolsas de Valores y análisis de mercados.

Análisis del mercado norteamericano de futuros: Sesión 1 mayo 2015

A continuación se presenta un análisis del Mercado de Futuros Norteamericano; nos enfocaremos en dos instrumentos: E-Mini S&P500 (ES) y Russell 2000 (TF).

E-Mini S&P500 (ES) Sesión del 1 de Mayo del  2015

 

Comenzaremos con el contexto del Mercado; observamos que desde el inicio de la semana los participantes han modificado la percepción del área de valor a niveles inferiores, creando POC´S en 2102  y 2102.75 con ligera respuesta de “Responsive Buyers” en niveles de 2070 y 2086.

 

Para la Sesión del 4 de Mayo tenemos agendado el siguiente dato:

9:00 AM Factory Orders (Mom)(Mar)

 

Datos para el Análisis

 

“Comparación del Volumen Total con la Sesión Previa”: Resulta interesante observar que el volumen de la Sesión del día 1 de Mayo es de 912,162 contratos operados, y al compararlo  con el del día 30 de abril de 1,749,434 concluimos que los “Responsive Buyers” que aparecieron en niveles de 2086 no mostraron el volumen suficiente para convencernos de su convicción alcista.

“Volumen en los Extremos”: Es evidente que el volumen en el extremo superior es mayor con un volumen mayor a 80,000 contratos operados contra un volumen no mayor a 40,000 contratos operados en el extremo inferior.

“Confirmación de Auction Points”: El cierre en 2102 confirma la ruptura del “Initial Balance” en 2095.75 buscando niveles superiores.

“Ubicación del Área de Valor”: Los participantes han modificado totalmente el Área de Valor buscando niveles superiores. Value Area High 2102.50, Point Of Control 2102, Value Area Low 2091.50

“Estructura del Perfil”: La estructura del perfil muestra una distribución incompleta hacia niveles inferiores, una segunda distribución nos hace esperar niveles de 2017 en la próxima sesión.

“Situaciones Especiales”: La sesión del 1 de Mayo muestra un cierre en extremo, por lo tanto es muy probable que dentro de la primera hora y media de operación se busquen precios superiores a 2102.

 

A continuación una imagen de la apertura de la Sesión del 1 de Mayo del 2015:

Russell 2000 mayo 2015

Russell 2000 (TF) Sesión del 1 de Mayo del  2015

 

El inicio de semana del Russell 2000 fue en extremo agresivo; los describimos como un “Trend Day” siempre buscando precios inferiores, creando tres distribuciones, operando en la parte baja del perfil, formando una “b shape” indicando aún más caída. Todo esto desde el lunes, la semana no pintaba nada tranquila. Se presentaron “Responsive Buyers”  en niveles de 1242, sin embargo, el cierre en extremo de la sesión del día 29 de Mayo indicaba más caída. En la sesión del 30 de Mayo la percepción del Área de Valor se modifico hacia abajo, se operó en la parte baja del perfil, se formaron dos distribuciones pero surgieron “Responsive Buyers” en precios de 1212.

 

Datos para el Análisis

 

“Comparación del Volumen Total con la Sesión Previa”: La sesión del 1 de Mayo arroja un volumen de 99,930 menor al 156,481 de contratos operados de la sesión del 30 de Mayo; entendible debido al asueto en la mayoria de las bolsas de valores en el mundo.

“Volumen en los Extremos”: Observamos mayor volumen en el extremo superior, esto indica un intento de dirección en el Russell 2000.

“Confirmación de Auction Points”: El cierre de la Sesión del 1 de Mayo no confirma la convicción de los participantes por buscar precios superiores; ya que se da dentro del Balance Inicial.

“Ubicación del Área de Valor”: El Área de Valor de la Sesión del Viernes se encuentra totalmente dentro de los parámetros de la Sesión del 30 de Abril, observamos un “Point of Control” en la parte superior del Perfil. Concluimos que la actividad de los “Responsive Buyers” se presenta sin mucha convicción.

“Estructura del Perfil”: La forma del perfil sugiere presencia de “Responsive Buyers”; sin embargo es un perfil estrecho debido a la escasa actividad, se espera construcción en un área de 1240 a 1218. Especial atención merece los intentos de dirección buscando precios superiores.

 

A continuación una imagen de la apertura de la Sesión del Viernes en el Russell 2000:

Russell 2000 Mayo 2015 sesión viernes

 

Cualquier duda o comentario no dudes en contactarme a través de los siguientes medios:

@CarlosMartnz

[email protected]

 

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  1. en respuesta a Carlos Martinez Guzm
    - Ver mensaje
    #7
    carlosgs

    Perfecto, lo seguiremos de cerca, el 90% de los índices están en una situación similar, con las caídas de hoy se acentúa esta situación, veremos si se extiende la 5 o no, aunque parece a corto plazo poco probable.

  2. en respuesta a carlosgs
    - Ver mensaje
    #6
    Carlos Martinez Guzm

    Buen Día carlosgs:

    Efectivamente, es por eso que analizamos el contexto del mercado y comparamos los volúmenes con sesiones previas. El bajo volumen del 1 de Mayo responde al asueto en la mayor parte de las bolsas de valores en el mundo.

    Hablando del Russell, la onda 5 que mencinas tiene un precio objetivo de 1278.63 que en un largo plazo no es descartable e incluso es muy probale. Por ahora el $TF_F se encuentra en balance, los participantes se encuentran evaluando el área de 1211-1240.

    Hubo intentos de dirección en la parte alta, el máximo del día del miércoles 15 de abril fue 1277.2 y el del 27 de abril fue 1274.9 por lo tanto no se descarta que en un largo plazo se vuelva a visitar esa zona.

    Saludos!

  3. en respuesta a mexfx
    - Ver mensaje
    #5
    Carlos Martinez Guzm

    Con gusto te respondo mexfx:

    Market Profile es una herramienta de Análisis Técnico desarrollada por Peter Steidlmayer en la década de los 80´s. La fuente de información es el mercado mismo; no herramientas externas como RSI, Bollinger, ADX. Es información dinámica y evolutiva conforme al comportamiento de los participantes. Organiza la información en medidas de "Oportunidades de Precio y Tiempo" (TPO) para reconocer las posibles operaciones con un bajo riesgo y utilidad alta. Las bases del Market Profile son estadísticas, centra su análisis en la formación de Distribuciones Normales aprovechando cuando el precio se encuentra en terceras desviaciones estándar con la probabilidad de que regrese a la media. La búsqueda de valor es una constante, recordemos a GRAHAM, operemos valor no precios.

    Vantajas del Market Profile:
    1.-Información generada 100% por el mercado, no por fuentes externas.
    2.-Reconocimiento de precios aceptados y rechazados
    3.-Alta probabilidad de éxito en las operaciones con base en patrones de comportamiento detectados
    4.-Aplicable a cualquier intrumento financiero sujeto a una subasta.

    Order Flow es una herramienta que muestra el número de contratos operados en un momento y precio específico, las ventajas de operar con Order Flow son visuales, podemos enumerar las siguientes:
    1.-Sentimiento Actual del Mercado
    2.-Lectura exacta entre compradores y vendedores en un precio determinado
    3.-Diferencia Neta entre compradores y vendedores en un precio y momento determinado
    4.-Precios más operados
    5.-Interés o Desinterés del mercado en precios determinados
    6.-Subastas pendientes
    7.-Gaps
    8.-Divergencias entre los precios
    9.-Balances e imbalances

    Espero ser lo más claro posible, sin embargo hay muchísima información sobre estos temas.
    Te dejo estos enlaces:

    http://www.slideshare.net/guest0c37f7/markets-in-profile-profiting-from-the-auction-process-james-dalton-robert-bevan-dalton-eric-jones-2007-wiley-trading
    http://www.obbligazionario.com/wp-content/uploads/2013/06/Steidlmayer-on-Markets.pdf
    http://www.cmegroup.com/education/interactive/marketprofile/handbook.pdf

    Cualquier duda estoy a tus órdenes.

  4. #4
    carlosgs

    Hola Carlos, los datos que estás tomando del 1 de mayo, no se ven distorsionados por el festivo en casi todo el planeta? lo comento por la caída del volumen.

    Por otro lado ya que lo realizas sobre el Russell, y con una visión de más largo plazo, que probabilidades das a que estemos finalizando la onda 5, de un posible grupo de 5 ondas iniciado en el 2009?

    Envío el gráfico.

    • Russell

  5. en respuesta a reciénlicenciado
    - Ver mensaje
    #3
    Carlos Martinez Guzm

    Gracias por tu comentario. A tus órdenes.

  6. #2
    mexfx

    Buen dia Carlos, veo que utilizas en tus analisis el Market Profile y el Order Flow. ¿Qué ventajas tienen en comparación con el Chartismo?

    Saludos.

  7. #1
    reciénlicenciado

    Bien padre la explicación Carlos!! Buen día

Autor del blog
  • Carlos Martinez Guzm

    Futures Trader based on Market Profile and Order Flow. Focused on $ES and $TF. CFA Candidate Level I, Certified by the Mexican Broker/Dealer Association.

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