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Estacionalidad S&P500 - Noviembre

En este post hago un resumen de la situación estacional del año, así como del mes que nos depara.

 

Empezamos con la estacionalidad a largo plazo.

Si analizamos únicamente el año presidencial (línea gris), el momento negativo estacional terminaría a finales de mes.

El año actual, a pesar de ser el año 3 del ciclo, está copiando un patrón más característico de la media de todos los años (línea roja).

De mantenerse así, tanto Noviembre como Diciembre mantendrían el "momentum" alcista.

 

 

Estacionalidad de Noviembre

Noviembre es un mes estacionalmente mixto.

Si tenemos en cuenta el ciclo presidencial, la media histórica del año 3 sería de un rendimiento negativo del -1.08%.

Si tenemos en cuenta la media de todos los años, el rendimiento histórico estaría en un +0.84%, dejándonos a Noviembre como un mes ligeramente alcista.

Ambos patrones se comportan de forma muy similar en la primera quincena (ligeramente alcista), y es en la tercera semana donde se produce el desequilibrio, siendo una semana muy negativa en los años 3 del ciclo presidencial.

Como resumen, y teniendo en cuenta la fuerte subida del S&P500 durante Octubre, Noviembre se espera que sea (estacionalmente hablando) un mes lateral, entre el +/-1%.

 

@sergionozal

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