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Quantitative Value Investing

Etiqueta "Warren Buffett": 4 resultados

Mr. Buffett Experimento III (un Long/Short para el 2019)

Mr. Buffett experimento III

Ya en el 2017 publiqué una cartera basada en una aproximación cuantitativa del modelo de Buffett usando factor investing que obtuvo una rentabilidad del 28,44% en el año 2017.

En el año 2018 participé con una cartera basada en factores parecidos en el concurso de Rankia de Profesionales, quedando en la 5º posición de 12 profesionales del sector en total que participaban en el concurso, con una pérdida del -8,1% en el 2018.

 

 

Ahora para el 2019 presento una variación que para mi gusto, es muy interesante. No por lo que podamos ganar, sino porque podamos ganar dinero de una manera muy tranquila y relajada.

Pero antes dejad que os ponga en situación sobre la forma de seleccionar los valores y porqué.

No hace mucho tiempo, el típico portfolio de inversión se componía de un puñado de acciones, bonos y fondos de inversión activos. Hoy, es más probablemente una colección de fondos indexados para muchos inversores.   Leer más

Cartera Kau Markets para Rankia Pro (Mr. Buffett experimento) | Rentabilidad 6,69% 2018YTD

La cartera que propusimos para el concurso de RankiaPro acumula en lo que llevamos de año una rentbailidad del 6,69% y la "máquinita" de T-Advisor no para de decirme que haga cambios en la cartera, qué pesados!. Supongo que es cosa de "animar" al inversor a no estarse quietecito... qué manía. Con lo bien que se esta no haciendo nada.

En fin...

La caretera:

 

La cartera acumula una rentabailidad a 1 mes del 9,27% y está ligada al destino de los americamos pues es una cartera 100% USA.

A día de hoy, el portfolio que seleccionamos y que mantenemos, y mantendremos lo que queda de año, como ya advertimos, bate al índice de referenica S&P500 por un 3,82%

Cartera KAU 6.69%

S&P500 2,87%

Por cierto, el ranking de momento queda así en el concurso:

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Experimento Screen Mr. Buffett para este año 2018

Hace un año, el día 1/01/2017 escribí un artículo en el que proponía un experimento que consistía en ver cómo replicar a Mr. Buffett, para ello propuse un screen y simulé la compra de ese porfolio el mísmo día 1 de Enero.

A día de hoy (18/01/2018), ese portfolio ha rendido un 28,44% a lo largo del 2017.

Lo adecuado hubiera sido haberlo comprobado el mismo día 1/01/2018, pero no me acordé y me he pasado unos días...

;)

 

Las acciones eran éstas:

Nombre   Cotización Valor intrínseco
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NetEase Inc 215.34 76.9 %
Waddell & Reed Financial Inc 19.51 32.42 %
Skechers USA Inc 24.58 20.24 %
Noah Holdings Ltd 21.93 18.66 %
Novo Nordisk A/S 35.86 15.04 %
Foot Locker Inc 70.89 13.99 %
United Therapeutics Corp 143.43 12.85 %
Cognizant Technology Solutions Corp 56.03 12.59 %
Robert Half International Inc 48.78 10.99 %
Varian Medical Systems Inc 89.78 6.44 %
Tractor Supply Co 75.81 4.65 %
Big Lots Inc 50.21 3.23 %
Magna International Inc 43.4 2.62 %
Boston Beer Company Inc  169.85 1.84 %
Maximus Inc 55.79 0.6 %

Experimento Screen Mr. Buffett para este año 2017

Uno de los principales problemas que presentan los screeners en general, es que no puedes poner límites sino absolutos a los ratios con los que trabajas, con lo que te encuentras con un problema: cómo discriminar empresas que si bien están caras por ejemplo en términos de PER si tu límite superior es 15x pero que sin embargo están baratas respecto del PER medio de la industria a la que pertenecen.

 

Resolver este problema te permite discriminar empresas que sus métricas estén más baratas que sus industrias en particular, aún perteneciendo las empresas a industrias diferentes.

 

Esto es muy importante pues hay inversores, aquellos que tienden a hacer un análisis cualitativo, no sólo cuantitativo, que compran empresas con muy diferentes métricas que, en caso de querer replicarles por la vía cuantitativa, los screeners en general no son capaces de hacer.   Leer más

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