Blog de Francisco Llinares Coloma

Los datos de seasonalgo.com están exageradamente mal

El viernes Orion puso un gráfico sobre un spread estacional de la web seasonalgo.com. La gran mayoría tiende a pensar que los datos de una web de pago deben estar correctos, incluso a alguno le dieron ganas de suscribirse a dicha web. Yo no suelo fiarme de nada ni de nadie, pues un ventajista no puede hacerlo, si lo hiciera dejaría de ser ventajista para integrarse en el pelotón de los perdedores.

Tampoco hacía falta fijarse mucho para darse cuenta que los datos estaban monstruosamente mal. Cuando los datos están mal, que estén desastrosamente mal se convierte en una ventaja en vez de un inconveniente mayor, pues hieren a la vista de alguien que mira las cosas con los ojos abiertos. Si en el post de ese mismo spread yo había escrito que el rango de movimiento habitual del spread oscila aproximadamente entre -2 y +2 casi todos los años, que la media de 5 años se situara por encima de 6 puntos debería levantarle las cejas a cualquiera que sea consciente de que vive en una Idiocracia, y que el bulo de "la generación sobradamente preparada" es un acto de compasión para que dicha generación no se traumatice cuando no es capaz de entender el mecanismo de un botijo.

Pongo la foto del spread en dicha web para poder compararla con la realidad.

 

Aunque no hacía falta, he sacado los precios del spread de los últimos cinco años en dos puntos del gráfico. El primer dia de mayo y el primer día de julio, para que coincida con los máximos.

AÑO                PRIMER DIA DE MAYO          PRIMER DIA DE JULIO

2016                             -0.75                                          -0.75
2015                            -0.375                                       -1.45
2014                              0.50                                          1.225
2013                             2.025                                        2.10
2012                            1.325                                        3.075

TOTAL 5 AÑOS            2.725                                        4.20  

MEDIA DE 5 AÑOS     0.545                                         0.84

Si ahora nos imaginamos el gráfico con la media de 5 años situada en el 0.545 en vez de alrededor de 5 puntos, ¿a que ya no parece una operación tan brillante?

Otro dato sospechoso y que a nadie parece importarle es que, ante una subida de 3000$ de promedio, el beneficio real proporcionado por la misma web no llegue a los 500$ de promedio. Aquí ocurre el mismo mecanismo psicológico que produce que ninguna madre piense que su hijo es feo.

Yo conozco los motivos de esos errores de bulto y sé la forma de solucionarlos, pero no se lo voy a decir gratis a una web de pago. Si quieren les puedo facilitar las soluciones por el módico precio de 2.000 $.

Para aquellos inocentes que piensen que esos errores deben de ser algo puntual de ese spread o de esa web, les despertaré de su fantasía poniendo el mismo spread en otra web. Los errores son igual de garrafales, pero se producen en el lado contrario.

 

He señalado con un círculo rojo un dato muy fuera de su rango, que es importante porque se refiere al año en curso.

En esta web, en vez de que las medias se situan 4 puntos por encima de su valor real, están colocadas alrededor de un punto por debajo.

Este tipo de desastres no me afectan porque procuro no utilizar las cosas que desarrollan otros. Cuando estas personas se convierten en mi problema es cuando se meten en política, y me imponen sus ideas peregrinas por decreto ley.

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Comentarios
47
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  1. #41

    Juvenal600

    en respuesta a Pedroluisfer
    Ver mensaje de Pedroluisfer

    so far so good, deberia iluminarnos con alguna de tus estrategia
    para corroborar lo que dice

  2. #42

    Pedroluisfer

    en respuesta a Juvenal600
    Ver mensaje de Juvenal600

    Yo no tengo que corroborar nada. Que cada uno esté contento con lo suyo

  3. #43

    Rankapino

    en respuesta a Juvenal600
    Ver mensaje de Juvenal600

    Te agradezco las recomendaciones de Barchart y Larry Williams.

    No obstante creo que para afirmar que Season.Algo es inservible como mínimo hay que haberlo usado. Y para afirmar que Larry Williams es el ÚNICO, hay que haberse leído a TODOS los que hayan escrito del tema...

    Como ya he repetido, me parece bastante útil por ejemplo, poder hacer backtests rápido. Es decir, ver si entras en el spread x, el día tal y sales el día pascual, cuántas veces habrías ganado en los últimos Z años, ganancias y pérdidas medias, máximas, DDs.... etc. Desconozco si eso lo hace Bachart. Y eso es solo un ejemplo...

    Tampoco es que quiera darle publicidad, que cada uno use lo que quiera, simplemente discrepo en que no sirva para nada. Para mí es suficiente el hecho de que a varios foreros reconocidos QUE LO USAN les parezca útil, no creo que paguen por amor al arte.

    Saludos.


  4. #44

    Juvenal600

    en respuesta a Rankapino
    Ver mensaje de Rankapino

    Hola existe una libreria en new york donde puede encontrar
    una serie de libros acerca de los mercados,quizas te pueda
    servir para leer varios autores de spreads winsord books
    en la web la encuentra como wwww.windsorpublishing.com,si
    busca en amazon puede encontrar esos titulos de uso y nuevo
    El barchart.com he visto que existe en diferentes formatos
    adm investor lo edita www.admis.com,espero que esta literatura
    te ayude a saber mas de los spread, suerte

  5. #45

    Juvenal600

    en respuesta a Juvenal600
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  6. #46

    Latirus

    Yo funciono con scarr desde hace muchos años. Antes usaba mrci por las 10 entradas mensuales de spreads que me daba y para scanear visualmente todas las combinaciones de spreads de un producto, 30-60 spreads por materia prima. Ahora busco sólo con scarr pq ya los tengo filtrados.

  7. #47

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Los link relative como mrci y seasonalgo para mí "exageran" los movimientos de los spreads.