Blog de Francisco Llinares Coloma

Etiqueta "Volatilidad": 43 resultados

Compra de volatilidad a lo bruto

En esta ocasión vamos a comprar dinero (en decenas de países al dinero le llaman plata).

Teniendo en cuenta las circunstancias que se explicaron en este post:  Spread plata-oro, una buena estrategia sería añadir lotes sobre beneficios.

 

¿Cómo se compra volatilidad a lo bestia?

Se compra un CFD de plata de 100 onzas y cuando se gana un dólar se compra otro lote. Al siguiente dólar que suba se añade otro y así sucesivamente hasta que se obtenga un beneficio acumulado de 50.000 $. Eso ocurrirá aproximadamente cuando el precio de la plata se haya doblado desde el precio de ahora.

La ventaja de hacerlo de esta forma es que se necesita muy poco dinero para conseguir ese beneficio. La garantía de cada lote nuevo que se compra está sobradamente subvencionada por el dinero que se está ganando.   Leer más

Modificación de la estrategia trigo-maíz para mayo

 

Como al vencimiento de marzo le falta poco para hacer el rolo, cuando baje el spread del trigo-maíz empezaremos ya con el vencimiento de mayo.

Como se mantiene a precios altos y se resiste a bajar, he modificado ligeramente la tabla para tener más oportunidades de operar sin aumentar el riesgo. He trasladado alguno de los lotes intermedios de la escala a la parte superior.

Así queda la nueva escala para el vencimiento de mayo.

 

 

Compras-ventas

171 – 199

161 – 189

151 – 179

141 – 169

131 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 209

126 – 149

121 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 219

116 – 139

111 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 229

101 – 119

96 – 109

91 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 249

86 – 99

81 – 94

76 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 295   Leer más

Nueva mascota para la ONG de los damnificados: la Vaquicerda

 

Vamos a introducir una nueva especie de mascota híbrida en la operativa de la ONG. Se trata de una tabla de spreads entre el precio de las vacas y el de los cerdos, a la que cariñosamente llamaremos las Vaquicerdas.

Empezaremos la operativa con el vencimiento de junio. En CMC se han comprometido a poner a cotizar ese vencimiento esta misma semana. Lo vamos a hacer con CFDs que tienen un valor de 100 $ por punto del spread, pues de esa manera nos entra perfectamente dentro del capital y nivel de riesgo de la ONG (los contratos normales de 400 $ el punto se salen de las cifras que estamos manejando para dar de comer a los albañiles en paro).

 

 

Como podéis ver, a esta mascota es imposible sorprenderla debido a que tiene una visión de 360 grados. Tampoco es posible atacarla por la retaguardia, lo que conforma una estrategia sólida y sin puntos ciegos.   Leer más

Segundo producto para la ONG de los damnificados

Voy a incorporar a la ONG la operativa con otro producto. Tiene poco riesgo y se necesita poco capital, pero aportará algunos ingresos extra.

A pesar de los lotes de reserva, si hay subidas fuertes del trigo y del maíz (los dos están rompiendo máximos al alza), podemos quedarnos fuera de la operativa unos meses. Para evitar esa posibilidad, vamos a incorporar algún producto más con el que se pueda operar, sin tener que aumentar el capital de la ONG.

Vamos a utilizar la diferencia de precio entre el bono usa a 30 años y el bono a 10 años. Los dos cotizan en estos momentos a 120 y pico puntos.

Siempre se empezará comprando el bono a 30 años y vendiendo el de 10 cuando la diferencia alcance los precios de la tabla de precios de compra/venta inferior.

 

 

Como se puede ver en el gráfico, la diferencia puede aumentar mucho, pero en los últimos años pocas veces baja de cero. Además, tenemos otra ventaja muy interesante: cuando haya que hacer el roll over del spread, sale a cobrar alrededor de 50 $. Esto se puede ver claramente en la tabla siguiente en la que cotizan todos los vencimientos.   Leer más

Grabación del coloquio para los principiantes de la ONG del trigo-maíz

Gracias a Karrasquero que grabó el coloquio, los principiantes de la ONG podrán verlo varias veces hasta que todos los conceptos les queden aclarados.

La grabación que hicimos nosotros salió con el sonido pero sin imagen. Menos mal que tenemos esta otra del amigo Karrasquero. A él se lo tenéis que agradecer nombrándole grabador oficial de la ONG.

 

Al principio no sale la pantalla completa, pero a los pocos minutos ya se pone bien y se puede apreciar mejor. Lo ideal es ver el vídeo a pantalla completa.

 

Parece ser que directamente en Vimeo salen con más nitidez.

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Leer más

La ONG que da de comer a los parados explicada para principiantes

En los tres años que llevo escribiendo en este blog, nunca había hecho ningún post para novatos, pues consideraba una pérdida de tiempo escribir algo que se puede encontrar en cientos de blogs y libros diseñados para los que empiezan desde cero. Pero en este caso concreto no tengo más remedio que hacerlo.

Propuse una ONG para que los damnificados por la crisis y el des-gobierno mundial puedan comer de vez en cuando, y la única forma de que les sea útil es explicando el funcionamiento de la ONG de forma comprensible para personas sin ninguna experiencia anterior en este campo.

Debido a que la operativa se hace con contratos de futuros mini de trigo y maíz, no puedo dirigir a los interesados a ningún sitio para que aprendan, pues en los blogs para principiantes sólo suelen hablar de acciones y rentabilidad por dividendo.   Leer más

Corrección casi definitiva a la estrategia para la ONG de los damnificados

Como la última vez casi nadie tuvo en cuenta la compra de lotes de reserva, voy a profundizar más en esa idea porque me parece fundamental para equilibrar el flujo de ingresos de la ONG.

Con el precio del spread de trigo menos maíz pueden ocurrir dos cosas:

1 – Que se mantenga por debajo de 150 puntos y la volatilidad nos vaya pagando el sueldo.

2 – Que suba a las nubes, tarde muchos meses en bajar y que la ONG no pueda rascar un duro con este spread. Una manera de solucionar o, al menos, amortiguar este problema, es aplicar la nueva escala para operar.

Voy a explicar los motivos por los que he introducido los cambios en los precios de compra/venta.

En los precios de la zona de arriba le vamos a exigir el doble de beneficio que antes para vender el spread. Esto se hace por lo siguiente: si tenemos comprados muy pocos lotes y empieza a subir, no nos conviene venderlos ganando poco, pues nadie nos garantiza que va a volver a bajar en breve. De esta forma, aunque suba y no vuelva, habremos sacado una cantidad de dinero mayor y, si vuelve a bajar sin haber vendido, podremos continuar ordeñando la volatilidad del spread todas las semanas. De lo que se trata es de asegurar al máximo unos beneficios recurrentes pase lo que pase.   Leer más

Ordeñando a los ordeñadores: SANTANDER y BBVA

Para evitar confusiones y errores de bulto, voy a empezar diciendo que esta estrategia de ordeño sólo la pueden hacer aquéllos que hicieron caso y vendieron los dos bancos al leer este post:  Abriendo cortos en BBVA y SAN

Como es probable que aumente bastante la volatilidad debido a que a los políticos corruptos que manejan el mundo se les está escapando el control de la situación (es el peligro que tiene apagar incendios con gasolina y poner a un pirómano de jefe de bomberos), vamos a intentar ordeñar unos cántaros de zumo de ubre de nuestros dos amados bancos gemelos.

Dividiremos las acciones que tenemos vendidas a 11.75 en el Santander y a 12.80 en el BBVA en tres lotes por cada banco. Con cada uno de estos lotes se hará lo siguiente:

 

Recomprar un lote del BBVA a 7.05 euros   Leer más

Exprimiendo el jugo a la ampliación del BBVA

Voy a proponer una operativa que servirá sólo para los que abrieron posiciones cortas del BBVA a 12.80 euros, como se propuso en este post:  Abriendo cortos en BBVA y SAN

El BBVA ha iniciado una ampliación de capital de 1 acción nueva por cada 5 viejas con una prima (nunca mejor empleada la palabra prima, femenino de primo) de 6.75 euros por cada acción nueva.

Los usuarios de ETCHART, después de actualizar esta tarde, tenéis que deflactar el valor teórico del derecho de suscripción introduciendo un porcentaje del 3.93%.

Aquí están las instrucciones actualizadas para hacerlo.

 

ASEGURAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN

El BBVA ha asegurado la ampliación con una ristra de bancos (quiere decir que no está seguro de que la gente la suscriba a 6.75 euros, si no, no la habría asegurado gastando una pasta).   Leer más

Jugando al tenis con NASDAQ: CEVA

Podríamos jugar al tenis con este valor del Nasdaq, imaginando que el valor es la pelota y los límites del campo están en 12.75$ y 11$.

 Se empieza a operar vendiendo a 12.75$ y recomprando a 11$ todas las veces que la bola (cotización) pase por esos puntos. OJO, empezar siempre vendiendo, y, si rompe al alza el 13.50, asumir la pérdida y dar por finalizado el partido.

En este caso singular, se podría acabar ganando el partido a pesar de haber perdido el último punto.

 

 

 

 

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