Workshop 22 de Junio: Investment and Risk Management in MATLAB

A continuación les brindamos la información sobre uno de los 30 workshop del Risk Management & Trading Conference impartidos por líderes de la industria financiera global de trading y riesgos: "Investment and Risk Management in MATLAB".

 

 

 

 

Investment and Risk Management in MATLAB: Temario

El temario que se impartirá en el workshop "Investment and Risk Management in MATLAB".

  • Build an Optimal Portfolio using MATLAB.
  • Evaluate market risks in MATLAB.
    1. Geometric Brownian Motion for estimating VaR & CVaR.
    2. Estimating Marginal Contribution to Risk.
    3. [Extreme Value Theory] GARCH, Copula & Pareto tail distribution fitting.
  • Additional topics to choose from (Depending on Time).
    1. Credit risk of bonds and swaps from defaults through Monte Carlo simulation.
    2. Macroeconomic time series modeling and forecasting.
    3. Cash flow hedging, immunization and dedication.
    4. Portfolio performance attribution.
    5. Building real-time algorithmic trading systems.
  • Application Development.
    1. Develop graphical applications in MATLAB & Deploy them to your end users.
    2. Develop interfaces in Excel using MATLAB developed functionality.
    3. Deploy Web Applications (.NET, Java).

 

Investment and Risk Management in MATLAB: Marshall Alphonso

 

 Investment and Risk Management in MATLAB: Ponente

El workshop será Impartido por Marshall Alphonso de Mathworks. Marshall Alphonso es ingeniero senior en aplicaciones en MathWorks, se especializa en el área de finanzas cuantitativas. Tiene más de 7 años de experiencia en capacitar clientes en más de 250 compañías, incluyendo los más importantes hedge funds, bancos y otras instituciones financieras.

Anteriormente, fue asesor del Director de Riesgos en McKinsey & Co. Investment Office, era responsable de diseñar e implementar el marco de liquidez del fondo, el marco de pruebas de estrés y una gran cantidad de herramientas cuantitativas en MATLAB de riesgos e inversiones, permitiendo la evaluación de exposiciones para riesgo y asignación.

 

La toma de decisiones en tiempos de regulaciones rigurosas y macrodatos (big data), junto con exigencias de transparencia y aprendizaje automatizado (machine learning) avanzado, puede ser desafiante para cualquier institución financiera. Con esto en mente, este seminario demuestra el poder de usar herramientas point-andclick (señalar y hacer clic) que escriben el código, para acelerar significativamente el proceso de desarrollo.

 

Investment and Risk Management in MATLAB: Horario

El horario y lugar del workshop "Investment and Risk Management in MATLABes el siguiente: 

  • Fecha: Jueves 22 de Junio
  • Duración: 8 Horas
  • Lugar: Hotel Westin Santa Fe

 

El evento engloba más de 30 workshops impartidos por los líderes de la industria financiera global de trading y riesgos. El coste del evento completo es de $44,660.00 MXN ($2.400USD aproximadamente). Si quieres inscribirte en el mismo completa el formulario a continuación: 

 

Estos son los datos con los que te has inscrito en el evento, comprueba que sean correctos:

La cumplimentación de este formulario es completamente voluntaria. Al presionar 'Reservar plaza' aceptas que los datos que facilitas se incorporen a un fichero automatizado de Riskmathics(empresa o persona que imparte el curso) con el objeto de ofrecerte información comercial. Si deseas acceder, modificar o cancelar tus datos en todo lo referente a la LOPD 15/1999, dirígete por e-mail a:[email protected]

 

Para ver información sobre todos los workshops, accede al siguiente link: Risk Management & Trading Conference 2017

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