Workshop 23 y 24 Junio: "Multi-curve Fixed Income Modeling"

Le informamos sobre las características básicas del Workshop "Multi-curve Fixed Income Modeling" impartido por Fabio Mercurio, Global Head of Quantitative Analytics Bloomberg, en el evento Risk Management & Trading Conference 2017 que tendrá lugar los días 21 a 24 de Junio en Santa Fe (México). Este evento reúne a los mejores profesionales de la industria de toda América Latina. 

Datos Workshop "Multi-curve Fixed Income Modeling"

  • Viernes 23 y Sábado 24 de Junio

  • Duración: 16 Horas

  • Hotel JW Marriott Santa Fe

Fabio Mercurio
Global Head of Quantitative Analytics Bloomberg


Temario:

  • From the old to the new world.
    1. Market data at a glance.
    2. simple credit model explaining a nonzero basis.
    3. The market practice of multi-curve modeling.
  • Definitions in the new world.
    1. Forward rates.
    2. Forward basis spreads.
    3. FRAs and futures.
  • Building multiple curves.
    1. The OIS curve.
    2. Forward LIBOR curves.
    3. CSA curves.
  • The new market formulas.
    1. Interest rate swaps.
    2. Caps and floors.
    3. Swaptions.
  • Building a multi-curve interest rate model.
    1. The deterministic basis case.
    2. Modeling stochastic basis.
  • A general recipe for multi-curve modeling.
    1. Defining a general recipe.
    2. Example I: a multi-tenor multi-curve LMM.
    3. Example II: an extended Gaussian short-rate model.
  • The cross-currency case.
    1. Pricing deals with collateral in another currency.
    2. Pricing cross-currency basis options.

 

El evento engloba más de 30 workshops impartidos por los líderes de la industria financiera global de trading y riesgos (ver todos los workshops). El coste del evento completo es de $44,660.00 MXN ($2.400USD aproximadamente). Si quieres inscribirte en el mismo completa el formulario a continuación: 

 

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