Presentación del blog "Opciones de Mayo" y primera operación

20 recomendaciones

Muchos me conoceréis de Rankia por los años que llevo por aquí.

Pero un breve resumen de quien soy.

Tras años de estudio, lectura y con unos ahorros en 2015 empecé a invertir de forma activa y fui viendo cómo funcionan los Mercados siendo una parte activa del proceso. He colaborado con Foros, con Blogs, hecho grandes amigos. He compartido y absorbido enormes cantidades de información de la red que me han enriquecido y enseñado hasta límites que cuando empecé ni tan siquiera sospechaba.

Gracias a Rankia como siempre, para mí el referente en castellano en inversión.

Tras algún tiempo he ido “especializándome” en las opciones, que hoy en día gracias a Internet y brókeres internacionales nos han dado acceso escapando de la banca patria. Mis máximas e ideas las he plasmado aquí:

https://www.rankia.com/blog/bolsa-al-dia/4443663-maximas-2019-rankiano-wikthor?page=1#comentario_4443701

 

Este Blog va a intentar ser algo práctico, con extractos de la demo TWS de lbBrokers para que se vea la versatilidad de las opciones como fuente de ingresos y limitación/gestión de riesgos.

Entradas y salidas semanales no en tiempo real para que nadie se tiente de seguirlas.

Formación sobre opciones hay millones de horas en internet, no voy a perder vuestro tiempo en eso, incluso quien quiera empezar y profundizar tiene el hilo que cree para plantear dudas:

https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/3287591-opciones-calls-acciones-cartera?page=1

Ahí se ve todo, desde el principio como he ido planteando dudas, resolviéndolas, lanzándome a la piscina en otras… Con aciertos y errores. Porque ahí siempre ha quedado plasmada la entrada y la salida con el extracto de operación.

Sin Trampa ni cartón.

Como disclaimer mi firma: Este hombre, por una parte, cree que sabe algo, mientras que no sabe [nada]. Por otra parte, yo, que igualmente no sé [nada], tampoco creo [saber algo].

Solo se que no se nada.


 

Y sin más rollos, que tiendo a enrollarme, la primera cuenta demo:

La abrimos con 100.000€, un nominal alto por el tipo de activo que quiero mostrar en primer lugar (y para que nadie intente seguirla per se, luego probare poner más cosas).

Su nombre DU4323776.

Va a operar el ETF SPY que todos conoceremos, replica al SP500 y es de reparto de dividendos (históricamente entorno al 2% anual repartidos trimestralmente). Gastos: 0.095% anual.

Ficha:

https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy

Personalmente y teniendo el nominal, es una de las mejores maneras de estar en el Mercado Usa, con mucha seguridad y, a pesar de las caídas de Dic18 y Mar20, relativamente “tranquilo”. De hecho su Volatilidad y el pago de primas no suele ser muy alto por esto mismo, pero es una buena forma de diversificar una cartera grande (como primer ejemplo)

Liquidez alta de opciones (como casi todo en Usa) y vencimientos a la carta cada 2 o 3 días, aunque me voy a centrar en semanales (Viernes) para simplificar.


 

Para no jugar con ventaja no voy a empezar el Blog en una gran caída, sino en un punto de mucha incertidumbre y relativamente cerca de máximos. Se trata de adaptarse a lo que nos mande el Mercado y para ello las opciones son un gran instrumento.

Hoy he visto una buena oportunidad en esta caída y he cerrado la primera operación.

Para no extenderme demasiado en esta primera entrada, vendimos 1put SPY 303 para el viernes el 26Jun. La prima es muy, muy alta al estar cerca de dinero y estar el mercado muy nervioso hoy. Es un 1.05% por un par de días, no muy normal, pero en el Volatilily Lab se ve porque.

Nos estamos comprometiendo 30.300$ del capital (1/3 de la liquidez). Y hacemos el cambio del €/$ para ir viendo la evolución más fácil de la cartera (además lo considero una diversificación si tus ingresos son en € tener una cartera de $).


 

Operación de conversión €/$ a 1.127 y comisión la pone en $ pero se cobro 2€ (divisa base por defecto)

DU2343776 SLD 99,990 EUR.USD 1.12706 USD FXCONV 18:37:28 2.25

Tendríamos 112.694,8$ y 8€

Venta de opcion

Cuenta Sold nº ticker Fecha strike Prima Mercado Hora Comisión

DU2343776 SLD 1 SPY Jun26'20 303 PUT 3.18 USD EDGX 18:38:20 1.09

Ingresamos 316.91$ (en la TWS cartera te lo da redondeado)


 

La demo tiene algunas limitaciones a la hora de datos de mercado, exactitud gráfica, no accede al modo NAV… Pero iré presentando los datos de manera que sean fáciles de entender, no es una cuenta al $ct sino para ver una evolución.

opciones de mayo


 

Aquí una de los millones de análisis, laboratorios, graficados de IbB para las opciones. Da una idea de los puntos de VI, interés abierto.

blog opciones de mayo


 

Como primer post quizá parezca un poco extenso pero se irá simplificando si puedo.

Es un diario de operaciones reales, para manejar claramente una cartera. Quizá se podrá poner una cartera B&H, una de VI altas, coberturas… Más adelante profundizaremos en los temas.

  1. #20
    Chartis
    Muy buen hilo. Me apunto también.
    Por el troll no te preocupes. A mí me lo dijo ante ayer, que iba a vender cursos. Debe de ser una obsesión. Espero que no lo haga al primero que pilla por la calle.

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  2. en respuesta a Solrac
    #19
    wikthor
    Ufff enseñaros yo difícil.. Aprender de ti mucho. 
    Vix y la madre que los pario 😂 
    Eso se me viene a la mente cuando te leo jjjj
    Eso y energía 🌞🌞🌞
    Gracias bicho, intentaré hacerlo lo mejor posible. 
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  3. #18
    Solrac
    ¡Ya tardabas! Llevas años aprendiendo y seguro que tienes mucho que enseñarnos, ¡cojo sitio!

    Saludos
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  4. #17
    wikthor
    Hoy el SPY recupera los 307..
    Veré mañana como se comporta. Lo ideal sería dejarlo vencer. 
    Veremos. 


  5. #16
    wikthor
    Me parto. Siempre diré cuidado con el percal que circula. 15min después el figura:
    Al final el programa de backtester fue un fiasco! no se programar lo suficiente y he llegado a unos puntos muertos en el desarroyo, los calculos mas basicos tenian fallos, y no se  como corregirlos. Si que tuve la ilusion de poderlo sacar pero no ha sido posible, siento no poder seguir con ello, asi no perdais mas vuestro tiempo aqui.
    Saludos a todos

    Se les ve a la legua. 

    Perdón a todos por el comienzo de estos comentarios, pero ya había varias salidas de tono de este y había que cortarlo antes de que fuera más. 


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  6. en respuesta a wikthor
    #15
    Optionexpert
    nada que objetar con mi comprension lectora o forma de escribir.
    Respecto a lo del dividendo nº5 en yaho finance lo ponen como dividendo y no como split, y por cierto nadie contesto a ese mensaje que mandé.
     https://finance.yahoo.com/quote/SPY/history?period1=1099785600&period2=1103500800&interval=1d&filter=history&frequency=1d 

    Yo te podria haber ayudado.

    Entiende que hacer un software es complicado, y sigo programandolo a full hasta el dia de hoy. De hecho esta practicamente terminado para la mayoria de cosas que me interesan, si bien queda margen de mejora, esta ultima semana he terminado de quitar muchos bugs, y ahora msimo le estoy metiendo los datos de las ultimas volatilidades que capture en febrero-marzo con esas pedazo de volatilidades de hasta 85. Realmente ahora es cuando el software arroja mazo de datos interesantes y te dice si la estrategia es buena.

    No amigo no tengo track record, no he ganado dinero en bolsa, y menos para vivir de ello. Pero de opciones se un rato, aunque claro eso no es demostrable. Se lo suficiente de opciones y he aprendiddo mucho mas desarroyando el software, como para saber cuando os estais metiendo en algo que no podeis atacar del mismo modo que el b&h que es lo unico que le sirve al minorista junto con informacion privilejiada. en fin, poco va a entender lo que digo, pero si lo entiende 1 ya me vale. 

    Al ser este un foro especializado, pense que ........ me equivoque, no deja de haber la misma gente que se deja engañar por los bancos con las preferentes, que pierde dinero en bolsa y que siguen votando para que los pastoreen. Nada nuevo. 
  7. en respuesta a Optionexpert
    #14
    wikthor
    No hijo no, queda claro lo que sabes en tus posts, ya llevó años posteando aquí, aciertos y errores. 
    Y si, ya te has enganchado tu solo con varios que saben más que tu (que seguro yo no) 
    Ahora si paso a ignorarte pero deseandote suerte por que con tu manera de ser tienes problemas más importantes en tu cabeza que esto. 
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  8. en respuesta a wikthor
    #13
    Optionexpert
    Bueno, pues nada. Ya se de que pelaje vas, me banearas en 3.2.1 y haras bien , por que las estrategias que planteas seguramente son un brindis a sol sin ningun significado estadistoco, y encima con opciones que no sabes donde te metes, pero bueno voy a hacer mi predicción

    Si tus estrategias dan ganacia a corto, 1 mes -1 año, trataras de vender un curso a los pobre rankianos en breve. Si van mal, lo mismo dices que a largo plazo (5 años) van bien. Y asi no quedas en entredicho.

    En fin que consigas lo que sea que busques con tu iniciativa, excepto el dinero de los desinformados.

    Y gracias, me libras de dedicar algun minuto mas a esto. veo la verdad sigue haciendo mucho daño.



  9. en respuesta a Optionexpert
    #12
    wikthor
    Segundo, sigues con los problemas de Lecto-escritura pero quizá no quede claro en el blog que se abrió ayer a las 18.38 a días. 
    La próxima vez lo pondré más claro. 

    Gracias por pasarte. 

  10. en respuesta a Optionexpert
    #11
    wikthor
    Mira antes de ignorarte, reitero la contestación que se te dio en Farmas Usa hace un par de días:
    Pues 100% acuerdo, otro ignorante con mala escritura pero que tiene un algoritmo infalible que ya intento "que se lo testearan"
     https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/4348851-hago-backtesting-gratuito-estrategias-opciones-mientras-estoy-desarollo-programa

    Como es tan experto desde Sept 2019 ... Pero en mayusculas ponía que el NO vendía su método, su robot, su algoritm ooooo .... Mi tesorooooooooooooo.... En Dic ya nada.

    Su 2º tema
    https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/4574371-por-que-2004-etf-spdr-s-p-500-ticker-spy-repartio-5-dividendos
    Que como no sabe usar Goo ni se molesta, pues escribir no sabe. pero lecciones da...
    “La ignorancia engendra más confianza que el conocimiento”
    Te lo pongo para que aprendas, antes de ignorarte que aquí no estamos para dar clases a "babayus" que decimos en mi tierra. Si no lo pillas, traductor.
    9/24/2004 | 0.45 | Cash dividend on increased shares
    8/27/2004 | - | 2-for-1 Stock Split

    Y en Junio el muchacho pontifico...
    Eso si, Goo traductor por que ingles y español domino, falo na asturianu algo.. Pero igual @anaramos  que sabe mas de "lenguas" 😂 encuentra algo en una tablilla sumeria para traducirte...😂😂
    "algorithmico automatico, esta mucho mas fácil el crear una infraestructura que siga tus princios de trading de manera algorithmica"
    "Yo haciendo las cosas con cabeza no creo que sea difícil ganar algo en los mercados. Yo lo vengo haciendo pero también le dedicó muchísimas horas al día"


    @framusmorrigan bendito botón ignorar, pero también la hemeroteca donde la ignorancia deja su "rastro"
    Le conteste a ver si ponía el track record, pero hasta ahí decidí dejar de perder el tiempo.
    https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/4654096-vendedores-humo-incongruencia-no-poder-vivir-mercados-embargo-dar-clases-bolsa?page=1#respuesta_4655255


    Pero mira, hoy me he levantado juguetón 😂😂

    Ala, ya no me meto mas con el ....
  11. #10
    Optionexpert
    Con un par como te mojas!! Sera cosa mía pero no he visto en ningún sitio el día que abriste la operación que es importante para saber los DTE que tenia esa opcion!.

    Me gusta que te mojes tanto, no se lo que sabes de opciones, pero me imagino que no cuentas con datos estadisticos de las operaciones que abres, debido a que tanto los datos historicos como las simulaciones sobre opciones son muy dificiles de conseguir.

    So pones la fecha de apertura(o me dices donde esta, que no la he visto) puedo añadir historicos de esa estrategia y como se hubiese comportado. Normalmente lo hago dejando una horquilla sobre la volatilidad abierta similar. Pongamos que abriste la operacion un lunes con dte 11 dias, es decir a dentro de 2 viernes, pues calculamos que pasaria si en los ultimo 20 años hubiesemos abierto la misma operaion cada lunes que la volatilidad este entre 30 y 32 por ejemplo y se calcularian muchas cosas, lo mas importante el DD y la ganancia. Seria importante saber por que sales, has salido por que esta en dt1, o por mas cosas, eso tambien se podria poner en la estrategia.

    DE momento no tratas de vender nada, con lo cual, respeto. Compañero. 
  12. en respuesta a berebere
    #9
    wikthor
    Eso es mucha presión 😰😰😰
    Yo soy pupilo de Ud. 
    Y siempre lo sere.
    Esta humilde bitacora de mono con un lapiz es para enseñar un poco la versatilidad de esto y como se puede gestionar un poco mejor que el B&H simplemente.

    Gracias Maese.
  13. en respuesta a Yoespeculador
    #8
    wikthor
    No, no puedes comprarlo a Mercado.
    Lo que si puedes es ser adjudicado y luego venderlo. Ademas aqui la idea es venderle la call cerca, para 2,3,5 dias..

    Siempre cash secured. Teniendo el dinero.
    En esto como en casi todas las inversiones, ha de ser dinero que no necesites en el c/p,,ni diria en el m/p (mas de un año) y para mi (como explico en mis ideas) evitar jugar con las liquidaciones por diferencias.
    Yo prefiero que me adjudiquen 100 SPY a 303 que haberle vendido un futuro a ese precio.
    Si hoy cae a 280 yo tendre ese SPY el Viernes, el del futuro o cfd, tendra un problemon de llamada de margen casi seguro hoy.
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  14. #7
    berebere
    Felicidades por el blog, crack!

    Te seguiré, saludos.
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  15. #6
    Yoespeculador
    Hola Wikthor,

    Enhorabuena por tu blog. Aquí me tendrás como un fiel seguidor. jejeje

    Pues ya me surge la primera pregunta tío y es: ¿qué pasa si te ejecutan la put?

    Un ciudadano europeo no puede tener SPY por lo del KIIDs. De hechonsi intentaras comprarlo directamente, no podrías, te tienes que ir al CSPX o algo así.

    Entonces se podría dar el caso de que el Broker te obligue a vender? Con el riesgo de que te obligue en mal momento...

    Muchas gracias.

    S2!
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  16. en respuesta a Pumpkin
    #5
    wikthor
    Gracias por pasarte.
    A ver podemos ponerle toda la matemática que queramos y el Volatility Lab nos da una idea visual de la elección. Al final el darle "al gatillo" siempre va a ser una decisión personal.
    Veras en mis Máximas que siempre voy cash secured, es una parte fundamental de mi inversión. El apalancarse lo cambia todo. Si el subyacente es bueno no me importa quedármelo a m/p, venderle calls, rolar...
    Recomiendo leer Antiopcioneros antes para entederme un poco mejor
    https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/4442724-antiopcioneros?page=1

    En este caso es 1/3 de la liquidez, un buen repunte de la VI, buen OI en esa zona (el open interest tiende a atraer a los precios) y es a 2 días.


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  17. #4
    Pumpkin
    Justo ayer estaba jugueteando con vender opciones puts de SPY, aprovechando la volatilidad de la sesión, aunque estaba apuntando a strikes más bajos y menos arriesgados. Aparte del repunte de volatilidad de ayer, ¿bajo qué criterios te basas para elegir el vencimiento y el precio de strike? 
    1 recomendaciones
  18. #3
    wikthor
    Justo parece ser el dia perfecto para empezar a operar el SPY, la "araña" hilando los hilos de una correccion.

    De momento hasta mañana no se toca. Esa es una de las ventajas de las opciones que tienes "cash secured" que puedes apurar el vencimiento o bien quedarte el subyacente (de ahi el sumar la seleccion del analisis tecnico, fundamental etc etc).

    Veremos.
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  19. en respuesta a Salva Marqués
    #2
    wikthor
    Gracias a Rankia por haberme enseñado tanto. Sin matices.
    Aquí he recibido mucho mas de lo que nunca podre llegar a aportar. Leyéndolo llevare una década y la de horas que le he "echado" darían para varios másteres.

    Ahora intentar que el contenido este a la altura, pero viendo los monstruos que tienen aqui blog me parece va a ser muy muy muy complicado.

    Gracias tambien a ti Salva por toda tu ayuda y atencion.
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  20. #1
    Salva Marqués
    Enhorabuena por tu primer post como blogger de Rankia!! Será un placer seguirte para ver qué nos cuentas sobre las opciones y las operaciones que realizas.
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