Calendars para un entorno de Volatilidad Bajo

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Llevamos varias semanas con volatilidades implícitas en el S&P500 bastante por debajo de sus históricas, lo que nos anima a buscar posiciones que se beneficien de un posible incremente de volatilidad.

En la siguiente imagen podemos ver esa relación entre volatilidades:

 

El pasado 18 de Julio, abríamos en el Campus una Calendar ATM (strike 1675) para trabajar dicho entorno:

 

 

Este es el gráfico de riesgo de la posición. De momento no ha sido necesario ningún ajuste.

El rendimiento actual es del +3.7% en 10 días

 

El entorno de volatilidad todavía es favorable, por lo que considero que sigue siendo buen momento para este tipo de posiciones.

Iré informando de la evolución.

 

Y para terminar, dos lecturas interesantes:

- El Arte del Desapego. La filosofía de Bruce Lee

- Portfolio Monster: +22% en 2 meses

 

Que tengan una feliz semana!!

 

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  1. en respuesta a Xman6020
    -
    #4
    28/07/13 13:25

    Una Doble Calendar es otra posibilidad.
    Personalmente, no me gusta emplear esa estrategia como posición inicial. Prefiero llegar a ella ajustando.
    Pero sí, también iría bien.

    Saludos.

  2. #3
    28/07/13 12:00

    y una doble calendar que tal?

  3. en respuesta a Si01jaj
    -
    #2
    28/07/13 11:28

    Hola Si01jaj,

    la de la imagen es thinkorswim, que además es bróker.
    Otras buenas plataformas para graficar riesgos de opciones son OptionVue y TradeStation.
    OptionVue es independiente.
    TradeStation es también bróker. Te dejo un link con más info sobre él:
    http://www.sharkopciones.com/blog/categoria-16

    Saludos.

  4. #1
    28/07/13 10:57

    Hola,

    Me gustaría saber que herramienta usas para graficar las posiciones en opciones, estoy buscando una herramienta de ese tipo y la que usas tiene buena pinta.

    Gracias de antemano por tu ayuda.