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Formación en Inversión y Trading con Opciones

Venta de Opciones #7 SPX

Vamos con la séptima operación del experimento I+D.

Te recuerdo que en Septiembre comenzamos la nueva edición de las Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones (ver webinar aquí).

 

Antes de ver la nueva estrategia, te dejo los links con las anteriores:

Estrategia #1 SPX

Estrategia #2 SPX

Estrategia #3 SPX

Estrategia #4 SPX

Estrategia #5 SPX

Estrategia #6 SPX

 

Para la estrategia nº 7, vamos a realizar un Short Strangle, en concreto ejecutada ayer Lunes 08 de Agosto.

MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.

 

La estrategia sería: SHORT PUT OCT16 2025 (14.50) + SHORT CALL OCT16 2275 (4.50)

Recibimos una prima de $1.900 por 1x contrato.

El margen retenido es de $36.000

 

En la siguiente imagen observamos el rango de trabajo entre strikes:

 

Iré actualizando en la zona de comentarios cualquier novedad sobre la operación.

 

Feliz Semana!!

SharkOpciones

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www.sharkopciones.com

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Aviso Legal: la información publicada en este post es únicamente de carácter educativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo.

  1. #1

    Malkovich

    Con una volatilidad tan baja (el VIX ha llegado a perforar los 10 hoy) ¿creéis que merece la venta la venta de un strangle? A 67 días de vcto- en cualquier momento una explosión de volatilidad se os puede a comer lo poco que le hayáis ganado al decaimiento temporal.

    Lo digo porque vender cunas a 45/60 días es una estrategia que a mi normalmente me gusta... pero en el contexto actual no lo haría.

  2. #2

    Sharkopciones

    en respuesta a Malkovich
    Ver mensaje de Malkovich

    Hola Malkovich,

    no es el mejor momento para vender volatilidad, en eso coincidimos, pero esta estrategia no busca eso.

    De hecho, el mismo comentario salió en la número 4.

    Por condición de mercado, tanto por volatilidad como por precio, por ejemplo en el S&P500, Put Calendars son mejores alternativas.

    Pero eso no significa que no puedas combinar en tu portfolio con otras como esta, diversificando en volatilidad.

    En cualquier caso, aprovecho para recordar que este ejercicio está en fase de desarrollo.

    Saludos.

  3. #3

    Malkovich

    en respuesta a Sharkopciones
    Ver mensaje de Sharkopciones

    Entendido. Quizás, como sugerencia constructiva, sería bueno poner cual es vuestro razonamiento en cada estrategia: premisas, condiciones de salida, etc...

    En cualquier caso gracias por la respuesta y veremos que tal se desarrolla.


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