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Blog Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "Iron Condors": 166 resultados

Operativa con ratios

Si habitualmente lees lo que voy publicando, te habrás dado cuenta que tengo una clara inclinación hacia el trading de generación de ingresos o hacia la operativa en rango. Todo mi portfolio de trading o se encuentra en liquidez o en estrategias del tipo iron condor o calendars. Este tipo de trading tan probabilístico, tan técnico, es el que más me aburre y por eso me gusta. Las emociones y trading no van bien. Tanto el sistema Swing Calendars como el Trend Iron Condor están en su mejor año.

Además de esas estrategias que mencioné anteriormente, también pruebo otras estrategias para complementar mi trading.  Durante el año pasado hice algún intento, con bajo capital, operando ratios/unbalanced butterflies. El nombre no importa lo más mínimo, pero consiste en tener el mismo número de Short (opciones vendidas) que Long compradas. Las combinaciones son muchas y cada una de ellas da ligeras variaciones a la estrategia. Además se puede construir con calls o con puts. Su principal ventaja es la limitación del riesgo.   Leer más

En tu trading lo importante es la expectativa de beneficios: Falso!!!

La semana pasada tratamos de la probabilidad en la operativa, o más bien de cómo tener theta positiva en tu portfolio de opciones te ayuda a tener una probabilidad de obtener beneficios más alta.

Lo cierto es que una probabilidad por operación alta lo único que te da es estabilidad, pero no te acaba solucionando que la cuenta esté en positivo a final de año. Necesitas algo más.

En el artículo de la semana pasada, preguntaban con toda la razón, que eso de las probabilidades estaba muy bien, pero que lo que ganas cuando aciertas y lo que pierdes cuando fallas es también muy importante.

Mi respuesta: “…lo realmente importante es tener una expectativa positiva…”

Aun siendo una respuesta cierta,  no es lo que busco y es matizable. No busco acabar el año en positivo, lo que busco realmente es tener unos ingresos regulares, o que las malas rachas no me saquen del mercado. Me interesan solo los rendimientos con riesgos muy controlados y asegurar la cuenta.   Leer más

Operar con el tiempo a favor

La sensibilidad de las opciones al paso del tiempo se llama theta. Esta theta (variación de la prima de la opción al paso del tiempo) puede ser positiva o negativa, y siempre hemos recomendado operar opciones o spreads de opciones con theta positiva.

La operativa con opciones tiene algunas ventajas comparada con otros instrumentos. Una enorme flexibilidad para elegir estrategias o poder desarrollar estrategias laterales, son mis preferidas. Si la mayor parte del tiempo los mercados están laterales nos podemos plantear operaciones para aprovechar esta lateralidad. Para poder tener rendimientos positivos en mercados laterales necesitamos que el paso del tiempo nos favorezca, ya que por movimiento del precio, el beneficio o pérdida será mínimo. Esta sensibilidad a theta de las opciones se refleja también en la probabilidad de sacar la operación en positivo.  Pero, ¿Qué efecto tiene la  theta en la probabilidad de obtener beneficios en una operación?, vamos a verlo pero te adelanto que es más alto de lo que pueda parecer.   Leer más

Grecia riesgo cero (y II)

Hemos tenido un referéndum “decisivo” y siguen las negociaciones.  ¿Habrá acuerdo esta vez? Probablemente sí. Se ha puesto como fecha límite el próximo domingo. A la actual incertidumbre sobre Grecia se une China, cuya bolsa está corrigiendo.

Tenemos información para aburrir sobre cualquiera de estos asuntos, aunque más que información se podría decir ruido. Hasta las notas escritas a mano del nuevo ministro de finanzas griego están disponibles. Demasiada información para el trading. Nos modifican nuestra percepción al riesgo y también la forma de operar.

Respecto al trading con opciones, la situación no está para meter posiciones que puedan explotar los ingresos por theta, más bien la situación es para estrategias direccionales. Diagonales y verticales son las preferidas para los movimientos direccionales. Una calendar muy fuera de dinero también puede funcionar muy bien.
 

Las mejores ventanas de entrada para agosto y para operativas de generación de ingresos se están terminando,  con lo que mi capital expuesto es muy limitado. Solo si los mercados se estabilizan lo suficiente comenzaremos a meter capital, pero de momento no se dan las mínimas condiciones.   Leer más

Grecia riesgo cero

Junio ha sido un mes nefasto para las bolsas europeas con pérdidas del 4%. La bolsa americana tampoco lo ha hecho bien y se ha dejado un 2%. En operativas de largo plazo un descenso de esta magnitud es insignificante si lo miramos con una perspectiva de años.

Pero,  ¿qué sucede en operativas a corto plazo? En operativa de trading o especulativa, debería ser lo mismo. Si operas mes tras mes, los resultados de una operación no van a tener la más mínima importancia.

Grecia parece que ha sido el detonante de todo el mes y es un problema que puede alargarse porque el problema es complejo y no tiene fácil solución. Ha sido un mes de continuas noticias sobre las negociaciones, y casi todas han sido malas. Ahora bien, podemos dejarnos llevar por las miles de noticias que nos llegan de los medios de comunicación o podemos analizar la situación fríamente para tomar las decisiones correctas en nuestra operativa. Nunca vamos a disminuir el riesgo a cero, como dice el título, pero si lo podemos disminuir al mínimo.   Leer más

Grabación Webinar: Generación de Ingresos con Opciones en Mercados Volátiles

Antes de comenzar, dar las gracias a todos los invitados que participaron ayer en el Webinar. Para los que no pudistéis asistir, aquí os dejamos la grabación del mismo.

El webinar fue un repaso de los contenidos y objetivos de la pasada edición de las Especializaciones Swing y TIC, además de ver con detalle los rendimientos obtenidos por los sistemas durante las mismas.

En la parte formativa, vimos detalles muy interesantes sobre la operativa de Opciones en mercados bajistas y volátiles.

 

En el video podrás ver las Novedades para la próxima edición además del regalo sorpresa para el Verano!!

No te pierdas la grabación. Y si al final tienes dudas o quieres aclarar cualquier inquietud, ponte en contacto con nosotros.

Gracias a todos por vuestra participación!!

 

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El problema número uno en el trading con opciones.

Un trader en el país de las maravillas, o así me siento. Un SP500 en un eterno rango lateral, es el país de las maravillas para un operador de opciones. El índices americano sobre el 2% en el año. Por mí que siga.

Abrimos estrategias, muy pocas veces ajustamos y la mayoría de estos ajustes son para mejorar el rendimiento. Cerramos operaciones con beneficio y volvemos a abrir. Así llevamos varios meses. En todos mis años de experiencia con opciones nunca había vivido un periodo como éste.

En la siguiente imagen tienes el rango histórico del SP500, y en el 2015 estamos haciendo historia.

Pero no me creo que esta situación vaya a durar mucho más y que este eterno rango lateral nos llegue hasta final de año. Si tuviera que apostar diría que no pasa del verano. Quizás rompa por arriba o lo que es peor lo haga por abajo.   Leer más

Acertar o no acertar el movimiento del precio.

Casi nada, a quien no le gustaría tener la posibilidad de acertar el movimiento del precio a corto plazo. Entras en una acción y como sabes que va a subir, ganancia segura.  La dificultad en cualquier pronóstico en bolsa se encuentra a corto plazo porque a largo plazo es mucho más fácil. A largo plazo casi todo sube. En este artículo te muestro una forma de ver el trading más allá de indicadores y de las opiniones de unos y de otros.

En una operativa tan direccional, el beneficio o la pérdida están correlacionados con los movimientos del activo con el que operas. Si estás comprado y el activo sube un 1%, tu operación gana un 1% si no estás apalancado. Si estás vendido y sube un 1%, tu posición pierde un 1%. 

¿Y si no fuera necesario acertar la dirección del precio?.   Leer más

Webinar - Generación de Ingresos con Iron Condors y Calendars

Hola a [email protected],

Nos gustaría invitaros al próximo webinar de pre-lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

La fecha del evento será el próximo Miércoles 24 de Junio, a las 20.00h, y en el siguiente link puedes registrarte y acceder al mismo:

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

 

Para los que no conozcan de qué se trata, la Especialización Swing es un programa de formación donde el alumno se especializa en un sistema de trading enfocado en Calendars y Diagonales, mientras que la Especialización TIC se enfoca en un sistema de trading con Iron Condors, pero no las típicas Iron Condors neutrales, sino con sesgo direccional.

La combinación de ambos sistemas forman una herramienta de generación de ingresos óptima, el Sistema THETA 2, gracias a la diversificación de volatilidad y gestión que presenta dicha combinación.   Leer más

Preparando el verano ¿playa, montaña, o sin trading durante 3 meses?

Nos vamos acercando a la época estival y seguro que te va apeteciendo descansar un poco de tu trabajo o de tu operativa habitual. Demasiados meses haciendo lo mismo y se necesita desconectar, pero ¿qué hacemos con nuestras operaciones si no vamos a seguir el mercado o lo vamos a hacer muy de tarde en tarde?

En sistemas de inversión de medio plazo, como normalmente tienen poco apalancamiento o ninguno, casi no necesitan seguimiento. En cambio, para sistemas de corto plazo con opciones (que tienen apalancamiento) es otra cosa y casi es imposible desconectar totalmente.

Un verano más, y ya van bastantes,  he decidido operar casi con normalidad. Sólo en caso de que el mercado se “enturbie” y no me deje meter operaciones o tenga que hacer cierres por aumento de riesgo, bajaré el capital expuesto.  Parar totalmente un mes, sin capital expuesto alguno, no me resulta óptimo.   Leer más

Otros contenidos sobre 'Iron Condors' en Rankia

¿Cómo operar con iron condors en los mercados alcistas?

Erik Németh. Aunque muchos piensen que las estrategias delta neutrales, como el iron condor, solo deberían aplicarse en un ambiente neutral, existe una alternativa que puede funcionar en los mercados alcistas también. Se trata de la operativa iron condor asimétrico.

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Mi estilo de Trading- 3ª parte

Erik Németh. Cualquier persona que ha leído mis artículos ya sabe que mis estrategias preferidas son los credit spreads y el iron condor. En este artículo no quiero repetir cosas que ya he escrito anteriormente, en vez de eso quiero entregarte algunos razonamientos que te puedan ayudar a elegir estrategias que encajen a tu personalidad.

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Opciones sobre el SP500 (iron condor)

jordimr. Muy buenas, Me gustaría implementar una estrategia sobre el SP500, de compra/venta simultania de 2 puts y 2 calls. Hablé con Renta 4 con quién tengo varios

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