Rankia México
Acceder
¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.

Blog Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "trend iron condor": 101 resultados

Riesgo y probabilidad

El control del riesgo es el eslabón más débil del trading con opciones, también lo es de cualquier sistema de trading con acciones. 

En un instrumento que lleva el apalancamiento de serie como son las opciones, las medidas de control del riesgo no se reducen al stop loss de los sistemas con acciones. El apalancamiento significa que todo se magnifica, tanto para lo bueno (beneficios), como para lo malo (pérdidas) y en este instrumento no deberías operar con stop loss. Coberturas delta, coberturas vega, coberturas ante fuertes retrocesos, son algunas de las medidas que puedes utilizar.

El control del riesgo es el santo grial del trading.

Mi forma de operar estrategias con opciones la puedo resumir en tres conceptos:

  1. Analizar el RIESGO del subyacente que operas de una forma clara y medible (numérica)
  2. Analizar el RIESGO de la estrategia que operas de una forma clara y medible (numérica)
  3. Modificar el RIESGO de la estrategia que operas adaptándola al RIESGO del subyacente que operas.

Intentar que no preocupe lo que haga el precio mañana:   Leer más

WEBINAR – Gestión del Riesgo con Spreads de Opciones

El próximo Jueves 20 de Junio, a las 20:00 H, celebraremos un webinar dedicado a cómo gestionar, en estrategias con opciones, diferentes situaciones de riesgo en función de su probabilidad e impacto.

Vamos a centrarnos en dos tipos de estrategias con spreads de opciones: Calendars y Iron Condors.

En el siguiente link te puedes registrar:

Link webinar Gestión del Riesgo

Las calendar es una estrategia que se aprovecha de rangos laterales estrechos pero que tiene mucha facilidad para ponerse direccional y en el mercado actual está siendo una gran ventaja. En cambio las Iron Condor son estrategias para operar rangos laterales amplios pero que sufren más con movimientos direccionales. Veremos dos ejemplos de estas estrategias durante el webinar.

La agenda del evento será la siguiente:   Leer más

Tener un plan de trading y seguirlo.

No tener un plan de trading por escrito, no controlar el riesgo en cuenta y en estrategia y no controlar el apalancamiento, son las únicas causas por las que acabarás destrozando la cuenta de trading.

Tener un plan de trading tiene enormes ventajas. No me refiero tanto a si es bueno o malo, me refiero al hecho de tenerlo. Si no lo tienes por escrito realmente no tienes nada.

Un plan de trading es como una hoja de ruta en la que especificas desde las condiciones de entrada hasta el cierre de la posición. Es donde se analiza el balance del riesgo y la recompensa.

La principal ventaja de tenerlo por escrito es que lo que sucede en tus posiciones día tras día te afecta muy poco. Si no lo tienes por escrito vas a querer saltarte las normas y estarás a merced de tu estado de ánimo.

Para mí lo más importante del plan de trading es tener controlado el riesgo por operación. Saber lo máximo que puedes perder en una estrategia es clave a nivel “psicología del trader”. Es un número en porcentaje de pérdidas que nunca se debe sobrepasar.   Leer más

Generación de Ingresos: Porfolio Trend Iron Condor

Hace unos días comentaba con un compañero de Trend Iron Condor que mi estilo actual de operativa con opciones lo definía como “multiestilo” enfocado a riesgos y ventaja (y casi me olvido de la rentabilidad)

Es clave tener varias estrategias que puedas operar. Además de las Calendar y las Iron Condor que podéis ver habitualmente en el blog, opero otras estrategias como las Collar trade que muestro un poco menos. Se trata de operar unas cuantas estrategias que sean consistentes a lo largo del tiempo.

Las Iron Condor durante estos últimos meses y a pesar de sufrir una bolsa americana tan direccional, están obteniendo unas rentabilidades decentes para el riesgo que soportan. Y es cuando el mercado no es favorable cuando las estrategias pasan su prueba de fuego. Analizar los planes de trading en situaciones desfavorables es lo ideal. No se consigue ser un buen marinero con mar en calma.   Leer más

Generación de Ingresos con Opciones: Cierre primer cuatrimestre

Doy por cerrado el primer cuatrimestre. Estos primeros meses del año han venido condicionados por la corrección del -20% en el último trimestre del año pasado y que nos afectó a las ventanas de entrada de Enero y Febrero, y por un fuerte rebote posterior de un +24% desde los mínimos de finales de año.

Si nuestro mercado favorito y en el que nos encontramos especialmente cómodos es el mercado lateral, pues ha sucedido todo lo contrario.

Operar subyacentes tan tendenciales nos supone operar con menos ventajas de lo que estamos acostumbrados (operativa Trend Iron Condor) y operar más direccionales de lo habitual (operativa Swing Calendar).

Los resultados de este primer cuatrimestre los podríamos resumir como lo esperado, viendo como se ha movido el precio y sabiendo las características de las estrategias que realizamos.   Leer más

Trading con opciones: Mantén siempre ordenadas tus prioridades.

Releyendo a Peter Lynch (“Un paso por delante…”), encontré una frase que tenía anotada que condensa la regla más importante del trading. La frase es: “para tener éxito en bolsa debes tener tus prioridades siempre ordenadas”. Si esa frase me la llevo a lo que hago día tras día, que no es otra cosa que gestionar riesgos en estrategias con opciones, significa que el control del riesgo está por encima de la búsqueda de rentabilidades. Y que esa prioridad siempre estará por delante del resto, independientemente de la situación del mercado y de las estrategias que tengas abiertas. No conozco a nadie que tenga éxito en los mercados que no realice un control de riesgo excelente.

Mi objetivo principal es gestionar riesgos de las posiciones que tengo abiertas. Esto supone tener tamaños de posición adecuados, con el apalancamiento justo y no cegarme con la posible rentabilidad que pueda obtener. Si tengo que elegir entre controlar riesgos o maximizar rentabilidad, lo tengo muy claro.   Leer más

Expiración de opciones de marzo: una semana complicada.

Llegó la expiración de marzo, o mejor… por fin llegó la expiración de opciones de marzo. Esta semana es siempre una de las más complejas para cualquier estrategia. En muchos casos, al llegar esta semana ya tengo todas las estrategias cerradas y mi capital se encuentra distribuido entre los dos siguientes vencimientos (abril y mayo en este caso).

Con el tiempo y después de tener malas experiencias, he ido desarrollando algunas normas para poder operar una semana tan especial y tan volátil.

Decidir operar durante esta semana de expiración y no liquidar antes, tiene su base en:

1.- La situación de mercado: con riesgo activo lo normal es no operar durante esta semana. ¿Riesgo activo Sí o riesgo activo No? Son necesarios criterios muy claros para no liarte con tal o cual noticia, o lo que dice tal o cual analista. Por tus posiciones solo respondes tú, con lo que es mejor que tomes tus propias decisiones.   Leer más

Cometer pocos pequeños errores

Cuando opero estrategias con spreads de opciones del tipo Iron Condor mi único objetivo es no perder.

No perder supone cometer muy POCOS pequeños fallos en el lado alcista (lado call o donde se encuentran situadas las verticales bear call) e intentar no cometer NINGUNO en el lado bajista (lado put o donde se encuentran situadas las verticales bull put)

La diferencia entre un lado y el otro son muy claras:

Errores en el lado call te supone tener estrategias entre el -1% y el +1% en cuenta y en el lado put te supone poder perder un -5% en cuenta si no tienes experiencia o sencillamente te quedas con la esperanza de que el mercado rebotará (el subyacente que operas). Si el precio cae, no tienes plan y no puedes asumir una pequeña pérdida, puedes tener por seguro que más pronto que tarde asumirás una pérdida mucho mayor.   Leer más

¿Nos centramos en la rentabilidad o en el draw down?

Ésta es una de las preguntas que han salido durante la semana.

La respuesta es que en la mayoría de los casos nos centramos únicamente en la rentabilidad y que miramos al draw down únicamente cuando nos duele el bolsillo.

Como anécdota pongo una historia que leí hace tiempo y que protagonizó Richard Feynman (Físico Teórico americano). En la serie “The Big Bang Theory” hablan mucho de él, pues esta serie se desarrolla en la Universidad de Caltech, Instituto Tecnológico de California en Pasadena, donde Feynman realizó muchos de los trabajos que después le condujeron al Nobel en Física en 1965.

La historia ocurrió en un casino de las Vegas, en el que Feynman, viendo como un tipo iba perdiendo en el juego de la ruleta, le comentó que jugar a la ruleta contra el casino era pérdida segura y que a él le gustaría encontrarse en el puesto del casino. Acordaron que el tipo dejaría de apostar y que Feynman haría las veces del casino y entre ellos dos intercambiarían el dinero en función del resultado obtenido en la ruleta. Si el jugador decía negro (sin apostar)  y salía negro, Feynman pagaría y si salía rojo o verde, sería el jugador el que le pagaría a él.   Leer más

Examinando mi plan de trading con opciones y Webinar "Yo operé un mercado bajista"

Antes que entrar en materia, te recuerdo que el próximo jueves 24 de Enero, a las 20:00H, celebraremos el Webinar de lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC, aquí tienes la agenda y los resultados conseguidos en los últimos 6 años y en el siguiente link puedes registrarte y acceder al evento:

Link REGISTRO Webinar Generación de Ingresos y Yo operé un mercado bajista

Te aconsejo que no llegues tarde porque si llegas a la hora en punto, seguramente no puedas entrar ya que la sala tiene aforo limitado. En este webinar nos centraremos en cómo sobrevivir, con una operativa de Generación de Ingresos basada en Calendars y Iron Condor,  a una bajada del 20% de la bolsa americana (mercado en el que opero). De nada te sirve tener conocimientos de opciones si en una corrección te fundes la cuenta.   Leer más

Curso gratuito "Bienvenido al mundo de las opciones"

Aprende a operar con Opciones.
12 lecciones teóricas


Sitios que sigo