Interesante estadística sobre las probabilidades de cierre de gaps en los indices USA

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En OptionElements hemos dado forma a una completa herramienta de análisis cuantitativo y mineria de datos. Controlamos más de 10.000 activos financieros, internals, fuerza relativa, etc. Además hemos desarrollado y optimizado métodos de análisis y cuantificación de prácticamente cualquier tipo de pauta de mercado (estacional, price action, análisis técnico, etc)

Con ella pretendemos realizar análisis estadísticos de forma que podamos asginar probabilidades de ocurrencia tanto a mercados de tipo alcista, bajista o lateral. Mediante opciones podemos trabajar cualquier escenario de mercado. Por ello, es de enorme valor disponer de datos objetivos y cuantificados acerca de las probabilidades de éxito que nos acompañan en cada operación.

Una muestra de ello es el estudio que hemos realizado acerca de qué tipo de mercado solemos encontrarnos diás despues de un gap como el que vimos el pasado en los indices USA como por ejemplo Nasdaq 100 así como otros grandes valores.

Como vemos en la imagen abrimos con un gap del +2.02% el cual no solo mantuvimos sino que cerramos la sesión por encima de él con una revalorización del +2.82%.

Pues bien, hemos estudiado con nuestro software las veces en las que los grandes indices USA (Sp500, Nyse Composite, Nasdaq Composite, Dow Jones, Sp 500 y Russell 2000) han realizado un movimiento similar a este. Por ello hemos buscado desde el año 2000 al pasado dia 22 de Enero de 2016:

1- Gaps alcistas de al menos un +2%

2- Que durante esa sesión se terminará subiendo por encima de un +2.8%

3- Estuvieramos por debajo de la media movil de 200 sesiones.

Hemos encontrado un total de 98 ocasiones la mayoria emplazada en zonas de alta volatilidad como fueron los años 2000-2002, 2008, 2011 y esta última ocasión en 2016.

La preguntas que le hemos hecho al software era: ¿con qué probabilidad vamos a realizar en los proximos 2,4,6 y 8 días un movimiento de cierre del gap alcista? ¿tenemos alguna ventaja estadística a favor si damos forma a una estrategia bajista con opciones basados en esta figura?

Esta es la tabla de distribución de probabilidades que nos arrojó nuestro estudio:

Vemos como dos dias despues de darse cada uno de los casos las probabildidades de subir entre un 0 y +3% (27,55%) son las mismas que las de bajar entre un 0 y un -3% (28,57%). Incluso hay mas tendencia a subir más de un +3% que a bajar más de un -3%.

Practicamente igual vemos a 4 y 6 dias después de darse cada caso.

Lo curioso viene a 8 dias vista. Parece que la tendencia   a estar por encima del cierre de estas sesiones con gap mantenido e incluso mejorado es de un 43% y de estar por debajo solo un de 33%.

Conclusión: Con este sencillo estudio hemos comprobado como la creencia habitual de que los gaps de cierta dimensión son cerrados muy pocos días despés con bastante probabilidad como forma de testear ese escape es solo eso, una creencia. Ni mucho menos vemos probabilidades o tendencia a moverse en un sentido u otro tras darse dichos gaps. Si se me apura quizás un leve sesgo a partir de 8 sesiones después de darse los mismos.

Este y otros estudios son los que estamos desarrollando con nuestro software OpusQuantum en OptionElements.es con el fin de realizar operaciones lo más rentables y eficientes posibles especialmente en un mercado tan convulso y volátil como el de las últimas semanas.

En breve les mostraremos nuevas investigaciones.

Muchas gracias

 
  1. en respuesta a spidertrader
    #2
    Optionelements

    Hola Spidertrader:

    Obviamente esto es solo un estudio del pasado intentando obtener las pautas mas recurrentes ocurridas en el mismo. Por supuesto al publicar esta tabla lo único que hemos querido comentar es que no debemos basarnos en la supuesta implicación alcista o bajista en el pasado de las figuras de gaps estudiadas. Al menos esa no debe ser el argumento principal de nuestra estrategia. Es lo único que hemos pretendido.

    El futuro está por ver y no tenemos garantía alguna de que esta tabla se mantenga tal cual en el mismo.

    Un saludo

    Ricardo

  2. #1
    spidertrader

    hola, y que garantias hay de que esa tabla o cualquier otra continue manteniendose en el futuro?

    sdss!

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