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Ideas sobre el complicado y apasionante mundo de las opciones
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Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)
Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)
Voy a presentar una operativa sencilla de riesgo limitado. Se trata de un collar alcista a 12 meses en Ibex. Recordamos que un collar alcista consiste en la compra de un futuro, más la compra de una put, más la venta de una call. Es una operativa conservadora porque las posibles pérdidas en el futuro comprado no irán más allá del precio de ejercicio de la put comprada
Put Ratio Spread como alternativa a Put Vendida
Voy a mostrar una posición quizás con menos riesgo que la mera venta de puts y que supone también ingreso de prima neta. Además en algunos casos puede suponer también mayores beneficios a vencimiento.
Doble Broken Wing Butterfly en Dax
Doble Broken Wing Butterfly en Dax
Después de un par de tentativas, por el momento exitosas con butterflies Broken Wing Put Butterfly en Eurostoxx Doble Buttefly en Eurostoxx voy a probar una estrategia híbrida de ambas: un broken wing butterfly en ambas patas en el Dax.
Doble Ratio Time Spread en EUR/USD | 63,33% de Rentabilidad Neta en 25 días
Doble Ratio Time Spread en EUR/USD | 63,33% de Rentabilidad Neta en 25 días
La idea que desarrollo ahora combina una estrategia similar, pero las opciones compradas tienen un vencimiento más lejano. Observo que cuanto más lejano el vencimiento menor es la volatilidad implícita cotizada
Gamma Scalping en Ibex - Cambiando el Criterio de Scalping
Gamma Scalping en Ibex - Cambiando el Criterio de Scalping
La mejor relación para elegir strikes y vencimientos serían call lo más fuera de dinero y a vencimiento lo más lejano posible.
Broken Wing Put Butterfly en Eurostoxx | 11,04% de Rentabilidad Neta en un Mes
Broken Wing Put Butterfly en Eurostoxx | 11,04% de Rentabilidad Neta en un Mes
Tras el último ensayo con un doble put butterfly en Eurostoxx que dió una rentabilidad escasa, voy a probar con broken wing butterfly en mismo subyacente para este vencimiento de Marzo.
Doble Ratio Spread con Opciones sobre Divisas | 51,92% de Rentabilidad Neta en 25 días
Doble Ratio Spread con Opciones sobre Divisas | 51,92% de Rentabilidad Neta en 25 días
En estos días estoy probando la plataforma de AvaOptions, que proporciona opciones vanilla sobre divisas. Las opciones vanilla sobre divisas y las divisas como activo presentan algunas particularidades, entre las cuales destacaría
Sistema Direccional en Ibex (Macd + Estocástico) | 33,95% Rentabilidad Negativa en un mes
Sistema Direccional en Ibex (Macd + Estocástico) | 33,95% Rentabilidad Negativa en un mes
Después de alguna prueba satisfactoria con el Dax, voy a implementar un sistema direccional usando los mismos osciladores en el Ibex, aunque no soy muy partidario actualmente de aplicar criterios de análisis técnico a mi operativa.
La Estrategia del Lagarto de Jade  (Jade Lizard Strategy)  -  Ejemplo en el Dax  |  2,5% Rentabilidad Neta en 5 días
La Estrategia del Lagarto de Jade (Jade Lizard Strategy) - Ejemplo en el Dax | 2,5% Rentabilidad Neta en 5 días
Curioseando por la web me encuentro esta estrategia, que en realidad es algo muy simple y que aprovecha el skew existente en los mercados de renta variable para hacer trading de volatilidad a favor de dicho skew.
Nuevo Record de Contratos Negociados en CBOE en Octubre
Nuevo Record de Contratos Negociados en CBOE en Octubre
El Chicago Board Options Exchange es el mayor mercado organizado de opciones y el creador de las opciones listadas en Estados Unidos.
Estrategia Reparadora con Opciones
En estos días de pronunciadas caídas en la renta variable, esta estrategia viene al pelo para aquéllos pillados bien sea con títulos, con futuros comprados, o similar. ¿Qué es la estrategia reparadora con opciones?
Victory Spread (Ratio Call Diagonal Backspread) en Eurostoxx | 40% de Rentabilidad Neta en 100 días
Victory Spread (Ratio Call Diagonal Backspread) en Eurostoxx | 40% de Rentabilidad Neta en 100 días
Siguiendo con el último post, Victory Spreads voy a desarrollar un Victory Spread, mejor técnicamente llamado Ratio Call Diagonal Backspread, en el Eurostoxx.
Los Participantes en los Mercados de Opciones
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Las opciones no son un juego de suma cero, como muchas veces se da a entender. Los mercados de futuros posiblemente tampoco lo son muchas veces. En otras palabras, por cada ganador no tiene que haber un perdedor.
Estrategia con Opciones en UVXY: Un ETF bajista por naturaleza
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UVXY es un etf referenciado a los futuros del VIX que además trata de duplicar la rentabilidad de los futuros del VIX a primer vencimiento, o sea está apalancado en relación 1:2
Las Opciones: Breve Reseña Histórica
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Orígenes antiguos Aunque no se sabe exactamente cuando el primer contrato de opción negocia, se sabe que los romanos y fenicios utilizaban contratos similares en el envío. También hay pruebas de que Tales, un matemático y filósofo de la antigua Grecia utiliza opciones para asegurar un precio bajo para las prensas de oliva antes de la cosecha. Thales tenía razones para creer que la
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