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Ideas sobre el complicado y apasionante mundo de las opciones
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Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)
Voy a presentar una operativa sencilla de riesgo limitado. Se trata de un collar alcista a 12 meses en Ibex. Recordamos que un collar alcista consiste en la compra de un futuro, más la compra de una put, más la venta de una call. Es una operativa conservadora porque las posibles pérdidas en el futuro comprado no irán más allá del precio de ejercicio de la put comprada
Voy a mostrar una posición quizás con menos riesgo que la mera venta de puts y que supone también ingreso de prima neta. Además en algunos casos puede suponer también mayores beneficios a vencimiento.
Doble Broken Wing Butterfly en Dax
Después de un par de tentativas, por el momento exitosas con butterflies Broken Wing Put Butterfly en Eurostoxx Doble Buttefly en Eurostoxx voy a probar una estrategia híbrida de ambas: un broken wing butterfly en ambas patas en el Dax.
Doble Ratio Time Spread en EUR/USD | 63,33% de Rentabilidad Neta en 25 días
La idea que desarrollo ahora combina una estrategia similar, pero las opciones compradas tienen un vencimiento más lejano. Observo que cuanto más lejano el vencimiento menor es la volatilidad implícita cotizada
Gamma Scalping en Ibex - Cambiando el Criterio de Scalping
La mejor relación para elegir strikes y vencimientos serían call lo más fuera de dinero y a vencimiento lo más lejano posible.
Broken Wing Put Butterfly en Eurostoxx | 11,04% de Rentabilidad Neta en un Mes
Tras el último ensayo con un doble put butterfly en Eurostoxx que dió una rentabilidad escasa, voy a probar con broken wing butterfly en mismo subyacente para este vencimiento de Marzo.
Doble Ratio Spread con Opciones sobre Divisas | 51,92% de Rentabilidad Neta en 25 días
En estos días estoy probando la plataforma de AvaOptions, que proporciona opciones vanilla sobre divisas. Las opciones vanilla sobre divisas y las divisas como activo presentan algunas particularidades, entre las cuales destacaría
Sistema Direccional en Ibex (Macd + Estocástico) | 33,95% Rentabilidad Negativa en un mes
Después de alguna prueba satisfactoria con el Dax, voy a implementar un sistema direccional usando los mismos osciladores en el Ibex, aunque no soy muy partidario actualmente de aplicar criterios de análisis técnico a mi operativa.
La Estrategia del Lagarto de Jade  (Jade Lizard Strategy)  -  Ejemplo en el Dax  |  2,5% Rentabilidad Neta en 5 días
Curioseando por la web me encuentro esta estrategia, que en realidad es algo muy simple y que aprovecha el skew existente en los mercados de renta variable para hacer trading de volatilidad a favor de dicho skew.
Nuevo Record de Contratos Negociados en CBOE en Octubre
El Chicago Board Options Exchange es el mayor mercado organizado de opciones y el creador de las opciones listadas en Estados Unidos.
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maelmonder Re: Consulta al autor del blog
Estimado MiguelHe estado leyendo tu blog y dabas muchas pautas absolutamente actuales en concretoPAIR TRADING CON...
0 12/04/2020
Aporio Re: Theta, la Griega que mide el Efecto del Paso del Tiempo
Hola, es posible graficar una opción concreta a un vencimiento concreto?. En excel qué tendría que poner en los...
0 13/11/2019
Miguel_n Re: Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)
Buenos días a [email protected], Expiró finalmente la posición con ligeras pérdidas de 28,55 euros. Como conclusión, creo...
0 18/12/2017
Miguel_n Re: Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)
Buenas tardes a [email protected], Rolo el futuro comprado a vencimiento de Dic/17, 20 puntos más abajo por el efecto...
0 10/11/2017
Miguel_n Re: Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)
Buenas tardes a [email protected], Rolo el futuro comprado a vencimiento de Nov/17, 20 puntos más abajo por el efecto...
0 19/09/2017
Miguel_n Re: Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)
Buenas noches a [email protected], Rolo el futuro de Setiembre a Octubre, 20 puntos más abajo (efecto dividendo). Pago 1,8...
0 31/08/2017
Miguel_n Re: Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)
Buenas noches a [email protected], Rolo el futuro de Julio a Setiembre, 20 puntos más abajo (efecto dividendo). Pago 1,8...
0 19/06/2017
Miguel_n Re: Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)
Buenas noches a [email protected], Tras bastantes semanas sin operar la posición, rolo el futuro de Junio a Julio 45 puntos...
0 19/05/2017
Archer Re: Consulta al autor del blog
Hola He estado leyendo su blog y he visto que tiene mucho conocimiento de la opciones. Hace relativamente poco que...
0 28/03/2017
Miguel_n Re: Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)
uenas tardes a [email protected], Rolo el futuro comprado a vencimiento de Junr/17, 60 puntos más abajo por el efecto...
1 15/03/2017
Miguel_n Re: Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)
Buenas tardes a [email protected], Rolo el futuro comprado a vencimiento de Abr/17, 25 puntos más abajo por el efecto...
0 20/02/2017
Miguel_n Re: Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)
Buenas tardes a [email protected], Rolo la call 8800 Jun vendida a call 8900 Dic vendida. Pago 5,5 euros netos incluyendo...
0 13/02/2017
juanillovlc Re: Put Ratio Spread como alternativa a Put Vendida
muchas gracias, cierto que no me he explicado bien, pero me has resuelto la duda que tenía y la verdad que era más...
0 22/12/2016
Miguel_n Re: Put Ratio Spread como alternativa a Put Vendida
Buenos días, No acabo de entender, un call ratio spread sería compra de call más venta de al menos dos call a un...
0 22/12/2016
juanillovlc Re: Put Ratio Spread como alternativa a Put Vendida
hola miguel, quisiera que me dijeras si sería interesante hacer a la vez que el pub ratio spread un call ratio spread...
0 21/12/2016
Miguel_n Re: Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)
Buenas tardes a [email protected], Se mete bastante en dinero la call 87010 Mzo vendida y la rolo a call 8800 Jun...
0 07/12/2016
Miguel_n Re: Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)
Buenas tardes a [email protected], Rolo el futuro comprado a Mzo/16 aprovechando que cotiza 35 puntos más abajo. Pago 1,8...
0 30/11/2016
Miguel_n Re: Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)
Buenas tardes a [email protected], Rolo el futuro comprado a vencimiento Enero/17 que en estos momentos cotiza 40 puntos más...
0 22/11/2016
Miguel_n Re: Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)
Buenas tardes a [email protected], Rolo el futuro comprado a vencimiento Diciembre, lo compro 5 puntos más bajo (efecto...
0 15/11/2016
Miguel_n Re: Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)
Buenas tardes a [email protected], El ibex sigue bajando así que sigo acercando la call vendida a dinero. Efectúo un...
0 11/11/2016
Rankiano desde hace más de 8 años