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Abordo este post para intentar enlazar el mundo de los sistemas automáticos con las opciones como posible instrumento a emplear. La complejidad de las opciones hace a priori más complicado cualquier automatización, aunque si es factible si nos ceñimos tan sólo a abrir y cerrar posiciones. De hecho, todos los componentes de un sistema destinado a la negociación de opciones (elaboración de estrategias, la optimización, la asignación de capital, gestión de riesgos, backtesting, medición del desempeño) difieren significativamente de sus análogos en los sistemas desarrollados empleando instrumentos meramente direccionales como subyacente, cfd o futuros.

También sería la automatización de ajustes lo que entrañaría una dificultad mayor, quizás insuperable en tanto en cuanto que el número de posibles ajustes puede ser ciertamente elevado y debido también a que el ajuste suele ser algo más personal, que quizás queramos controlar y seguir más de cerca.

El caso es que uno de mis suministradores de cuenta demo me facilitó un enlace esta semana donde ellos si desarrollan sistemas automáticos con opciones y como me resolvió también una incidencia técnica que tenía comenté que publicitaría dicho enlace. Esta casa, AgmMarkets, es representante de Interactive Brokers, por lo que estos sistemas automáticos se podrían usar desde la TWS de Interactive Brokers. El enlace facilitado es el siguiente http://agm.autotradenow.com/cgi-perl/t200.mpl

Siempre hay que analizar a priori la rugosidad de la curva de rendimientos del sistema ya que es más interesante que la rentabilidad, la uniformidad de dicha rentabilidad. Por ello serán preferibles sistemas con bajos drawdowns y escaso número de operaciones perdedoras consecutivas.

Se compara esta curva con su benchmark y se obtienen unas estadísticas muy completas. Adjunto por ejemplo una imagen del sistema automático con opciones Spyderman, cuya curva de rendimientos es a priori bastante equilibrada que muestra simultáneamente la evolución del SP500. Se considera por supuesto el impacto de las comisiones.

 

 

A continuación el enlace a este sistema http://agm.autotradenow.com/cgi-perl/system65857075 y a una completa página de estadísticas del mismo indicando medidas de rentabilidad como Sharpe ratio, Sortino, Jensen alpha, Mean square error... y de riesgo como Var, Outliers, Máximos drawdown...  http://agm.autotradenow.com/cgi-perl/systems.mpl?want=stats&systemid=65857075

Los datos suministrados son muy completos y hacen de éste un área de futuro desarrollo e investigación.

 

Saludos

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