Y al llegar a San Fermín sobrepaso los Dieciséis Mil

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Buenas tardes a [email protected],

 

Continuando con el seguimiento de mi operativa en cuenta real con opciones Meff s/futuros de Miniibex, observamos la fuerte revalorización que experimenta en las últimas semanas.

El valor patrimonial de la cuenta que a principios de año era de 170,16 euros se incrementa hasta los 16349,59 euros. Este valor patrimonial está compuesto por 550,69 euros depositados en garantías, 4542,9 euros a la vista y 11256 euros que vale la posición según los teóricos al cierre del pasado día 4 de Julio. Las plusvalías totales ascienden a 16752,43 euros al haber efectuado ingresos por valor de 512 euros y retiradas por valor de 1085 euros.

He retocado también ligeramente el plan de trading contemplando sólo cuatro call vendidas que tengan cargo de garantías por cada call comprada. El ratio antes estaba en cinco call vendidas con cargo de garantías por cada call comprada. Como siempre trato de ir positivo tanto en delta, como en vega, como en gamma.

Adjunto la imagen del resumen de cuenta y el libro abierto a cierre de ayer.

 

 

 

Saludos

  1. en respuesta a xgs2011
    -
    #60
    09/07/13 05:18

    Ok., gracias.

    Lo voy viendo.

    Saludos

  2. en respuesta a Migueln
    -
    #59
    09/07/13 05:09

    Eso que me has pasado ya está hecho, y resuelto tu problema; no? Lo del VBA es lo que te comenté de pulsar Alt+F11 para que aparezca la interfaz de VBA; pero sino me equivoco, en OpenOffice no tienes estas funcionalidades.

    Solo tendrias que copiar esas funciones que te ponen en el enlace, y utilizarlas en las celdas llamandolas tal y como explican.

  3. en respuesta a xgs2011
    -
    #58
    09/07/13 05:04

    Pues no sé, yo ando un poco despistado.

    Nunca gestione capitales ajenos.

    Saludos

  4. en respuesta a Migueln
    -
    #57
    09/07/13 04:55

    Por hipercompleja que sea, se puede programar sin problema en Excel. Y lo de las derivadas parciales no me asusta en absoluto ;)

    No sé si existen para opciones, pero no es más fácil que el fondo Rankia, buscar una cuenta PAMM? Es la forma más sencilla para llevarte tu comisión de beneficios, y quien quiera replica las operaciones o deja de hacerlo...

  5. en respuesta a electric
    -
    #56
    09/07/13 04:46

    Es totalmente correcto.

    Saludos

  6. en respuesta a xgs2011
    -
    #55
    09/07/13 04:45

    Creo que aquí viene algo de la formulación de griegas http://investexcel.net/2888/black-scholes-greeks-vba/

    Saludos

  7. en respuesta a Migueln
    -
    #54
    09/07/13 04:32

    A mi me gustaría ver como se desenvuelve esta cartera con el tiempo. No tengo dudas de que es espectacular pero como siempre dicen en este mundo "rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras". A final de año podrías hacer un balance migueln y entre todos pensar en algún dinerillo para que tu gestiones. Pero como digo, a mi me gustaría que pasase tiempo para consolidar la técnica. No se como lo ves.

  8. en respuesta a Migueln
    -
    #53
    09/07/13 03:02

    teniendo vendidas opciones otm lejanas , como para no dejarlas a vencimiento con las orquillazas que tiene el meff

  9. en respuesta a Migueln
    -
    #52
    09/07/13 02:58

    Por mi parte lo intentare, pero de no poder ser asi , podríamos plantearnos otro fondo por supuesto gestionado por ti.Creo que si desde aquí escribimos los que estaríamos por que dicha gestión fuera a cargo de Migueln para una vez visto los posibles participes escribiéramos todos a rankia solicitarlo.
    Si no se aceptara , siempre tendríamos la posibilidad de crear el tuyo.
    Saludos

  10. en respuesta a Vallecas
    -
    #51
    09/07/13 02:49

    Buenos días,

    Tienes que cambiar la mentalidad en tanto en cuanto yo muchas de las posiciones las abro para su cierre a vencimiento.

    La remuneración debiera ser por ejemplo mensual y un porcentaje sobre el incremento patrimonial de la cuenta en la que yo debiera ser autorizado para evitarme problemas legales.

    Evidentemente si la cuenta tiene decremento patrimonial debo devolver el dinero en ese mismo porcentaje.

    Luego está el problema fiscal, por lo que el porcentaje mío debiera ser bajo, puesto que no quiero más papeleos que bastante jaleo tengo ya montado.

    Por ejemplo un 10% sobre 17916,17 - 7250,06 imaginado que hoy fuera ya 31 de Julio (imagen de más abajo) sería una remuneración de 1066,61 euros.

    De todas formas me gusta más lo del fondo Rankia que también menciono más arriba.

    Saludos

  11. en respuesta a Nandotrader
    -
    #50
    09/07/13 02:41

    ¿Por qué no le proponeis a Rankia que pueda gestionar el Fondo Rankia que abren y que me paguen como piensan pagar a los otros gestores del fondo?

    Saludos

  12. en respuesta a Vallecas
    -
    #49
    09/07/13 02:27

    Estimado Miguel, la idea de Vallecas me parece una estupenda iniciativa y si se lleva cabo me gustaría participar en ella. Yo creo que con buena voluntad sería sencillo ponernos de acuerdo y a la vez muy beneficioso para todos. Saludos cordiales y enhorabuena.

  13. #48
    09/07/13 02:13

    Buenos días,
    La verdad es que viendo tu magnifica operativa se tiene la sensación de estar haciendo el indio con (mi) nuestras operaciones.
    Me imagino que no te voy a decir nada nuevo, pero puestos a valernos de tus conocimientos y trabajo, te podrías plantear operar con un capital mucho mas grande, creo que fácilmente podríamos superar los 100.000 e, se entiende que se haría de una forma legal y tu como es de ser obtendrías el % que se estimara.Asi con un trabajo similar tu podrías obtener jugosos beneficios y nosotros valiéndonos de ellos igualmente.
    Si por lo menos estuvieras dispuesto a planteartelo podrías hacérnoslo saber y ......

  14. en respuesta a xgs2011
    -
    #47
    08/07/13 22:41

    La fórmula es hipercompleja para cada una de ellas puesto que se operan derivadas parciales sobre el modelo de valoración, Black76 en este caso, y distribuciones normales probabilísticas. Pero lo puedo consultar en algún texto.

    Lo que no sé a priori es programarlo en Excel.

    Intentaré echarle un vistazo.

    Saludos

  15. en respuesta a Güanchinerfe
    -
    #46
    08/07/13 22:39

    Buenos días,

    Sin embargo un gap del 30% o 40% al alza es prácticamente imposible por dos motivos:

    - Ante un 15% de subida o bajada en un día, se suspende la sesión y hay una subasta de volatilidad tras lo cual se reanuda. Es decir subiría un 15%, no podría subir más aunque siguiera la negociación y horas más tarde se suspende y luego se reanuda (tienes tiempo de intentar ajustar por tanto).

    - Y lo más determinante, para subir los precios en el mercado de acciones hay que poner dinero. Nadie compra a cualquier precio, pues las expectativas de subida de precio normalmente no se materializan en el día sino a medio plazo, más si hablamos de un índice. El gap es más fácil que se produzca a la baja puesto que para que los precios de las acciones bajen basta con querer soltar el papel a cualquier precio.

    Saludos

  16. en respuesta a Migueln
    -
    #45
    08/07/13 18:19

    Pero sabes la formula "en papel" que hay que aplicar para calcular las griegas? Se pueden calcular únicamente a partir de esos datos? Ahí financieramente estoy verde; pero si tu problema sólo es poder traspasar la formula de la teoría al Excel, entonces avísame que no es molestia apenas; incluso si requiere métodos de cálculo más complejos.

  17. en respuesta a Migueln
    -
    #44
    08/07/13 17:19

    En la África insular estamos más pendientes del verano que del MEFF jeje.
    Es tremendo lo que cuentas ya que entiendo que de haber empezado con 10 veces más capital (1700 euros vs 170) hubieras podido convertirlos en 170.000 (x100) en seis meses. No sé, es algo sideral.
    A mi en su día me acojonó que me contaras que un gap del 30% en apertura haría saltar todas las costuras del sistema, jajaja.
    Miguel, espero que sigan esas ineficiencias en el ilíquido MEFF y sigas multiplicando el capital para deleite del foro. A ver si te echan una mano con la importación de datos y nos sigues contando cómo va la cosa ésta tan sorprendente.
    Un lujazo la colección de blogs que hay en rankia.
    Saludos.

  18. en respuesta a xgs2011
    -
    #43
    08/07/13 14:20

    Buenas tardes,

    Gracias por el ofrecimiento. Más importante incluso que la importación sería como programar en excel las fórmulas que calculen vega, theta, gamma e incluso griegas de segundo y tercer order. Todo ello para no pasar por la calculadora de opciones y obtener información más completa.

    El fichero de datos comprimido lo proporciona Meff diariamente en su web en el enlace http://www.meff.com/aspx/Financiero/DescargaFicheros.aspx?id=esp Y como decía viene medianamente documentado en http://www.meff.com/aspx/Comun/Pagina.aspx?l1=Financiero&f=Ddescarga

    Incluso se podría mecanizar la fórmula de garantías para realizar simulaciones más complejas, de hecho tengo un excel que me facilitó Meff para un time-spread sencillo.

    Antes existía un programa, el MeffPro, pero ha quedado totalmente descatalogado y por 50000 de las antiguas pesetas te ayudaba un montón. La dirección comercial de Meff me sugirió hacer algo hace varios meses enfocado al retail, pero supongo que el tema quedó al final parado.

    Saludos

  19. en respuesta a Migueln
    -
    #42
    08/07/13 13:49

    Todos los programas que has mencionado (Access, Excel y Matlab, pq R no lo conozco...) te valen para casi todo. Los hay mas rapidos, mas lentos, y mas tediosos de preparar; pero una vez preparado, todos te funcionarían y cargarían el archivo de datos, etc.

    Si realmente te supone un avance, te puedo echar una manilla con eso. Cosas similares (cargar archivos de datos para luego visualizar) las he hecho cientos de veces la verdad. Pero me tendrías que enviar un ejemplo de los datos y otro de cómo deben quedar después. Mi favorito de los que mencionas es Matlab sin duda, pero sino lo tienes Excel también permite hacerlo todo ya que se puede programar (Prueba a pulsar Alt+F11 jeje), y supongo que estás acostumbrado.

    Bueno, a tu disposición si me das tiempo ;)

    PD: Access no tendría sentido alguno utilizarlo sino es para guardar/operar con datos antiguos. Si cada día sobreescribes lo anterior, entonces Access no tiene sentido utilizarlo aunque tb puedes.

  20. en respuesta a Güanchinerfe
    -
    #41
    08/07/13 13:27

    Bueno si en la piel de toro no me entienden, a lo mejor allí en Canarias si estais más inspirados.

    Es broma. Y también es relativamente sencillo.

    Cuanto mayor es el capital, más difícil es moverlo. Esto es una regla general y a un fondo de inversión o a un fondo de pensiones en mercados más líquidos como es el de acciones les es complicado tomar o deshacer posiciones sin alterar muchas veces los precios de las acciones en mercado.

    No obstante, ahora mismo como decía con 7000 euros (tengo 427 euros más que ayer), pues si sigo encontrando la liquidez que preciso. Siguiendo con el ejemplo de la sesión de hoy, incluso con 70000 euros y habiendo movido diez veces más hubiera encontrado la liquidez precisa. Hoy he operado 84 contratos, me ingreso una prima neta de 427 euros y me cargan en comisiones 92,4 euros. Posiblemente la cuenta se vuelva a revalorizar en otros 4000 euros también.

    El broker no está muy cómodo porque hubo algún problemilla de garantías en el pasado, pero creo que cada vez es más difícil el que me pille el toro. Cada vez te especializas y sabes más. Las garantías hay que saber compensarlas operando spreads, la verdad que todo es un complicado binomio riesgo-rentabilidad.

    Saludos