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Blog Oscar Cagigas
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Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading
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Probar sistemas de trading en real: Ejemplo expansión de rango de Kevin Davey
Probar sistemas de trading en real: Ejemplo expansión de rango de Kevin Davey
Pues casi de forma matemática el futuro mini del SP500 ha llegado a su línea de tendencia de mínimos haciendo un pullback perfecto tal y como esperábamos.
¿Cómo comprar cuando cae? La barrera absorbente
¿Cómo comprar cuando cae? La barrera absorbente
Debajo vemos el indicador de Jeff Augen que muestra una barra gris para ayer al cierre de solamente 1.26 desviaciones estándar; es decir, hubo un rebote intradiario de 1.27 desviaciones estándar.
El Trading en la vida real
El Trading en la vida real
Análisis de la rentabilidad del sistema Tenaz a 6 meses y sus resultados.
¿Cómo sobreoptimizar un sistema de trading?
¿Cómo sobreoptimizar un sistema de trading?
En el último informe vimos el indicador TD SEQUENTIAL de Tom DeMark y se programó un sistema de trading para operarlo.
Cadenas de Markov (II): herramientas de diseño
Cadenas de Markov (II): herramientas de diseño
En el informe anterior vimos que las cadenas de Markov son muy útiles para encontrar ineficiencias en el mercado, incluso presenté una estrategia simple, pero a la vez rentable, localizada mediante esta metodología.
Cadenas de Markov: Cortesía de Jim Simons
Cadenas de Markov: Cortesía de Jim Simons
Es posible que haya oído hablar de Jim Simons (debajo), un matemático que trabajó descifrando códigos para la agencia nacional de seguridad americana durante la guerra de Vietnam aparte de contribuir a la teoría de cuerdas y a muchas otras áreas de la física.
El sistema de Perry Kaufman
El sistema de Perry Kaufman
Este año en Robotrader tuvimos a Perry Kaufman, que impartió una presentación online. Kaufman es trader y autor de uno de los libros más completos sobre sistemas de trading, una biblia de más de 1000 páginas que ya va por la sexta edición.
Un sistema para acciones
Un sistema para acciones
Este documento describe la solución propuesta por Onda4.com para operar acciones del mercado americano: el sistema AUDAZ. Este sistema está basado en el concepto de asignación flexible de activos o FAA pero incluye algunas modificaciones.
Resultados del sistema Tenaz 2020
Resultados del sistema Tenaz 2020
El sistema TENAZ ha tenido una rentabilidad del 60% en el año 2020. No obstante, en Onda4 empezamos a operarlo en real el 1 de febrero así que las estadísticas que vamos a ver en este informe se corresponden al periodo comprendido entre 1 de febrero y 31 de diciembre de 2020.
El Sistema del Millón
El Sistema del Millón
En las últimas semanas he profundizado en el tema de los scanner de mercado para acciones. Y al final he desarrollado un sistema de trading que quiero contarle hoy.
¿Por qué fallan los sistemas de trading?
¿Por qué fallan los sistemas de trading?
La entropía es un concepto físico pero también de las tecnologías de la información. Con frecuencia se asocia con el grado de desorden de un sistema.
La Ley de Benford: ¿Está manipulado el mercado?
La Ley de Benford: ¿Está manipulado el mercado?
Esta semana he visto en Netflix el documental “SuperConectados” y en particular el episodio “Dígitos” que explica en detalle la ley de Benford.
Ratio SP/NQ como en el 2000
Ratio SP/NQ como en el 2000
En las últimas dos semanas hemos comparado la evolución de dos estrategias muy distintas. Una tendencial con futuros, correspondiente a la última compra en el sistema TENAZ; y otra con opciones basada en abrir un Butterfly (debajo) en el SP500 bajo el supuesto de que el mercado se estabilizaría.
Los sistemas de volatilidad vuelven a funcionar
Los sistemas de volatilidad vuelven a funcionar
Artículo escrito el 21 de julio Ayer tuvimos subidas de un 1% en el SP500 y con eso el mercado empieza a salir por encima de la resistencia de los 3220 puntos.
Demasiadas señales bajistas
Demasiadas señales bajistas
Ya es oficial! El ratio PUT/CALL está marcado una venta. A mí este ratio me da mucho respeto porque suele acertar bastante. A veces tarda un poco en manifestarse en el mercado, como la venta (S) anterior en enero que tardó un mes en manifestarse, pero en cualquier caso suele acertar mucho.
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