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Blog Oscar Cagigas
Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading

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124 comentarios (mostrando del 21 al 40)

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  1. #21

    hilariopg

    en respuesta a Oscar Cagigas
    Ver mensaje de Oscar Cagigas

    Hola Oscar.
    He estado mirando GVC y tienen comisiones hasta para aburrirte.
    A ver si me aclaras un poquito.

    1.-Si compro acciones españa entre 0-3000 de capital por la comprame cobran 3.5 €
    y por cerrar otros 3.5 €?

    2.-Si compro acciones USA entre 0-3000 de capital por la compra 0.12%*3000€/acción= 3.60€ y 3.60 por cerrar?

    3.-Gastos de custodia 0.375*6000(de mi cartera)=22.5€.

    4.-Cobro de dividendos 0.20 sobre cantidad de cobro.

    5.-Mas cámones de bolsa.

    ¿HE INTERPRETADO BIEN LOS DATOS?
    ¿CON ESTOS DATOS YA PUEDO SABER LOS GASTOS TOTALES QUE PUEDO TENER O FALTA ALGUNO MÁS?

    Muchas gracias y perdón por el tostón pero esto es nuevo para mí.

  2. #22

    ludes23

    Buenos días Oscar,

    en primer lugar agradecer tus comentarios que son magníficos. He leído sobre sistemas tendenciales pero me gustaría conocer tu opinión sobre los sistemas antitendencia. creo que tienen mayor % de éxito que los tendenciales. ¿te parecen interesantes como para operarlos? y si es así, ¿recomendarías alguno?

    muchas gracias de nuevo.

  3. #23

    hilariopg

    en respuesta a Oscar Cagigas
    Ver mensaje de Oscar Cagigas

    Hola Óscar.
    Estoy leyendo tu libro y tengo una duda sobre dónde poner los stops atendiendo a los ATRs.

    Por ejemplo: si una valor X tiene un ATR semanal de 1.5 y yo lo quiero comprar en la fuga( por ejemplo a 47€) con estategia de medio plazo, el stop iría en 47-1.5= 45.5€, es decir por debajo de 45,5.
    O por el contrario ponemos el stop 2 ATRs, es decir, 47-1.5-1.5=44€, es decir por debajo de 44€.

    Me gustaría que me ayudaras en esto porque no lo tengo muy claro.

    Muchas gracias.
    Un saludo.

  4. #24

    Oscar Cagigas

    en respuesta a ludes23
    Ver mensaje de ludes23

    Sí, el tener un % de aciertos superior al 50% siempre es una ventaja porque si sabemos que la próxima operación es más probable que salga bien a que salga mal entonces es más fácil seguir un sistema. Incluso nos permite irnos de vacaciones (parar un sistema en un momento determinado) y esto es un lujo que uno no se puede permitir con sistemas tendenciales, ya que si lo paramos podemos perdernos esa operación que compensa las anteriores.

    Qué sistema seguir depende de qué instrumento operar. Con el SP500 a mi me gusta bastante el sistema Prudent, de Chuck Lebeau & Lucas. De vez en cuando comento sus operaciones (p.e. este sábado pasado) en los informes de Onda4. Para mí es un sistema maravilloso. También Groza, de un servidor, parece que va bastante bien, con un 70% de aciertos. Si se trata de acciones o Forex parece funcionar bastante bien el sistema de Carter que explico en mi libro (o Carter en "Mastering the trade"). Todos estos son antitendencia. Saludos,

  5. #25

    Oscar Cagigas

    en respuesta a hilariopg
    Ver mensaje de hilariopg

    La elección del stop es una decisión individual que puede responder a preferencias personales. Hay gente que prefiere los stops más alejados (y que salten menos) y gente que prefiere los stops más ajustados (y que salten más). En "Winner take All" Gallacher explica que al final lo que se pierde si saltan los stops es lo mismo. Él pone un ejemplo "americano" y yo te lo traduzco a España: Es como ir de Santander a Alicante en coche. Se puede ir de una vez o parando en Burgos, Madrid y Albacete, pero al final la gasolina que gastamos va a ser la misma.

    La situación del stop forma parte de la estrategia (y la modifica) así que hay que simular y ver si uno prefiere un alto porcentaje de aciertos con stops más lejos y con mayor pérdida individual o por el contrario acertar menos, stops más cerca, y pérdidas más pequeñas. Desafortunadamente es una solución de compromiso y no existe la opción ideal: stops cerca, pérdidas pequeñas, y alto porcentaje de aciertos.

    En general, cuanto más extendido esté el mercado (comprando roturas como comentas) más lejos deberíamos poner el stop porque un mercado extendido tiende a corregir antes de seguir. Para comprar roturas siempre mejor 2 ATRs que 1 ATR. Pero esa es mi opinión personal porque alguien puede preferir que le salten más los stops pero con pérdidas individuales menores. Saludos,

  6. #26

    hilariopg

    Hola Óscar.
    Estoy viendo lo del stop atendiendo al ATR.
    Te importaría colocar un gráfico del valor que quieras y con el indicador ATR y darnos una breve explicación de cómo lo interpretas.

    Muchas gracias.
    Un saludo.

  7. #27

    hilariopg

    en respuesta a Oscar Cagigas
    Ver mensaje de Oscar Cagigas

    Hola Óscar.

    Te escribo porque el mensaje 26 quizás sea muy genérico.
    Estoy leyendo tu libro y estoy en la pág 160, en el gráfico de Juniper. Yo quiero interpretar el indicador ATR para medio plazo y no sé en qué fijarme.

    1.-Cuándo ponga el indicador ATR de un valor (en gráfico semanal) que está en máximos anuales y se va a fugar ¿qué tiempo le pongo al indicador para que sirva para este caso?

    ¿2.-En qué valor del indicador me tengo que fijar, el último dato de la derecha del gráfico? por ejemplo si fuera el gráfico de la 160 sería el valor 6.54.

    Muchas gracias por tu atención y por favor a ver si me puedes aclarar esto.

    Un saludo.

  8. #28

    hilariopg

    en respuesta a Oscar Cagigas
    Ver mensaje de Oscar Cagigas

    Hola Oscar.
    Estoy probando una estrategia de inversión donde la máxima pérdida admitida es de -200€ regulada por el stop, una f óptima de 10%. Los datos de la simulación son:
    100,00
    200,00
    200,00
    -200,00
    -200,00
    200,00
    800,00
    500,00
    200,00
    -100,00
    -200,00
    -200,00
    -100,00
    200,00
    -200,00
    -100,00
    200,00
    400,00
    -200,00
    -100,00
    300,00
    100,00
    -200,00
    -100,00
    400,00
    -100,00
    -200,00
    -200,00
    210,00
    -200,00
    -200,00
    -200,00
    100,00
    -100,00
    -200,00
    -200,00
    600,00
    -200,00
    -100,00
    Mi pregunta es: aplicando una gestión de capital atendiendo a la f óptima de este sistema, sería un sistema ganador?. ¿puedo entrar ya en real con este tipo de estrategia de inversión atendiendo a los resultados que ha arrojado?.

    Muchas gracias.
    Un saludo.

  9. #29

    Oscar Cagigas

    en respuesta a hilariopg
    Ver mensaje de hilariopg

    Sí, es un sistema ganador porque tiene expectativa positiva. Su f óptima es del 8%
    Yo lo veo algo flojo para operarlo en real, con comisiones, slippage, etc que siempre perjudican y teniendo en cuenta que en real no se suelen alcanzar los resultados de simulación. Su expectativa es de sólo 14 céntimos por euro arriesgado. Buscaría algo mejor. Saludos,

  10. #30

    Javimate

    Hola Oscar,

    He estado mirando el Sistema Casandra y me parece muy interesante, pero no entiendo el cierre de la operación.

    "Cuando estemos comprados intentaremos vender mañana en la banda de Bollinger(4,1.5) de hoy. Al usar cada día el valor de la banda ayer el precio de venta permanece fijo durante la sesión, como debe ser"

    En los ejemplos gráficos no logro ver que se cierre en la Banda de Bollinger del dia de ayer.
    En el ejemplo EURAUD A0-FX del apartado "Detalles y consideraciones prácticas", observo como se realiza la compra a 1.1802 y al dia +1 se cierra en la Banda de Bollinger DE ESE mismo dia a 1.8949. ¿Pero no se deberia haber cerrado con la Banda de Bollinger del dia de ayer ?

    ¿Me puedes ayudar a entenderlo? Me lleva de cabeza...

    Muchas gracias. Estoy encantado con tu trabajo.

  11. #31

    Oscar Cagigas

    en respuesta a Javimate
    Ver mensaje de Javimate

    Hola,

    En mis gráficos la banda ya está desplazada 1 día, para que se vea justo el nivel donde hay que vender.

    Puesto que la banda de Bollinger se mueve durante el día hay que mirar el cierre de la banda hoy y ese es es el precio al que venderemos mañana. Según mis datos y en el ejemplo que comentas el cierre de la banda del día de la compra (21/Agosto) es 1.1895, que es justo el precio al que se vendió al día siguiente.

    Saludos,

  12. #32

    cjscjs

    Aprecado Oscar,

    Con relación a la Gestión de Capital del sistema Casandra, si una señal recibida dice, Largo x lotes en el EURUSD. Se refiere a x lotes por cada 3.000 € en la cuenta? ¿El tamaño de cada señal se calcula siempre sobre 3.000 € y luego cada uno lo actualiza al tamaño de la cuenta?

    Gracias anticipadas

  13. #33

    cjscjs

    Otra duda sobre Casandra.

    El 5% de riesgo óptimo es para cada ope abierta o para las 4 que podrían funcionar de forma simultánea.

    Gracias de nuevo.

  14. #34

    Oscar Cagigas

    en respuesta a cjscjs
    Ver mensaje de cjscjs

    Sí, todo va en relación a la cuenta real de ejemplo. El 5% es lo que arriesgamos por ATR y por operación. Si salieran mal las 4 perderíamos un 20%; no obstante:

    1. No siempre hay 4 posiciones abiertas.
    2. Cuando hay drawdown se reduce el riesgo rápidamente

    Es un riesgo bastante agresivo pero con un capital tan limitado es la única opción de darle posibilidad de crecer.

  15. #35

    cjscjs

    Hola Oscar,

    ¿Me podrías indicar desde que bróker obtienes los datos de las señales del sistema Cassandra que envías? En esto del fórex las diferencias entre brókers son descomunales y lo ideal sería operar las señales desde la fuente de datos en que se obtienen.

    Gracias anticipadas

  16. #36

    Oscar Cagigas

    en respuesta a cjscjs
    Ver mensaje de cjscjs

    Hola, mis señales por SMS salen directamente de los datos de eSignal, que son caros pero muy fiables. eSignal no es un broker sino un proveedor de datos. El broker con el que opero y que utilizo en mis vídeos e informes es MBTrading. Saludos,

  17. #37

    Psique

    en respuesta a Oscar Cagigas
    Ver mensaje de Oscar Cagigas

    Y para el historico Oscar, que proveedor de data utilizaste? Con esignal me han comentado en su web que en Forex el historico que proporcionan es unos 4/5 años.

    Gracias

    Saludos

  18. #38

    Oscar Cagigas

    en respuesta a Psique
    Ver mensaje de Psique

    Usé eSignal, que proporciona más de 10 años de histórico en gráficos diarios que es lo que usa Casandra. Creo que te debes referir a datos intradiarios porque yo cargo 10 años sin problemas. Saludos,

  19. #39

    Psique

    en respuesta a Oscar Cagigas
    Ver mensaje de Oscar Cagigas

    La persona que me atendio por la mañana se ve que no lo tenia muy claro, volvi a preguntar por la tarde y si proporcionan bastante mas de 10 años en algunos pares.

    Leyendo sobre el sistema Groza en el SP, todas las señales de entrada se producen en el SP contado o cash, y una vez se producen alli compramos o vendemos en el futuro o mini futuro del SP, ¿es asi como va no?

    ¿Como cierra posiciones el sistema si se da el caso que estamos comprados y el precio empieza a caer pero no llega a perder el nivel de 70 porque no le ha dado tiempo a llegar a el?

    Gracias

    Saludos

  20. #40

    Oscar Cagigas

    en respuesta a Psique
    Ver mensaje de Psique

    Sí, las señales son sobre el contado y se opera sobre el futuro. El sistema solo cierra la posición si al cierre de ese día el oscilador cayó por debajo de 70 y si se perdió el mínimo de ayer durante la sesión. Saludos,