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Oscar Cagigas

Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading

El sistema Casandra para Forex

En el Encuentro Rankia que se celebra este fin de semana podrás asistir a la ponencia de Oscar Cagigas junto con Ignacio Albizuri sobre "Lecciones de un trader de éxito: como operar en el mercado forex" que tendrá lugar mañana viernes a las a las 19:00 en la Bolsa de Valencia. 
 
 
 

¿Cuál es el mejor sistema?

El que gane más en menos tiempo. Para ello necesitamos:
  • Media geométrica elevada (reinvertimos los Bºs)
  • Muchas operaciones
¿Cuál de estos dos sistemas es mejor?
g=3%, las operaciones duran 3 días (AverageBarsHeld=3)
g=4%, las operaciones duran 4 días (ABH=4)
 
El segundo tiene la mejor media geométrica pero opera menos.
 

El crecimiento del capital: Ratio MEGAN

El primero puede hacer 252/3 = 84 ops al año
El segundo puede hacer 252/4 = 63 ops al año
  • Ganancia 1 = 1.03^84 =11.97 (cap final/cap inic)
  • Ganancia 2 = 1.04^63 =11.83 (cap final/cap inic)
El primer sistema es mejor. La media geométrica elevada al número máximo de operaciones da un resultado mayor:  g^T = g^(252/ABH)
sistema-casandra

Estadísticas de Casandra

estadisticas-casandra
  • De 2002 a 2012, 1 lote. Capital inicial 3000 euros. 
  • Año 2006 negativo. El resto positivos
  • Ganancias en 24/28 pares. Robustez 86%. No optimizado
  • El mejor ratio de MEGAN de los sistemas probados
  • Buena operabilidad (64% aciertos) y ganancia de 11 euros por operación
  • Sharpe > 1 dice que es un buen sistema
  • Estadísticamente fiable con > 95% confianza

¿Cómo funciona Casandra?

  • Compra en la estimación de la media móvil de 6 periodos 
  • Máx 4  posiciones simultáneas
  • Vende en la banda de Bollinger (4,1.5)
  • Vende con un cierre por debajo de la media de 12
  • Stop Loss de 2 ATRs
  • Simétrico caso bajista
funcionamiento Casandra

La gestión de capital del sistema

Un riesgo del 5% al ATR 
  • Capital = 3000 euros
  • ATR Eurodólar = 70 euros
  • N= 3000*0.05/70 = 2 lotes
Bajamos el riesgo al 2.5% si hay pérdidas. La curva se aplana:
  • Capital = 2800 euros
  • N= 2800*0.025/70 = 1 lote
Si va bien las ganancias se amplifican.
gestion-capital-casandra

¿Coindicen la teória y la práctica?

Replicamos muy bien el sistema!
  • Si va mal: peor que teórico
  • Si va bien: mejor que teórico
 
La diferencia es por la GdC:
sistema Casandra

¿Qué podría salir mal?

¿Todo?
  • Otro año negativo como el 2006
  • Mercado cambie sus características
  • Subida de comisiones o tasas adicionales sobre la operativa
  • Agrupación de operaciones malas
  • Alcanzar el 2.5% (Montecarlo) y terminar el año en pérdidas
El tiempo juega a nuestro favor...
  • 50 ops: Prob pérdidas = 20%
  • 100 ops: Prob pérdidas = 12%
  • 340 ops: Prob pérdidas = 2.5%
Tras un año la ganancia media (perc 50%) sube mucho
operaciones Sistema Casandra

Resumiendo

  • De los sistemas probados Casandra es el que mejor ratio MEGAN tiene. En teoría es el mejor para operar una cuenta pequeña (p.e. 3000 euros)
  • Se trata de un sistema con expectativas positivas y estadísticamente fiable. A largo plazo debería dar ganancias, amplificadas por la Gestión de Capital
  • Es un planteamiento muy agresivo (en ocasiones riesgo del 5%). Se espera un drawdown elevado
  • Debería ser cuestión de tiempo. Hay que tener paciencia
  • La suerte también cuenta
 
¿Cómo va Casandra desde el 1 de Septiembre?
resultados-casandra
 
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