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Blog Oscar Cagigas
Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading

Situación del mercado: trading con sistemas automáticos

En el siguiente video analizamos la situación del mercado a fecha, 20 de mayo, para ver las oportunidades que se nos presentan en el trading con sistemas automáticos.
 

Situación del mercado de divisas

En lo que se refiere a las divisas, la principal novedad la encontramos en el par dólar canadiense/franco suizo. La evolución de este par es en nuestra contra desde un punto de vista chartista y en las últimas sesiones ha mostrado unas alzas en sus precios. Su tendencia principal es una bajista y con la posibilidad de subir aún más vemos una corrección. Este sistema es muy bueno para ver lo que puede ocurrir en las próximas sesiones.
 
Tomando como ejemplo otro par de divisas, como el franco suizo/yen, podemos ver como cae en línea recta pero de momento no se sabe del todo que es lo que sucederá. En el par que se muestra cambios importantes es en el libra/dólar australiano. Gracias a las alertas que establecemos, al entrar cortos y al subir el valor del par, nos saca del mercado este programa. Podríamos haber perdido dinero de no ser así.
 

Situación de los principales índices bursátiles

En lo que se refiere a los índices, el SP500 ha superado sus sobreventas sin haber sobrepasado sus máximos anteriores, con lo cual podrían suceder varias cosas. Aún quedan unas ondas bajistas, lo que nos permitiría entrar en el SP500.
 
En el Nasdaq, el valor tendría que superar el máximo anterior para poder entrar largos en el índice.
 

Situación del sector de las materias primas

En cuanto a las materias primas el paladio no se mueve mucho y por tanto estamos en una buena posición.
La soja por otra parte mantiene soporte, con lo cual es suficiente para una materia prima que no ha tenido buenos resultados en los últimos meses. El cobre, se encuentra en una lateralidad que de seguir así podría acabar en un giro bajista.
 
Decir por último que la correlación entre el mercado del cobre (estamos en corto) y el paladio (estamos comprados) no es tan alta como la del oro y la plata. Esto puede producir una especie de cobertura. Por último la plata, en la que estamos comprados sigue su zona lateral.
 
 

Además, aprovecho para comentaros sobre el curso básico de sistemas de trading que estamos organizando para la próxima semana (del 26 al 29 de mayo):

  • Curso online básico sobre Sistemas Automáticos de Trading
  • Ponente: Oscar Cagigas
  • Fecha: Del 26 al 29 de Mayo de 19:00 a 22:00 horas
  • Precio: 190€ (IVA incluido)
 
  1. #1

    Efrén Medina

    Buenos días Oscar, fantástico como siempre poder leer tu blog.

    Respecto al CAD/CHF, desde marzo podemos observar un nuevo camino alcista que ha permitido una apreciación mayor a 350 pips. Un cruce de lo más interesante, teniendo en cuenta los problemas en el mercado laboral canadiense y la volatilidad del Franco suizo, manipulado por el Banco de Suiza.

    Un cordial saludo,
    Efrén.

  2. #3

    Jorge F. García

    Buenas noches.
    Perdona que te moleste, Oscar
    Estoy programando un sistema en Visual Chart, a ver si me puedes echar una manita: ¿Cómo puedo hacer para decirle a mi programa que introduzca mañana a primera hora la señal de venta o compra que me ha dado mi sistema durante el día de hoy?
    Es por mi trabajo, que me impide estar ante el ordenador. Debo introducir las órdenes a una hora concreta y olvidarme el resto del día.

    Gracias.

  3. #4

    Oscar Cagigas

    en respuesta a Jorge F. García
    Ver mensaje de Jorge F. García

    Una cosa es la simulación y otra la operativa. Entiendo que me preguntas por meter en real una señal que te ha dado tu sistema y no por simular una compra en apertura. Para meter una orden al día siguiente puedes utilizar el tipo de orden MOO (market on Open) que desafortunadamente no está disponible en todos los intermediarios ni en todos los mercados (tendrás que comprobarlo). Si utilizas un precio límite pues no tienes asegurada la ejecución así que podría ser que no se haga.

    Saludos,

  4. #5

    Jorge F. García

    en respuesta a Oscar Cagigas
    Ver mensaje de Oscar Cagigas

    Gracias por tu contestación, Oscar.
    No me expliqué bien. Lo que quiero es simular, hacer backtesting. Mi sistema entraría corto cuando el precio cruce a la baja una media, y largo a la inversa. Pero yo trabajo en otras cosas, no puedo estar pendiente del ordenador, y lo que quiero es optimizar un sistema que me genera la orden de compra o venta según cruza hoy el precio a la media al alza o a la baja, respectivamente, pero que la orden de compra o venta la introduce mañana a primera hora.
    A la noche compruebo si el precio cruza la media al alza o a la baja, compruebo si se da la señal, y la introduzco mañana a primera hora.
    Creo que ahora me he explicado bien.
    No sé programar esto, leche. A veces me saca de quicio lo que cuesta programar ideas tan simples. La máquina necesita todo mascadísimo, no entiende nada.
    A ver si se te ocurre algo.

    Gracias por tu atención, tanto si se te ocurre algo como si no. Y un saludo

  5. #6

    Oscar Cagigas

    en respuesta a Jorge F. García
    Ver mensaje de Jorge F. García

    Sí, entiendo. Pero yo no uso Visual Chart. En otros lenguajes es bien sencillo operar en la apertura. En Amibroker solo hay que decir que el cruce es la compra y que se opera al día siguiente en apertura:

    BUY = ref(Cross(MA(c,med1),MA(c,med2)),-1);
    Buyprice = open;

    Saludos,
    OScar

  6. #7

    Jorge F. García

    en respuesta a Oscar Cagigas
    Ver mensaje de Oscar Cagigas

    Aunque desconozco Amibroker, creo que lo que hacen esas instrucciones es comprar en la apertura de la barra siguiente. No es eso lo que busco, eso es bien sencillo.
    No me expliqué bien del todo. Quiero optimizar un sistema basado en medias, en gráfico de 30 minutos, 1 hora etc. Quiero que el sistema entienda que la señal se general hoy cuando, por ejemplo, el precio cruza la media en gráfico de 30 mintuso, pero que introduzca la orden mañana. O sea, no se trata de introducir la orden en la apertura de la barra siguiente a la barra en la que se genera compra o venta, sino en introducir la orden el día siguiente a primera hora.

    Creo que ahora me he explicado.

    Perdona el tostón, Oscar. Y gracias de nuevo.

  7. #8

    Oscar Cagigas

    en respuesta a Jorge F. García
    Ver mensaje de Jorge F. García

    OK. Pero para eso tienes que conocer bien el lenguaje de programación y trabajar con fechas (con el cambio de día). Eso es complicado de hacer y si encima usas diferentes compresiones (30 minutos, 1 hora, etc) entonces todavía más. Dos comentarios:
    1.Tienes que tener en cuenta una situación en la que el sistema marca compra y al final de la sesión se gira y esa compra no es válida. Al final lo vas a tener que confirmar al cierre de la sesión.
    2. Usar un gráfico intradiario para tener una señal de entrada y luego esperar a la apertura del día siguiente me sorprendería que terminara en ganancias. Es un retraso importante.

    Saludos,

  8. #9

    Jorge F. García

    en respuesta a Oscar Cagigas
    Ver mensaje de Oscar Cagigas

    Gracias por tu amable contestación.
    Aunque yo no alcanzo a dominar el 1 % de lo que sabes tú sobre sistemas de trading, me atrevería a diferir de lo que opinas. Pienso que un sistema pensado para gráficos de 30 minutos y basado, por ejemplo, en un cruce de dos medias, puede funcionar aproximadamente igual si se espera a ejecutar la orden a la apertura del dia siguiente que si se ejecuta en el momento. A fin de cuentas estos sistemas lo que buscarían sería la tendencia intermedia (de varios días o semanas) y en esto creo yo que no es tan importante la variación del precio en unas horas.
    En cuanto a lo que dices de "tener en cuenta una situación en la que el sistema marca compra y al final de la sesión se gira y esa compra no es válida. Al final lo vas a tener que confirmar al cierre de la sesión", eso lo voy a intentar incorporar a mis simulaciones, a ver si puedo, porque programar las ideas cuesta mucho esfuerzo.
    Ya te comentaré los resultados.

    Saludos