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Oscar Cagigas

Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading

Los sistemas de Larry Williams

Junio ha sido un buen mes, con un 14.34% de rentabilidad. En realidad por meses hasta ahora ha sido el mejor, superando a octubre y diciembre, meses también muy po- sitivos con ganancias del 14.17 y 13.67% respectivamente.
 
Debajo vemos la curva de capital por meses, que se acelera últimamente. Y ya era hora, porque desde enero estábamos planos y cada vez costaba más sacar un euro del mercado. Ya hemos reanudado la tendencia alcista de los beneficios!
curva de capital
Mi intermediario saca toda clase de estadísticas y eso está muy bien para revisar la operativa. El gráfico de debajo es la rentabilidad por meses (en azul) comparada con el SP500, que se aprecia en un tono verdoso. Como se puede ver por el tamaño de las barras los resultados son siempre más “apalancados” que comprar y mantener” el SP500.
rentabilidad por meses
 
Y a continuación tenemos el resumen de cada mes. He calculado la media (casi un 6%) y la desviación estándarCon la desviación de los retornos mensuales se puede calcular la volatilidad anualizada tal y como la definen los gestores. Así, la cartera de Onda4 tiene una volatilidad de 6.79*raíz(12) = 23.5%.
volatilidad
Eso hace que en algunos meses podamos perder más que el mercado (por ejemplo en enero), pero en otros meses la diferencia es muy grande a nuestro favor. Junio es el mejor ejemplo, el SP500 ganó menos del 2% y la cartera un 14%, y con eso ya sumamos un 74.74% desde que empezamos a operar esta solución completa.
 
Veamos el análisis de Riesgos que saca el intermediario. Según mis cuentas si la rentabilidad mensual ha sido del 5.94% (anualizado 71.28%) y la volatilidad anualizada del 23.5% entonces solo tengo que dividir estos datos y obtendré el ratio de Sharpe:
Sharpe = 71.28%/23.5% = 3.03
Que coincide exactamente con lo que muestra el intermediario. Probablemente no está descontada la tasa libre de riesgo o es prácticamente nula (es la situación actual del interés).
análisis de riesgo
Sea como sea, un ratio de Sharpe superior a 3 en tiempo real es un resultado excepcional que pone de manifiesto lo importante que es combinar sistemas dispares para que se compensen unos con otros y permitan una curva de capital suave.
 
 

Cursos intermedio de sistemas de trading: Sistemas de Larry Williams

Como sabe el próximo 6 de octubre impartiré un curso de trading de nivel intermedio. Estoy preparando material y uno de los temas son los sistemas de Larry Williams.
 
Ayer estuve programando un sistema bastante popular que se llama “Outside day down close” y cuyos resultados me resultaron muy interesantes así que he pensado en contarlo aquí; y así me sirve también como una pequeño introducción para los que asistan al curso.
 

Sistema "Outside day down close"

“Outside down close” es algo así como “un cierre bajista en una figura Outside”, que es cuando la barra actual envuelve a la anterior. Es lo que vemos en verde en la figura.

Outside day down close

Pues al contrario de lo que parece esta figura tan bajista suele marcar una capitulación de los vendedores y posteriormente es muy probable que el mercado reboteCuando lo simulamos sobre una cartera de 34 mercados, incluyendo $100 de comisiones, los resultados son:
reusltado sistema
 
Que como vemos son muy esperanzadores. Un 81% de aciertos es algo muy deseable. Aunque la ganancia por operación es pequeña Larry lo solucionaba apalancando fuertemente y si tienes suerte (si no hay varias pérdidas seguidas) entonces puedes multiplicar rápidamente cuentas pequeñas tal y como hizo él mismo operando 10.000 hasta más de un millón en un solo año de trading.
rentabilidad
Para demostrar que los sistemas de Larry Williams tienen fundamento (aunque algo sobre-optimizados) su hija Michelle operó 10.000 hasta 100.000 con los sistemas del padre y ganó también el concurso de trading Robbins cuando solo tenía 16 años. Por cierto, Michelle es una actriz muy conocida, seguro que le suena la cara, salió en Brokeback Mountain, Shutter Island...
 
Antes mostramos la curva de capital del sistema ODDC (Outside Day Down Close) que es excelente si tenemos en cuenta que el sistema es tan simple como le he comentado y que la curva sale de una simulación de cartera, es decir, que yo no he escogido los mercados en los que mejor funcione.
 
Si se me ocurriera hacer esto último entonces encontraría que el sistema va muy bien en las Letras del Tesoro a 5 años (FV), con un 95% de aciertos tras 22 operaciones. Y lo mismo en el dólar australiano, con 95% de aciertos tras 21 operaciones... en fin... una verdadera pasada!
 
 

Información sobre el curso intermedio de Sistemas de Trading

  • Curso online intermedio sobre Sistemas Automáticos de Trading
  • Ponente: Oscar Cagigas
  • Fecha: Del 6 al 9 de Octubre de 19:30 a 22:00 horas
  • Precio: 190€ (IVA incluido)
 
  1. #1

    Vibarco

    Hola Oscar,
    ¿el numero de operaciones que comentas en las letras y el australiano es el promedio anual?.

    Un saludo.

  2. #2

    Oscar Cagigas

    en respuesta a Vibarco
    Ver mensaje de Vibarco

    No, verás, los sistemas de Larry Williams son muy eficientes pero operan muy poco. Son las operaciones en 15 años de histórico. Él lo soluciona teniendo muchos de estos sistemas y así cuando uno marca una entrada pues sabe que tiene todas las garantías de éxito. Saludos,

  3. #3

    Vibarco

    en respuesta a Oscar Cagigas
    Ver mensaje de Oscar Cagigas

    Gracias Oscar,

    mismo sistema aplicado a muchos mercados, aun asi, ¿como puede tener tan poca frecuencia? apenas 2 operaciones por años por mercado, ¿tan pocas señales se obtienen?, ¿trabaja en timeframe semanal?.

    Un saludo.

  4. #4

    Oscar Cagigas

    en respuesta a Vibarco
    Ver mensaje de Vibarco

    No, es diario. Supongo que no hay tantos ODDC que den lugar a subidas al día siguiente, pero los que aparecen conviene operarlos ya que tienen mucha fiabilidad. Saludos

  5. #5

    Aporio

    Podrían venderme el curso grabado?
    Saludos
    Luis