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Oscar Cagigas

Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading

El sistema prudent al detalle y su compra en S&P 500

Una vez presentados los resultados de enero y analizado el mercado por Ondas de Elliott, chartismo e incluso desde la perspectiva de nuestros sistemas solo nos queda esperar la resolución de la corrección que empezó el 1 de marzo.

Para cambiar un poco vamos a recuperar el sistema PRUDENT del que hemos hablado mucho en otras ocasiones y que en el momento actual está comprado y a punto de confirmar la compra con una nueva señal. Hoy vamos a ver las perspectivas que arroja puesto que este sistema tiene un objetivo de beneficios que nos puede servir para estimar el alcance de una posible onda al alza.

trading futurosEl sistem PRUDENT está diseñado por Chuck Lebeau & Lucas, autores de “Computer Analysis of the Futures Markets”, un libro que se convirtió en un clásico para el diseño de sistemas. Estos dos señores tenían una página web: traderclub, que ya no está disponible, en la que vendían los sistemas y también había un foro de ideas para sistemas que era muy interesante.

El foro de traderclub era lo más avanzado del momento así que era casi obligatorio pasarse por allí de vez en cuando a coger ideas para sistemas. Gran parte del trabajo que hicieron Chuck y Lucas estaba basado en el ADX, especialmente en la identificación de la duración de una tendencia e incluso para giros, cuando este indicador tomaba valores muy altos. Pero hasta tenían sistemas basados en el cruce del ADX con los elementos que lo componen (+DI y -DI). Le sacaron mucho jugo a este indicador.

 

Vamos con las reglas del sistema PRUDENT:

  • El sistema compra tras sobreventa (RSI(5) < 40) si se supera el cierre de ayer + 0.4 ATRs o el máximo de los últimos 3 días, lo que esté más abajo.
  • Distingue entre dos tipos de entrada: Con la diferencia del movimiento direccional positiva (+ DI > -DI) o negativa (+DI < +DI). Lo llaman DMIup o DMIdown respectivamente.

Aquí debajo vemos una entrada DMIup.

sp500

Y aquí debajo vemos otra entrada, esta vez con movimiento direccional negativo, DMIdown. Fíjese que en este caso la línea roja del ADX está por encima de la verde mientras que en el gráfico anterior es al revés. La idea es que con movimiento direccional positivo DMIup se asume que las entradas ocurren en un momento de más tendencia, así que eso lo utilizan luego para fijar el
objetivo de beneficios. En este caso que se muestra aquí (DMIdown) el objetivo de beneficios es más pequeño por estimar que es solo “un rebote” y no una tendencia.

A continuación muestro los objetivos para la salida en función del DMI y del ADX:

prudent

Como vemos hay tres objetivos distintos cuando el movimiento direccional es positivo y uno solo cuando es negativo. Aquí la idea es que si el ADX está indicando una situación de tendencia (ADX > 16 o ADX <30) pues le daremos un objetivo de precios mayor que si está en agotamiento (ADX > 30) o si está lateral (ADX < 16). Los objetivos son optimizables pero los valores que encontraron más adecuados Chuck y Lucas fueron de:

  • Para t1 -> 1.5
  • Para t2 -> 4
  • Para t3 -> 1
  • Para t4 -> 1.5

Todos estos números son los múltiplos del ADX, así que p.e. en el caso de una entrada DMIup que ocurre con un ADX en situación de tendencia (caso t2) el sistema intentará vender con 4 ATRs de ganancia. Veamos un ejemplo:

sistemas trading

En el momento de la compra el ADX estaba a 18, y el ATR tenía un valor de 16.36 puntos diarios, así que el objetivo era de ganar unos 65 puntos. El sistema también incluye la toma de beneficios si la excursión positiva del precio ha superado un umbral, que establecieron en 3 ATRs. Es decir, una vez ganados 3 ATRs no se puede permitir que la operación termine en pérdida, así que se sitúa un stop de salida a 2 ATRs para cerrar la posición si hay un cambio de rentabilidad de 3 a 2 ATRs. Eso lo llamaron “trail profit” o seguimiento del beneficio. Y también está el caso de que el mercado se gire tras haber ido ligeramente bien (1 ATR de ganancia). En ese caso tampoco se quiere tomar una pérdida, así que hay un stop de salida a 0.5 ATRs. Esto lo llamaron “lock profit”, que viene a ser algo así como “bloqueo una ganancia” Debajo vemos dos LOCK PROFIT seguidos.

sistemas sp500

Tras muchos años revisando y estudiando este sistema puedo decir que la idea es MUY buena. No obstante la implementación es demasiado complicada para seguir funcionando en el tiempo con un mercado que no para de cambiar. En su lugar, una implementación más simple con una sola entrada y un solo objetivo de beneficios da mejores resultados. Hace unos años programé algo así que llamé DIPBUYER (compra-suelos) y resultó dar mejores resultados. Pero eso es otra historia para un próximo informe.

Ahora vamos a centrarnos en el momento actual (debajo). Prudent está comprado desde el 23 de marzo. Pero si no lo estuviera entonces compraría con la superación del nivel 2363.25 que es el punto gris en la pantalla. El objetivo de la compra es el nivel 2393.75, un poco por debajo de los máximos del 1 de marzo.

sp500 prudent

  1. #1

    Nega16

    tres sistemas de entradas por simuladores de tendencia en una semana, parece que esta de moda la tendencia de los 80. Todo un revival.

    Bueno, me parece que hace bien en reducir las salidas a un tipo. Hay una cierta redundancia en tanta señal de tendencia, ya te ha dado la señal de tendencia, apechugas con ello, no te la tiene que estar dando todo el rato. Parace que tuvieras dudas al respecto.

    Como referencia te digo que estas salidas son operadas anteriormente, en relación al ATR por Eckhardt y las tortugas y las dobles entradas de tendencia moviendo el stop también. Y los resultados fueron muy buenos, incluyendo dejar correr la tendencia con un stop de seguimiento. Pero bueno supongo que tu sabras eso ya.

    Un saludo