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Oscar Cagigas

Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading

Etiqueta "Backtesting": 2 resultados

El sistema ''Agorero'': La experiencia en forma de estadística

En el informe del sábado pasado comentaba que el mercado “probablemente” tiene que corregir porque se dan ciertas señales bajistas que son las siguientes:

  • Baja volatilidad
  • Nuevos mínimos del NYSE marcando peligro
  • Divergencias bajistas con la línea ascenso-descenso

Estas señales bajistas están basadas en mi experiencia y el trabajo de otros autores. No he inventado nada, simplemente a través de los años he recopilado los indicadores que me ha parecido que tenían más sentido y que iban mejor.


- Pero hasta que punto podemos fiarnos de estos indicadores? Que probabilidades hay de que haya un giro si estos tres indicadores marcan peligro?

 

 

La respuesta a esta pregunta tiene que venir necesariamente de la estadística. La única forma de averiguar si esto funciona es programarlo como un sistema de trading, (y por tanto de forma concreta y   Leer más

Monitorizando la cartera: Nuevo método muy exacto

Una de las cosas que me han resultado más complicadas a la hora de operar sistemas de trading es la supervisión de estos. En teoría no debería haber ningún problema: se cargan las operaciones en una hoja Excel y se sacan estadísticas.

Pero lo que realmente importa es la curva de capital, y eso no sale de las operaciones sino de acumular día a día el rendimiento de las distintas posiciones en cartera. Una operación puede terminar con una ganancia de 100 euros pero si ha tenido una excursión negativa de 6000 entonces puede haber dado problemas de garantías, acumulado drawdown (junto con otras), etc.

Fíjese en la operación de debajo en el Nasdaq. Aunque salió bien estuvo cerca de hacer saltar el stop.


Fuente: Onda4.com


Evidentemente si nos llevamos el resultado de esta operación a una hoja Excel con la intención de monitorizar una estrategia pues incorrectamente asumiremos que no produjo drawdown.   Leer más

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