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Oscar Cagigas

Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading

Etiqueta "petróleo": 8 resultados

Análisis por Elliott: SP500, oro, crudo y eurodólar

Debajo vemos el gráfico mensual del SP500 que lo dice todo: aún queda una última onda alcista que complete los recuentos. Cuando termine deberíamos comenzar un mercado bajista, con una corrección proporcional a la subida.

En las correcciones el objetivo suele ser la onda cuarta de un grado menor, así que en este caso sería la cuarta onda plana que vemos etiquetada en verde. Sería el nivel 1786. Pero será es cuando termine todo. Aún tenemos que ver una subida hasta los 2390 puntos, más o menos.

El mercado de índices sigue moviéndose muy lentamente pero sigue subiendo. De momento todo apunta a que los recuentos son correctos, y se van confirmando.

sp500

Hoy podemos revisar los recuentos pero de otros mercados diferentes a los índices. Empezaremos con el ORO, cuyo gráfico mensual vemos debajo. El ORO tuvo un espectacular mercado alcista en cinco ondas que terminó en septiembre de 2011. Desde entonces corrige lentamente con una forma de onda que parece que tiene cinco ondas internas en el periodo 2011-2015.   Leer más

Primeras caídas: no-confirmación en la teoría de Dow

Por fin el mercado se mueve a nuestro favor. Ayer cayó un 0.7% y anteayer un 0.9%. Debajo vemos el SP500 y como indicador la volatilidad. Como era de esperar con estas caídas la volatilidad repunta y parece que pronto cruzará el umbral de 0.5 hacia arriba. En el vídeo del jueves también vimos que la volatilidad del Nasdaq es increíblemente baja, así que está condenada a aumentar. Por cierto, hoy vamos a hacer chartismo y vamos a incluir el Nasdaq, que está muy interesante… 

SP500

Voy a mostrarle dos gráficos del Nasdaq100. El primero, debajo de estas líneas, es el mensual desde el año 2000. En el año 2000 se hizo un máximo a 5000 puntos. He marcado la zona entre 4500 y 5000 con una banda verde.

nasdaq

Eso quiere decir que estamos en una resistencia de máximos históricos. Pero es que además el chartismo del gráfico semanal (debajo) nos muestra algo, que de confirmarse será una figura de cabeza y hombros donde las haya:   Leer más

Estadísticas 2014: Buen comienzo en crudo

Buenos días!

Ayer hizo un año que operamos la cartera de 7 sistemas que como novedad incluía el Spread (sistema Alfa), el sistema del Crudo y el sistema de la Plata. El resultado por meses lo podemos ver debajo. Solo hubo 2 meses claramente negativos, uno plano y el resto en ganancias. Acabamos de cerrar agosto con una revalorización del 6.11%. El total del año es del 87%.

Análisis de la cartera de 7 sistemas

Son buenas estadísticas que nos confirman que la solución resultante de combinar sistemas distintos que operen en intervalos de tiempo distintos da lugar a una curva de capital muy buena. Alcista y sin demasiado drawdown.

rentabilidad mensual

benchmark comparison

En el mismo periodo el SP500 ha subido un 22% y eso ha permitido que las estrategias tendenciales obtengan un beneficio notable. En nuestro caso sería el sistema del Nasdaq100, que aún está comprado.   Leer más

Cerramos el Spread en Energías abierto en Noviembre

Como digo, hoy viernes cerramos el Spread en energías iniciado la última semana en Noviembre,  dónde compramos Crudo (CL) y abrirmos cortos en Gasóleo (HO). Por otro lado, os traigo otra noticia, en Onda 4 hemos abierto largo en el cruce Eur/Jpy, en el sistema de divisas.
 
Centrandonos en la operación con el spread en energía; primero abrimos un largo en crudo el cual pudimos vender, fortuitamente, a un precio más alto al que lo compramos, y por otro lado, abriemos un corto en gasóleo del cual hemos obtenido una pequeña pérdida.
 
En la segunda parte de la operación, abrimos un corto en crudo, posición que se ha visto muy marcada por la volatilidad de forma individual, y largos en gasóleo, posición que ha salido muy bien gracias al elevado multiplicador del gasoleo, permitiendo compensar las pérdidas que hemos obtenido en el corto de crudo.
 

Una estadística muy interesante

Reducimos riesgo sustancialmente

Hoy voy a comenzar con una estadística muy interesante que estoy seguro que le va a gustar:
Desde 1927 el SP500 ha terminado haciendo un máximo en el último día del año 11 veces. De esas 11 veces ha terminado el si-guiente año en positivo 10 veces.
 
 
Eso son buenas noticias, no?
Es una buena forma de comenzar 2014, con la estadística de que históricamente hay un 91% (10/11) de probabilidades de que terminemos este año en positivo!!!
 
En el gráfico anterior se puede ver que durante 2013 solo hubo dos meses negativos, junio y agosto. Y se terminó el año con una racha de 4 meses seguidos de ganancias. La ganancia del año fue un 29.6%.
 
En la parte inferior del gráfico vemos la ganancia por días de la semana durante 2013. Parece ser que el lunes fue negativo y el resto con ganancias. Curiosamente durante 2013 los viernes han sido muy alcistas, con una ganancia promedio del 0.26%.
 
% cambio medio en el SP500
 
Vamos con los sistemas. Resulta que ayer tuvimos que cerrar la posición larga en el sistema del SP500. No ha estado mal. Al final han sido unos 44 puntos, que con 3 minis son 6.600 dólares de ganancia.
 
Este sistema lleva funcionando en real desde mayo de 2011. Desde esa fecha, operando 3 minis, y restando $100 por operación en concepto de comisiones y deslizamiento las estadísticas son:
 
Estadisticas sistema SP500
 
Un Profit Factor de 5 y un ratio Sharpe de 3 en tiempo real es lo mejor que nos podía pasar. Habría que estar loco para cambiar algo en este sistema…
 
Datos SP500 diario
 
No cabe duda de que de vez en cuando haremos alguna operación mala con el sistema del SP500. Pero en conjunto, cuando se miran varias operaciones juntas, las estadísticas son impresionantes.
 
Algo parecido está pasando con el Crudo. Las 5 operaciones que ve debajo en el gráfico son todas en tiempo real. El sistema salió en septiembre pero en agosto ya estaba diseñado y yo lo estaba probando a nivel privado. No le pongo las estadísticas desde que está en real porque hay división por cero (no hay pérdidas). Desde enero de 2013 las estadísticas son las siguientes:
 
Estadísticas enero sistema crudo
 
Si las del SP500 nos parecían buenas pues fíjese éstas, con un PF=7.8. No obstante son pocas operaciones (6). Pero no se puede negar que esto va de maravilla!
Evolución Mini crudo diario
 
El subtítulo de hoy dice que reducimos el riesgo. Esto es gracias a cerrar la posición larga en el SP500 y la corta en el Crudo. El resto de posiciones se pueden ver debajo.
 
Nuestra posición más antigua es la del Nasdaq, comprados desde el 2 de agosto. Si la estadística se cumple y no hay correcciones que nos saquen de mercado entonces podríamos tener una ganancia increíble con este simple sistema seguidor de tendencias.
 
Tenemos los 3 slots llenos en las materias primas. Comprados en Cobre y cortos en Paladio y Café. También tenemos los 3 slots llenos en las divisas. Y luego está el sistema de la plata, actualmente en pérdidas (1 dólar por onza). Y ganancias en el Spread, que está resultando ser una buena manera de operar sin muchos sustos, y eso que la volatilidad de las energías se ha disparado.
 
Posiciones Onda4
 
La solución conjunta de 7 sistemas que empezó en septiembre empieza a darnos datos y son muy reveladores. Seguramente hemos tenido mucha suerte de empezar justo en los 4 meses de ganancias consecutivas del SP500 que le contaba anteriormente en este informe.
 
Se me ocurre revisar todo desde 2002 (en 2000 y 2001 hay mercados que no tienen histórico) y ver las estadísticas de los meses. Para saber qué probabilidades hay de tener un mes en negativo.
 
Si no me he equivocado al hacer la cuenta todos los años tienen 4 meses en negativo menos el 2005 (1), el 2006 (3), el 2010 (2) el 2012 (5) y el 2013 (3). La media es 3.5, la desviación es 1.04 y la moda 4.
 
Para el 2014 anticipamos 3 o 4 meses en negativo con una confianza del 68% Lo demás deberían ser ganancias.
 
Datos conjuntos de los sistemas en 2013
 
Y para terminar hoy podemos revisar el recuento de largo plazo del SP500. La fuerte subida confirma el recuento que le propuse hace un par de años: una onda tercera tras una onda segunda en corrección continua.
 
Durante 2014 el SP500 seguramente termine su onda tercera. Pero todo el impulso en cinco ondas tiene un objetivo por encima de los 2000 puntos, así que debería quedar mucha subida. A falta de más información le indico la extensión de Fischer a 2114 puntos como un nivel significativo donde podría detenerse la subida.
 
Y eso es todo por hoy. Hasta el martes en el vídeo!
 
Recuento a largo plazo del SP500
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Abrir cortos en crudo: Tres meses muy rentables

Ya hemos cerrado noviembre y ha sido un mes bueno. Desde septiembre las estadísticas son:
  • Septiembre: + 11.360 dólares
  • Octubre: + 15.874 dólares
  • Noviembre: + 8.072 dólares
Los sistemas están funcionando como un reloj suizo, complementándose unos con otros a la perfección. Incluso el Spread en energías ya está en ganancias y adicionalmente tenemos un corto en el Crudo.
 
Rentabilidad cartera Onda4
 
Debajo le muestro la operación que se abre hoy. Un corto en el sistema del Crudo; un mercado que parece que se va a ir a las nubes. Pero eso sería una visión subjetiva que no forma parte del sistema, afortunadamente.
 
En el informe anterior le mostré que el sistema del Crudo es uno de los mejores. Tiene el mejor ratio de Sharpe y acierta bastante, a la vez que los valores más limitados de riesgo. Es un sistema para operar sin contemplaciones ni darle muchas vueltas. La posición recomendada para una cartera de 100K es de 2 minis QM. Con esto la volatilidad diaria es de1723 dólares como se puede ver debajo. Con dos minis el multiplicador es de 1000 igual que si fuera el futuro grande. Pero el futuro grande CL lo estamos usando en el Spread en energías.
 
Le hablo del Spread a continuación…
 
Futuros crudo
 
En el Spread ya tenemos el Crudo en ganancias y el Gasóleo pierde menos de lo que gana el Crudo. Teóricamente el spread gana 1259 dólares.
 
Aquí muestro el Spread real en una cartera grande (2 futuros de cada) que gana 5148 dólares. Un poco de operativa discrecional (entrar por etapas) suele mejorar los resultados teóricos.
Spread real
 
Si hay suerte el Spread seguirá cerrándose aunque lógicamente tenemos también el sistema del Crudo donde nos interesa que el Crudo no suba mucho más.
 
Futuros crudo y gasóleo
 
Como vemos, cuando se mezclan sistemas hay tantas posibilidades que no merece la pena contemplarlas de forma individual. Hay que asumir que la cartera va a tener vida propia y en algunas ocasiones se juntaran muchas pérdidas y en otras ocasiones muchas ganancias. Si está bien diseñada y los sistemas son complementarios (p.e. tendenciales con antitendencia) entonces la curva de capital debería ser suave. De momento parece que es lo que estamos teniendo. En la primera página vemos la evolución real de la cartera.
 
Y debajo vemos la evolución teórica, juntando los 7 sistemas. Como se trata de un simulador podemos poner un marcador que separe el periodo de diseño con el real (desde el 2 de septiembre) y evaluar si hay discontinuidades o por el contrario todo va igual que en el periodo de diseño. Parece que lo segundo:
 
Curva de capital cartera Onda4
 
En el SP500 al final no hubo setup de compra (no mostrado). Se cerró la sesión con el oscilador en 44 y debe cerrar por debajo de 40 para que tengamos un entorno de compra. El resto de sistemas van bien; con la excepción de la plata que sigue cayendo. Ahora mismo está en 19 y el stop lo tenemos en 17.90. De seguir cayendo cerraremos esta posición por stop loss. En el Nasdaq hemos subido otro poco el stop de seguimiento y ya vamos por 3350. Así da gusto.
 
Debajo le muestro una posición que empieza a ser bastante antigua. Afortunadamente hoy el Aussie-YEN cae con fuerza un 1.3% y eso nos aleja bastante de la excursión negativa. Este sistema da tanto margen a las posiciones que incluso podríamos cerrar esto con ganancias. Quién sabe… Estos son los beneficios de tener un stop holgado. Siempre que el riesgo se calcule bien, claro.
 
Posición Aussie-Yen
 
Vamos a echar un vistazo al mercado. Si hago un análisis técnico lo que veo es que continúan las divergencias bajistas que son la única nota negativa a la actual subida. Por Elliott sabemos que el objetivo está por encima de los 2000 puntos, pero cómo llegará el mercado a esa cota. Con muchas correcciones, con pocas? No es tan sencillo.
La fuerte divergencia bajista entre el SP500 y la línea AD nos dice que en las subidas no participan la mayoría de valores, solo los más fuertes. Se ve algo de agotamiento.
 
Me acuerdo del primer libro de Jose Luis Cava donde se habla de una triple divergencia bajista en el MACD antes de que se gire el mercado y si lo interpreto bien creo que es lo que tenemos ahora. Tres cruces del MACD a la baja!
 
Mercado SP500
 
Un vistazo a la salud del mercado nos muestra los nuevos mínimos del NYSE bastante controlados aunque el nivel 40 ya se está superando (ayer 61). Hace falta un poco más de tiempo para ver si esto va a seguir aumentando.
 
En cualquier caso nunca puede faltar el sentido común y ese nos dice que a día de hoy la tendencia es alcista (máximos y mínimos crecientes) y hasta que no cambie está prohibida cualquier posición contraria (corta). Cualquier corrección debería ser una oportunidad de compra. Usaremos el sistema del SP500 como nuestro mejor indi-cador de cuándo comprar.
 
 
Mercado NYSE
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Abrimos spread en energias: por fin!

Llegó el momento de estrenarse con los Spreads. Curiosamente esta semana también hemos iniciado una posición en el sistema del Crudo Brent. Quizás te preguntes: ¿Cómo hacemos las dos operaciones juntas?
 
Muy sencillo. El sistema del Crudo se opera con 2 minis (QM). Y para el Spread utilizaremos el futuro grande del Crudo (CL). Así no se mezclan. Hoy explicaremos los por-menores de esta operación. Vamos allá…
spread energia
El principal producto energético es el Crudo, cuyo símbolo es CL y que también se conoce como WTI (West Texas Intermediate). Del Crudo se derivan el Gasóleo de Calefacción (Heating Oil), la Gasolina, y el Gas Natural (NG).El contrato del Crudo tiene un tamaño de 1000 barriles. Se establece de esta forma por razones comerciales. Una refinería típica normalmente compra 3 contratos de Crudo y produce 2 contratos de Gasolina y 1 de Gasóleo. El contrato de gasóleo tiene un tamaño de 42.000 galones.
 
Debajo vemos que el Crudo ha caído en línea recta pero el Gasóleo lleva rebotando dos semanas. Esto disminuye la correlación entre estos dos mercados y hace aparecer una oportunidad de Spread. Debido a que el Gasóleo es un derivado del Crudo la alta correlación tendría que restablecerse en el futuro y es la base de esta operación.
spreads y crudo
Debajo muestro la correlación a 40 días entre el Crudo (gráfico superior) y el gasóleo. El indicador rojo es la correlación, que actualmente toma el valor de 0.755. He puesto una línea azul en el nivel 0.77 para mostrar que desde el verano estos dos elementos nunca estuvieron tan dispersos. 
 
Está claro. Hay una oportunidad de especulación. Un simple vistazo al gráfico de la página anterior nos dice que deberíamos comprar Crudo (CL) y abrir un corto en Gasóleo (HO), que está muy extendido y en resistencia.
 
Esa es precisamente la operación que recomendamos iniciar el lunes y que ha sido generada automáticamente por nuestro sistema ALFA-ENERGY.
alpha crude
Debajo lo vemos bien. El primer gráfico es el Crudo y el segundo el Gasóleo. El sistema recomienda comprar CL y abrir cortos en HO.
 
A día de hoy el Crudo tiene una volatilidad de 1.644 dólares diarios. Puesto que el contrato son 1000 barriles  pues la volatilidad diaria será de 1644 dólares. El Gasóleo de Calefacción tiene una volatilidad diaria de 0.0475 dólares. Como el multiplicador es 42.000 pues esto resulta en 1994 dólares diarios de volatilidad.
 
Como estamos viendo el Crudo y el Gasóleo tienen diferentes tamaños de contrato y diferentes volatilidades relativas. Pero en dólares diarios son equivalentes.
mini crude
Por tanto se puede abrir un spread con 1 contrato CL y otro de HO y la volatilidad resultante será teóricamente nula y prácticamente muy pequeña, ya que al estar uno comprado y el otro en corto las ganancias de uno compensarán las pérdidas de otro.
 
Para revisar las características de los contratos le paso el enlace de Interactive Brokers referente al mercado NYMEX donde explican los multiplicadores, la vida del contrato, garantías, etc.
 

 

Vamos con las estadísticas.

Cuando simulamos un spread con un contrato de cada, desde el 1 de enero de 2000 hasta el 11 de noviembre de 2013, incluyendo $100 de comisión por operación completa (entrada+salida) las estadísticas son las siguientes:
rentabilidad
Donde he tenido que recalcular los ratios cuyo título está en recuadro para tener en cuenta que  son operaciones por parejas. Evidentemente el número de pares de operaciones es la mitad que las individuales, el Profit Factor y el porcentaje de aciertos solo tiene en cuenta la ganancia resultante de la pareja, etc. Incluso esto también afecta a la ganancia promedio porque para nosotros un largo y un corto ahora es solamente una operación. 
 
Para ser capaces de poner estas estadísticas en contexto he hecho una simulación de TODOS los sistemas de Onda4 desde el año 2000 hasta noviembre de este año. Es la tabla que vemos debajo.
 
Ahora sí que podemos comparar. Se puede ver que los sistemas de Spread (comienzan por A de ALFA) tienen el mayor factor de Beneficio (PF) y también un elevado porcentaje de aciertos. En realidad el sistema A-ENERGY que vamos a estrenar tiene el drawdown y Ulcer Index más bajo de la tabla. A la vez que el mayor Profit Factor y porcentaje de aciertos!
 
Tenemos las estadísticas a nuestro favor en esta operación. Pero ojo, de vez en cuando alguna sale mal (por eso el porcentaje de aciertos no es del 100%) así que no tire la casa por la ventana que es nuestro primer Spread!
estadisticas
En resumidas cuentas. Para el lunes se recomienda la siguiente operación:
  • Comprar 1 futuro Crudo (CL, MAR14) a mercado
  • Abrir corto 1 futuro Gasóleo (HO, MAR14) a mercado
Al cierre del viernes el Crudo estaba a 94.85 y el Gasóleo a 3.0413. Pero estos datos se corresponden con el futuro continuo eSignal ajustado hacia atrás. En el contrato de marzo tenemos un precio ligeramente diferente. Ahora mismo mi intermediario marca 95.10 para el Crudo y 3.0206 para el Gasóleo en los contratos de Marzo. Lo realmente importante aquí es abrir el lunes las dos posiciones simultáneas para que el riesgo se cancele.
spread crudo gasoleo
 

Echemos un vistazo al mercado.

Resulta que siguen las divergencias bajistas. La línea AD (primer indicador) lleva cayendo desde julio mientras el SP500 sigue subiendo. El MACD (segundo indicador) está cruzándose plano. Y el StochRSI (tercer indicador) está en zona neutra tras caer desde sobrecompra.
 
Se nota agotamiento en los índices. A largo plazo nuestros recuentos siguen indicando que el SP500 alcanzará  los 2000 puntos. Pero a corto plazo una corrección antes de llegar a esos niveles parece bastante probable.
tendencia indices
Y como hoy nos hemos dedicado a hablar del Spread en energías voy a terminar resumiendo la evolución de los sistemas con el gráfico de debajo.
 
Es la cartera de 7 sistemas desde el 2 de septiembre. Ya roza el 30% de rentabilidad (29.56%) y aunque mucho proviene de sistemas tendenciales como el Nasdaq y estos tienen por costumbre devolver gran parte de las ganancias pues todo no será y no se puede negar que vamos muy bien. Esto es debido en un 90% a la subida del Nasdaq y a las caídas del café, nuestra posición más antigua que empezamos el 23 de mayo y aún mantenemos. Por cierto, ya he rolado al contrato para marzo de 2014.
comaparacion onda 4
 
Que paséis un buen fin de semana!
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Sistema Crude

Como comentamos, uno de los nuevos sistemas de Onda 4 es el sistema Antitendencia para el barril de Crudo Brent y que llamaremos CRUDE. Vamos a tener un solo sistema para el Crudo que además operará contratendencia, con lo que rebajamos la correlación con las otras materias primas que sí que se están operando de forma tendencial en XINV.

Nuestro actual sistema XINV ha resultado ser la mejor solución que conocemos para operar tendencialmente el amplio grupo de mercados denominado “Commodities” o Materias Primas y que se pueden agrupar así:
  • Las divisas
  • Los granos
  • Los metales
  • Las carnes
  • Las energías
  • Los índices
Si uno tuviera recursos (capital) ilimitados entonces solo tiene que aplicar un sistema tendencial sobre una cartera tan diversificada de mercados y tendrá buenos resultados. Tarde o temprano llegará un mercado que haga tendencia. Sin duda. Pero con recursos limitados es necesario controlar el fuerte drawdown que producen los sistemas tendenciales. Para ello hace falta limitar en la medida de lo posible aquellos grupos de mercados que generan más drawdown. 
 
Debajo se muestra una simulación del sistema XINV sobre una cartera de 20 materias primas. Está ordenada por Drawdown, y se aprecia que las ENERGIAS (Gas Natural y CRUDO) tienen el primer y sexto puesto en drawdown respectivamente. Son mercados que mejor vamos a operar aparte, con lógica antitendencia para reducir el drawdown total de la cartera.
drawdown
Es cierto que los metales también generan un drawdown elevado. Vemos que el Oro y la Plata ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente. Por esa razón vamos a operar tendencialmente el Oro y antitendencialmente la plata, para compensar unas operaciones con otras. Esto da lugar al sistema SILVER del que hablaremos en el siguiente artículo.
 

Sistema Crude

El sistema Crude opera de forma antitendencial o con reversión a la media. Busca puntos de sobreventa en mercados alcistas para abrir posiciones largas (y viceversa para los cortos).
 
Debajo vemos un ejemplo de funcionamiento. Empezando por la izquierda vemos tres posiciones largas que se producen siempre con un mercado alcista del Crudo y con sobreventa. Las dos operaciones siguientes son cortos que han necesitado que el mercado se haya girado a la baja y posteriormente han buscado entrar en el rebote. Nuestras pruebas indican que esta lógica permite conseguir la ganancia en la mayoría de las ocasiones. Hay un stop loss de 4 ATRs para aquellas ocasiones en las que el mercado cambia su tendencia y empieza a moverse en contra lo suficiente.
sistema crude
Cuando simulamos la operativa con 1 contrato de Crude Oil en el periodo 2002-2012 añadiendo 100 dólares de comisión y un stop loss de 4 ATRS obtenemos lo siguiente:
futuros de crido
Este sistema para el barril de Crudo tiene unas estadísticas excelentes como demuestra su profit factor superior a 4 tras 47 operaciones. Su lógica es sencilla y opera poco pero con un alto porcentaje de aciertos (74%) así que nos interesará coger todas y cada una de las operaciones que genere ya que en promedio gana 2500 dólares cada vez que opera.
 
El drawdown y el Ulcer Index son muy bajos, lo cual añade atractivo a este sistema. Debajo vemos su curva de capital en el periodo 2002-2012:
drawdown crudo
Por curiosidad vamos a ver las estadísticas desde 2012 hasta el 1 de agosto de 2013:
estadisticas
Son solamente 5 operaciones aunque ya se puede ver que ha acertado más de lo que ha fallado, con un 60%. Esta muestra no es representativa. Dada la sencillez del sistema, que solo tiene 3 parámetros, entendemos que seguirá funcionando igual en el futuro y aceptamos que incluso podría tener un año malo sin que ello suponga que ha dejado de funcionar. Esto es debido a que en 20 meses fuera de muestra solo genera 5 operaciones así que un periodo de un año será un periodo demasiado corto para evaluar la bondad de este sistema.
 
Debajo se muestran las operaciones individuales del sistema CRUDE y se puede apreciar que en el momento actual (1 agosto 13) el sistema tiene una operación abierta en ganancias (2 agosto: La operación se cerró ese día con una ganancia de 2925 dólares). El resto de operaciones se anulan unas con otras y necesariamente tenemos que ver esta pequeña muestra como el ruido del sistema y no la tendencia de los beneficios.  No dudamos que las operaciones futuras, como conjunto, seguirán el camino de eficiencia de las operaciones en muestra cuyo número de datos (47) es estadísticamente significativo.
operaciones sistema crude
 
A continuación tenéis un artículo dónde se explica la interpretación de las estadísticas de los sistemas de trading.

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