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Oscar Cagigas

Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading

Etiqueta "Trading": 25 resultados

Monitorizando la cartera: Nuevo método muy exacto

Una de las cosas que me han resultado más complicadas a la hora de operar sistemas de trading es la supervisión de estos. En teoría no debería haber ningún problema: se cargan las operaciones en una hoja Excel y se sacan estadísticas.

Pero lo que realmente importa es la curva de capital, y eso no sale de las operaciones sino de acumular día a día el rendimiento de las distintas posiciones en cartera. Una operación puede terminar con una ganancia de 100 euros pero si ha tenido una excursión negativa de 6000 entonces puede haber dado problemas de garantías, acumulado drawdown (junto con otras), etc.

Fíjese en la operación de debajo en el Nasdaq. Aunque salió bien estuvo cerca de hacer saltar el stop.


Fuente: Onda4.com


Evidentemente si nos llevamos el resultado de esta operación a una hoja Excel con la intención de monitorizar una estrategia pues incorrectamente asumiremos que no produjo drawdown.   Leer más

Techo del Nasdaq en 6000? Rebote en magro de cerdo

Hoy es obligado comenzar con el Magro de Cerdo. Hace tiempo que estamos comentando que la aparición de una corrección ABC que termina en soporte (o su equivalente bajista) está funcionando muy bien como punto de giro. Debajo vemos que ayer el Magro subió un 4.2%. Es una variación diaria mucho mayor que el promedio; es decir, es algo significativo. En próximos informes vamos a vigilar la aparición de esta estructura chartista porque hasta el momento nos ha funcionado muy bien. La anterior fue en el Nasdaq100, y dio lugar a una fuerte subida.

lean hogs

Para el que no conozca el mercado de las carnes podemos decir que principalmente son el Ganado Vacuno y el Magro de Cerdo. También estaría el Ganado de Engorde pero tiene menos volumen y aquí no lo operamos. Estos mercados no están siempre disponibles, aquí la sesión comienza a las 15:30 hora española y acaba a las 20:05. Un horario un poco raro para lo que estamos acostumbrados.   Leer más

¿Podemos predecir el cierre de mañana?

El miércoles 1 de marzo tuvimos por fin un movimiento significativo en el mercado. Fue una subida del 1.3%. Hace años esta afirmación parecería ridícula ya que una subida tan pequeña porcentualmente era la variación normal de un día cualquiera. Pero ahora todo es diferente debido a la compresión de la volatilidad.

Debajo muestro el SP500 en gráfico diario. Se puede ver una barra azul que es indicación de que el movimiento del miércoles fue estadísticamente significativo; esto es, mayor de 2 desviaciones estándar. Anteriormente hemos contado esto como componente de un sistema de trading pero hoy lo queremos mostrar como la evidencia de que algo está cambiando en los mercados. Seguramente el fin de la lateralidad y de la compresión de la volatilidad.

sp500

Las dos barras de rango estrecho que han seguido al rally alcista son de lo más normal. Son muy predecibles y es lo que pasa tras un fuerte movimiento, una consolidación. Pero ahora viene lo interesante. Si se perdiera la línea roja que muestro en el gráfico anterior entonces el precio probablemente ACELERE su caída. Como vd sabe mi visión para este año es bajista. Son muchas las pistas que estamos viendo que creo que deberían tener impacto en los mercados, como la fuerte caída de los Bonos, de las materias primas, y también la compresión de la volatilidad.   Leer más

El sistema de Chande 3CC y los grados de complejidad

Desde esta primavera hemos cambiado radicalmente la forma de ver los sistemas de trading. Ya no los vemos como si fueran una casa, que una vez construida cumple su función y no hay que volver a construirla, sino más bien como algo vivo que va cambiando; o quizás no cambie pero cambia el entorno en el que se expresa, y por tanto necesita ajustes. Por poner algún símil los sistemas de trading serían como una persona, que va cambiando de gustos y de forma de pensar según va pasando el tiempo.

Si no cambia la persona cambia el entorno, y es necesario adaptarse en cualquier caso. Por esta razón ya no creemos a ciegas en los sistemas de trading que vemos en los libros. Nos gusta ver su lógica, y saber que en su momento funcionaron muy bien, pero para poder aprovecharlos necesitamos ver si se pueden adaptar al cambio continuo del mercado. Necesitamos confirmar que hay poder predictivo en su lógica, de forma que puedan dar ganancias en datos que no han visto nunca.   Leer más

Resultados de Septiembre: Real vs Teórico

Ayer el Magro de Cerdo (contrato de Diciembre) cayó casi un 6%. Fueron 2.75 puntos. Teniendo en cuenta que el multiplicador es 400 eso significa una ganancia de 2200 dólares para los dos contratos que tenemos. En un solo mercado y en un solo día. No está mal :).

Y ayer también cerramos el mes. Septiembre ha sido un mes muy bueno; excepcional, diría yo. Una ganancia de 16.000 euros en trading real, en el mes no puede calificarse de otra manera. Hoy veremos estos resultados.

lean hogs

Según el simulador la posición en Magro de Cerdo gana ya más de 11.000 dólares desde que se abrió. Y eso ha contribuido a que por primera vez en el año el sistema PRIMATE exceda sus expectativas de rentabilidad. Debajo vemos que al cierre de septiembre se supera la línea roja que es la referencia. Se calcula promediando los años fuera de muestra de la simulación (el año en curso es otro año fuera de muestra).   Leer más

Seguir tendencias y sus particularidades

Al final del informe anterior se hablaba del Magro de Cerdo, un mercado que parece estar en pullback bajista. Debajo vemos una actualización del gráfico que aparecía en el informe del fin de semana. Es posible que el sistema PRIMATE haya cogido el momento ideal para abrir cortos en este mercado. Lo cierto es que solo han transcurrido dos barras desde nuestra entrada y la posición ya gana 3.200 euros!

Pero lo mejor de todo es que aquí no se pretende tomar beneficios rápidos. Si esto fuera bien nos quedaremos con este corto por mucho tiempo, ya que es una posición tendencial.

lean hogs

Hasta la fecha el único de los sistemas que tenemos que está en pérdidas en 2016 es el sistema PRIMATE. A decir verdad eso no me sorprende ya que seguir tendencias es tal y como lo estamos viviendo este año, una especie de religión en la que lo más importante es tener fe, aunque no veas resultados. Seguir tendencias está avalado por las simulaciones y por la historia, que ha revelado que es una manera eficaz de aproximarse a los mercados. Sin embargo, seguramente sea la forma más dura.   Leer más

Estacionalidad del SP500: Se terminan el efecto mensual y festivo

Hace mucho que no hablamos de la estacionalidad del mercado. De acuerdo con investopedia

El mercado tiende a subir a finales de mes (ver debajo) y también antes de un festivo de 3 días como Independence Day. Eso ha sido el caso con el SP500, que ha encadenado 4 días seguidos de subida tras el Brexit. Vamos a verlo…

retornos diarios


Debajo vemos el SP500 en barras diarias. Debido a su naturaleza eficiente es muy raro que suba 4 días seguidos. Si nos recordamos del sistema Gustafson resulta que daba buen resultado comprar cuando caía 3 días y cerrar las compras si subía 2 días seguidos (página 33). En cualquier caso había que cerrar la posición a los 3 días porque el SP500 no suele hacer muchas barras en
positivo consecutivas
.

Ahora, tras 4 barras seguidas en positivo, y después de quedar sin efecto la estacionalidad de fin de mes y de festivos, nos parece que vamos a continuar con las caídas. La barra de hoy es una estrella doji; no definitiva pero que refleja indecisión.   Leer más

Las letras se disparan al alza: todos los sistemas en positivo

El pasado viernes la cartera de Onda4 ganó más de 4000 euros en el día, y esto nos aleja bastante del mínimo de abril y nos ayuda a ir saliendo del drawdown :) :) :)

Esto es otra cosa!!!

Las Letras a 2 años (debajo) subieron con fuerza y fueron el principal motor de las ganancias de ayer. Casualidad o no el cambio a los parámetros de walk forward parece empezar con buen pie :)

letras del tesoro

El sistema XTREME estaba en pérdidas en el año y el viernes, aunque sea momentáneamente, ha conseguido cerrar en ganancias. En cuanto a sus estadísticas walk forward es el mejor sistema, así que sería de esperar que mejore paulatinamente en esta segunda mitad del año.
Estas de debajo son las posiciones que lleva en 2016: 

sistemas de trading

Si cierra las Letras en ganancias entonces se va a apreciar mucha mejoría, y es que empezó con dos pérdidas. Aquí debajo vemos la curva de capital:   Leer más

Primeras caídas: no-confirmación en la teoría de Dow

Por fin el mercado se mueve a nuestro favor. Ayer cayó un 0.7% y anteayer un 0.9%. Debajo vemos el SP500 y como indicador la volatilidad. Como era de esperar con estas caídas la volatilidad repunta y parece que pronto cruzará el umbral de 0.5 hacia arriba. En el vídeo del jueves también vimos que la volatilidad del Nasdaq es increíblemente baja, así que está condenada a aumentar. Por cierto, hoy vamos a hacer chartismo y vamos a incluir el Nasdaq, que está muy interesante… 

SP500

Voy a mostrarle dos gráficos del Nasdaq100. El primero, debajo de estas líneas, es el mensual desde el año 2000. En el año 2000 se hizo un máximo a 5000 puntos. He marcado la zona entre 4500 y 5000 con una banda verde.

nasdaq

Eso quiere decir que estamos en una resistencia de máximos históricos. Pero es que además el chartismo del gráfico semanal (debajo) nos muestra algo, que de confirmarse será una figura de cabeza y hombros donde las haya:   Leer más

S&P 500 en Resistencia: superar los 2000 parece poco probale

Hoy no vamos a hablar de Reducción de Riesgo. En los últimos informes hemos tratado con detalle este tema tan importante y hemos podido sacar conclusiones muy valiosas avaladas por el análisis estadístico. Hoy vamos a hablar de la situación del mercado, muy interesante por cierto.

Situación del S&P 500

Debajo vemos el SP500 en gráfico diario: Tras las últimas subidas se enfrenta a una resistencia muy fuerte, la banda comprendida entre los 1980 y los 2000 puntosAyer subió un 2.5% y con ello se ha sobrecomprado mucho. ¿Superará la resistencia? Los indicadores nos dicen que no es probable. Vamos a verlo…

sp500

En el gráfico de debajo (mensual del SP500 con un RSI como indicador) he marcado el doble techo del año 2007 con dos barras amarillas verticales. Cuando el SP500 no fue capaz de superar los máximos previos a 1430 puntos cayó con mucha fuerza. El doble techo ocurrió con un oscilador en fuerte divergencia bajista con el precio. Más a la derecha tenemos la situación actual. Se puede apreciar que ahora pasa lo mismo, el oscilador cae cuando el mercado hace un doble techo.   Leer más

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