Sistema recientemente publicado en TradingMotion, intradiario y sobre el futuro del Dax. Opera poco (alrededor de 2 trades al mes) y está basado en patrones estacionales y estadísticos. A pesar de haber sido publicado recientemente en TradingMotion, fue desarrollado ya hace tiempo y seguido por nosotros antes de ser utilizado por nosotros y nuestros clientes.

Al ser un sistema intradiario requiere un depósito de garantías bajo, y tiene una máximo DrawDown histórico de 7.680€, con un resultado medio anual de 9.053€ una vez descontadas las comisiones de intermediación y las licencias mensuales.

20131017GrafZetaDax

El peor mes sufrido fue de 2311€, lo que supone un bajo riesgo mensual histórico.

Es un sistema con un porcentaje de meses ganadores de alrededor del 59%, pero que las operaciones y meses ganadores superan en mucho los trades y meses perdedores.  A continuación mostramos una distribución de resultados por meses, donde se observa lo mencionado.

20131017 DistribZetaDax

 

De todos los trades realizados, un porcentaje importante de los mismos se consiguieron en entornos de volatilidad entre el 10-20 de VIX, lo que demuestra que se comporta bastante bien en escenarios de  volatilidad bajos como el actual, a pesar de que funciona mejor con volatilidades de entre 25-40 de VIX.

20131017 VIXZetaDax

Sistema de bajo riesgo, operativa limitada y poco capital requerido, que puede ser consultado en http://www.tradingmotion.com/explore/Systems/PerformanceSheet/?id=10580&n=ZetaDax1%205'

  1. en respuesta a David Snchz
    #2
    Gestrading

    Hola David. Según nuestros datos el tiempo medio que tardaría en recuperar esa máxima pérdida sería de 3,98 meses, mientras que el tiempo medio que tardaría en llegar a alcanzar esa máxima pérdida sería de 8,2 meses.
    Tomando el máximo DD histórico, y tanto la ganancia como la pérdida media mensual.
    Su DD medio es de 1205 euros, a pesar de que el máximo sea de 7680 euros.
    De entre los meses positivos, históricamente, su ganancia mensual media ha sido de 1916 euros, y de entre los meses negativos su pérdida mensual media ha sido de -927 euros.
    Es un sistema que acabamos de publicar este mes de octubre, que está en positivo, pero ya lelva desarrollado desde hace tiempo, ya que nunca publicamos sistemas que acaban de ser desarrollados y no han sido testeados.
    Gracias por tu pregunta e interés. Un saludo

  2. #1
    David Snchz

    Hola Gestrading, parece un buen sistema, y tiene un profit factor bueno ¿pero el coeficiente alvort no es un poco bajo? Indica que tardarías 10 meses en recuperar la máxima pérdida.
    Un saludo!