blog Trading con Opciones
Aprende y opera estrategias y spreads como los profesionales

Evolucionando en el trading con opciones

No te asustes, sigo operando Iron Condors principalmente. O sea, como siempre.

Y de hecho tengo la sensación de que aún me queda muchísimo camino por recorrer operando mis Iron Condors.

La evolución no viene de la estrategia o de las razones para operarla sino de las herramientas disponibles.

El trading delta neutral no ha cambiado, sigue siendo lo de siempre: asumir riesgos y hacer beneficio por el paso del tiempo sin la necesidad de que el movimiento del precio acompañe a tu posición.

Siempre me han gustado los números y programar.  Y con esto de programar tengo una espina clavada.

Tres años en mis tiempos jóvenes estudiando a fondo la programación para darme cuenta al final que no me veía trabajando de programador.

Estudie de todo, desde el horrible RPG-II, pasando por el Cobol (no me gustó tampoco) para terminar en lenguajes como DBIII y Pascal.

Al final voy aprovechando aquellos conocimientos para ir preparando mis propias herramientas de trading.

Y lo llevo haciendo hace tiempo.

Aquí tienes una captura de imagen de primeros de Septiembre de 2011.

intento de emular thinkorswim

Lo se, es un intento descarado de copiar el look and feel de Thinkorswim.

Estaba hecho en Excel

¡Poco original eh!

Pero hacerlo supuso descubrir algo interesante en el trading con opciones.

Programar mis propias herramientas implica que como paso previo he de entender al detalle cada aspecto relacionado con lo que quiero programar.

1. Me di cuenta del impacto de la volatilidad en la estrategia.

2. Entendí como el fin de semana afecta a la posición y como se refleja esto en las primas desde la apertura del jueves.

3. Descubrí lo problemático que era operar time spreads y que había alguna griega un poquito mentirosa.

Y claro, se junta el hambre con las ganas de comer.

Si me gustan los números y programar y encima aplicándolo al trading me permite entender mejor las estrategias que hago y el impacto de distintas situaciones en ella…

Saltamos hasta la actualidad con esta imagen.

gestión visual del riesgo

Ya no intento copiar a thinkorswim.

Es una herramienta también de trading.

Pero ya es algo más optimizado y fruto de un trabajo de más de 15 meses que acabo de liberar para la gente del Master en Butterflies. 

Además me ayuda a la hora de hacer trading y seguir mis posiciones.

Una opinión más sobre el riesgo que tienen mis posiciones.

En mi trading los números y ratios son importantes y me gusta verlos.

Pero necesito imágenes visuales del riesgo.

Necesito un mix de herramientas tanto visuales como númericas que me permitan cuantificar el riesgo de mi posición.

Recuerda que el trading delta neutral empieza por asumir el riesgo que otro no quiere asumir (me pagan por ello).

Y en esta imagen ves para una de mis posiciones identificados dos riesgos.

El riesgo por el movimiento del precio (línea azul)

El riesgo por el movimiento de la volatilidad (línea verde)

Un aviso de cuando puedo tener problemas (línea naranja)

Y otro aviso de que he de vigilar de cerca la posición (línea roja).

Las alertas se producen cuando la línea verde o azul corta la naranja o roja.

Al final voy evolucionando en el trading gracias a que lo entiendo mejor al dedicar tiempo a programar herramientas.

Por suerte no soy el único que lo ve de esta forma.

En la imagen siguiente tienes algo mejor.

lab of options

Es un desarrollo propio de Luis, compañero del trading group y compañero en el blog de www.viviendodeltrading.com

Yo estoy vinculado por alguna razón desconocida al Excel.

Luis va a pelo, lo programa el solito y a fin de día su herramienta no tiene nada que envidiar a ningún software de análisis de opciones.

Estoy seguro de que Luis ha aprendido bastante sobre el trading con opciones al realizar el software.

Por cierto, la posición que hay dibujado es una Iron Condor Asimétrica que es la Iron Condor más potente.

En mi caso la evolución en mi trading viene apoyada de la necesidad de entender todo programando.  ¿Y en el tuyo?

Buen Trading

Income Trader

  1. #1

    David Snchz

    Hola Income!

    Primero de todo felicidades, no es nada fácil programar en excel y mucho menos currarse una hoja como esa! Estoy de acuerdo con tu afirmación, ya no solo programar sino el simple hecho de manejar los datos hace que te des cuenta de muchas más cosas y aprendas más.

    Un saludo!

  2. #2

    Income trader

    en respuesta a David Snchz
    Ver mensaje de David Snchz

    Hola David

    He tenido la suerte de disfrutar programando pues lo tomé como hobby y no como profesión y me resulta fácil y cómodo. Siempre me quedara la duda de si hubiera disfrutado como programador a nivel laboral

    Pero tienes razón, sentarse a entender los datos ya hace que salten muchas luces y/o alarmas.

    Se da la paradoja en mi trading que aún teniendo conocimientos de programación no me ha dado por explorar la programación de sistemas automáticos.

    Saludos

  3. #3

    acoydan

    en respuesta a Income trader
    Ver mensaje de Income trader

    Hola, hace mucho tiempo que nadie escribe en este foro, pero me gustaría comentar que tengo un sistema automático combinando una estrategia delta neutral con futuros para su cobertura, que tengo corriendo en una cuenta real. De momento va bien, pero me gustaría maximizar su beneficio, porque sus beneficios me resultan insuficientes. Me gustaría buscar a gente con conocimientos en opciones para colaborar.