Posts de Blogs > Cartera Modelo 2019. Calentando motores para la nueva temporada.

Muy bien explicado Greg. De hecho ese es el riesgo simple principal. Pero me

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  1. Solrac

    en respuesta a Optiongreg
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    Muy bien explicado Greg. De hecho ese es el riesgo simple principal. Pero me preocupa mucho más el riesgo compuesto en caso de correlación no advertida entre subyacentes.

    Si no lo has hecho ya, te sugiero humildemente que le apliques una serie de simulaciones Montecarlo a una cartera hipotética. Con 1.000 simulaciones creo que debería bastar para ver los riesgos de los "fat tails" y su impacto altamente improbable.

    Saludos.

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