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Quantitative Value Investing

Cómo analizar y hacer screening con Fondos de Inversión (gratuito para usuarios Rankia)

He estado dudando en si hacer ésto o no, pero ciertamente creo que sería constructivo y aporta valor a la comunidad inversora en Fondos de Inversión, pero a veces escribir estas cosas en las redes socialoes tiene un doble filo, a ver cómo sale...

 

El caso es que quizá alguno de vosotros conozca KAU+ Pro, pues bien, queríamos dar en abierto y para siempre acceso a todos los usuarios de Rankia, sólo por ser usuarios, acceso gratuito a KAU Fondos.

 

Esta es una plataforma de análisis y screening de Fondos de Inversión, y el motivo de regalar este acceso a los usuarios de Rankia es pediros feedback sobre su usabilidad y posibles ideas que nos permitan mejorarla.

 

Todas las criticas constructivas serán bien recibidas, y trataremos de mejorarla teniendo en cuenta esas opiniones, incluso trabajando esas propuestas de la mano de quienes las haya tenido, si quieren.

 

Por otro lado, si alguno echa en falta algo, o le gustaría que programáramos algún ratio en particular o función, capacidad...; relacionadas con Fondos de Inversión, estaremos encantados de saber en qué consisten y tratar de llevar acabo esas mejoras, e incluso de comentar por aquí las novedades según las vayamos implementando.

 

Nuestra idea es hacer una plataforma al gusto de los inversores en fondos de inversión, capaz de hacer lo que ninguna otra pueda hacer, pero para eso necesitamos saber qué quiere un inversor en Fondos, más allá de lo que nosotros pensemos que es lo mejor.

 

En fin, que esperamos poder mejorarla y hacerla más y más interesante con vuestra ayuda. Pues a nosotros se nos han acabado las ideas... (bueno tenemos algunas más como añadir ratios de tasas de crecimiento futuro del EBIT medio basándonos en las tasas de re-inversion de las diferentes industrias y los ROIC medios de los Fondos; añadir como filtro la info que proviene de la USEFULL DATA SET de Damodaran; y algunas otras cosas, que aunque no están todavía "subidas" sí se está trabajando en ellas.

 

Actualmente la plataforma es capaz de analizar Fondos usando criterios cuantitativos agregados de las acciones que forman sus carteras, y establecer rankings de fondos vía screening, de tal modo que puedes pedirle, por ejemplo, que te busque los Fondos de la categoría que quieras con mayores ROIC y menor EV/EBIT, o P/FCF, o cualquier otra métrica que consideres mejor para valorar, etc...; o combinando varios criterios de orden y condiciones a la vez.

 

Puedes además limitar otras condiciones, por ejemplo, que te elimine de la lista resultante aquellos Fondos que incumplan los ratios que tú le expreses explícitamente (P/FCF > 11, % Crec. ben. por acción (5Y) > 7, o cualquier otra condición que quieras).

 

Puedes montar una cartera y te resume de forma agregada la información cuantitativa  y ponderada de los fondos, y te empieza a contabilizar el resultado de dicha cartera con las proporciones que hayas asignado a cada fondo para que sepas qué tal evolución está teniendo, desde el momento en que la has configurado en adelante.

 

Analizar Fondos con un sin fin de ratios, mas allá de los comunes en las plataformas de fondos, yendo al análisis pormenorizado de las acciones que tiene el fondo en cartera y haciendo un análisis agregado de las acciones.

 

Permitirme que os ponga un ejemplo: tutorial de cómo crear un portfolio de Fondos de Inversión de Renta Variable

 

Para obtener un acceso y poder darnos vuestro feedback podéis registraros en kaufondos.com y poner en el código de promoción RANKIA, y se os validará el acceso y contraseña sin mediar más palabras, ni publicidad, ni nada.

 

Y si lo preferís, el feedback lo hacemos por aquí, a través de éste mismo post para que todo quede limpio y cristalino, y abierto a cualquier usuario.

 

Por cierto, si tenéis dudas sobre cómo se usa la herramienta, no dudéis en preguntarme.

 

Saludos y gracias

Comentarios
23
Página
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  1. #21

    estenie

    en respuesta a José Iván García
    Ver mensaje de José Iván García

    Mi usuario y correo son reconocidos por el kaufondos. Me registré hace algun tiempo por un periodo gratuito.
    No puedo entrar.
    Saludos
    Juan

  2. #22

    José Iván García

    en respuesta a estenie
    Ver mensaje de estenie

    Uy, vale...

    Pues mándame por privado tu usuario (e-mail) y solicito que te den acceso internamente desde aquí.

    Gracias

    (que a todo ésto, no sé si por aquí se pueden enviar privados. Bueno, inténtalo y así aprendo algo nuevo)

    Saludos

  3. #23

    estenie

    en respuesta a José Iván García
    Ver mensaje de José Iván García
  4. #24

    José Iván García

    en respuesta a estenie
    Ver mensaje de estenie

    Vale, creo que ya lo tienes.

    Recuerda visitar los tutoriales de fondos aquí: http://kauplusprofesional.com/estrategia/tag/fondos

    y leer mucho sobre inversión cuantitativa aquí: https://www.aqr.com/library/data-sets

    Saludos

Autor del blog
  • Rankia

    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

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