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Tablas de Valoraciones

3818 respuestas
    Javi01

    Re: Tablas de Valoraciones

    AVISO: resuelto el problema técnico de la descarga de Históricos (una vez más), continuaré publicando la Cartera Optimizada SIGO.- Saludos cordiales.

  1. Javi01
    en respuesta a Javi01

    Re: Tablas de Valoraciones

    Ver mensaje de Javi01
    
    ______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
    Patrimonio.Actual = 256793 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 206078
    Liquidez = 50715
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 17508 = 7,3% a 20/05/2019
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,9%
    Correlación = 66%
    Rotación.Cartera(Rot) = 6978 = 2,9%
    _____________________________________________ Operativa.Programada ____
    
    01  TEF   =    1495  x    7,18   =   10734   590 x   6,75 = 3983 = cpa
    02  IBE   =    1511  x    8,17   =   12345                -  
    03  SAN   =    2690  x    4,09   =   11002                -  
    04  REP   =     708  x   14,88   =   10535                -  
    05  ITX   =     435  x   24,95   =   10853                -  
    06  NTGY  =     380  x   26,89   =   10218                -  
    07  AMS   =     158  x   69,78   =   11025                -  
    08  REE   =     519  x   19,61   =   10178                -  
    09  FER   =     586  x   21,18   =   12411   221 x  21,86 = 4831 = vta
    10  ACS   =     277  x   37,74   =   10454                -  
    11  MAP   =    4073  x    2,65   =   10793                -  
    12  GRF   =     382  x   23,62   =    9023                -  
    13  EBRO  =     570  x   18,69   =   10653   138 x  18,59 = 2565 = vta
    14  BME   =     329  x   23,80   =    7830                -  
    15  IAG   =    1360  x    5,72   =    7779                -  
    16  VIS   =     183  x   49,26   =    9015                -  
    17  ZOT   =    1583  x    6,93   =   10970   574 x   6,79 = 3897 = vta
    18  TL5   =    1585  x    6,84   =   10841  1585 x   6,00 = 9510 = vta
    19  IDR   =    1066  x    9,31   =    9924  1066 x   8,00 = 8528 = vta
    20  TRE   =     390  x   24,34   =    9493   930 x  23,00 =21390 = vta
    21  MRL   =       0  x   11,95   =       0   795 x  13,00 =10335 = cpa
    22  AENA  =       0  x  165,00   =       0    64 x 170,00 =10880 = cpa
    ________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
     2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
     2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
     2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
     2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
     2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
     2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
     2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,9%
             RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,43 
             RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,43 = 2,3
    (*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
    ________________________________________________________________________
    
    © MRNCP379420
  2. Paco S.
    en respuesta a Javi01

    Re: Tablas de Valoraciones

    Ver mensaje de Javi01

    Gracias por el esfuerzo de solucionar el problema técnico.

    ¿Interpretamos bien que TL5 e IDR supone liquidar la posición en caso de alcanzar esa cotización?

    Pero en TRE creo que hay baile de dígitos 390 vs 930...

    Un saludo.

     

  3. Javi01
    en respuesta a Paco S.

    Re: Tablas de Valoraciones

    Ver mensaje de Paco S.

    Exactamente, esas operaciones de venta (TL5 IDR y TRE) están forzadas, para LIQUIDAR esas posiciones.- En cuanto a los 930 títulos de TRE efectivamente están mal, y son 390 los que están a la venta (lógicamente NO se pueden vender títulos que no se tienen en cartera).- Este error será corregido en la próxima publicación de la Cartera.- Saludos.

  4. Rosel

    Re: Tablas de Valoraciones

    yo soy un adicto a tis tablas ante todo cuando todas esta muy en rojo y cerca de menos -  100

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