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Tablas de Valoraciones

3818 respuestas
    Javi01

    Re: Tablas de Valoraciones

    
    ______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
    Patrimonio.Actual = 257933 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 207509
    Liquidez = 50424
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 18648 = 7,8% a 07/06/2019
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
    Correlación = 76%
    Rotación.Cartera(Rot) = 38227 = 16,0%
    _____________________________________________ Operativa.Programada ____
    
    01  IBE   =    1511  x    8,87   =   13403                -  
    02  TEF   =    2089  x    7,47   =   15605                -  
    03  SAN   =    3640  x    3,96   =   14414                -  
    04  REP   =     962  x   14,66   =   14103                -  
    05  ITX   =     580  x   25,08   =   14546                -  
    06  AENA  =      64  x  172,50   =   11040                -  
    07  REE   =     519  x   19,67   =   10209                -  
    08  NTGY  =     380  x   25,90   =    9842                -  
    09  AMS   =     158  x   71,40   =   11281                -  
    10  FER   =     586  x   21,67   =   12699                -  
    11  MRL   =     795  x   12,15   =    9659                -  
    12  ACS   =     277  x   37,30   =   10332                -  
    13  MAP   =    4073  x    2,67   =   10875                -  
    14  GRF   =     382  x   24,26   =    9267                -  
    15  EBRO  =     558  x   19,31   =   10775                -  
    16  BME   =     408  x   22,44   =    9156                -  
    17  VIS   =     250  x   45,12   =   11280                -  
    18  ZOT   =    1327  x    6,80   =    9024                -  
    ________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
     2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
     2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
     2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
     2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
     2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
     2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
     2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
             RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
             RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
    (*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
    ________________________________________________________________________
    
    © MRNCP379420
  1. Javi01

    Re: Tablas de Valoraciones

    
    ______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
    Patrimonio.Actual = 256709 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 206285
    Liquidez = 50424
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 17424 = 7,3% a 14/06/2019
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
    Correlación = 76%
    Rotación.Cartera(Rot) = 38227 = 16,0%
    _____________________________________________ Operativa.Programada ____
    
    01  IBE   =    1511  x    8,96   =   13539   400 x   9,22 = 3688 = vta
    02  TEF   =    2089  x    7,44   =   15542                -  
    03  SAN   =    3640  x    3,95   =   14378                -  
    04  REP   =     962  x   14,30   =   13757                -  
    05  ITX   =     580  x   25,00   =   14500                -  
    06  AENA  =      64  x  173,20   =   11085                -  
    07  REE   =     519  x   19,38   =   10058                -  
    08  NTGY  =     380  x   25,44   =    9667                -  
    09  AMS   =     158  x   68,10   =   10760                -  
    10  FER   =     586  x   22,14   =   12974                -  
    11  MRL   =     795  x   12,24   =    9731                -  
    12  ACS   =     277  x   37,27   =   10324                -  
    13  MAP   =    4073  x    2,64   =   10753                -  
    14  GRF   =     382  x   24,21   =    9248                -  
    15  EBRO  =     558  x   19,46   =   10859                -  
    16  BME   =     408  x   21,84   =    8911   117 x  20,92 = 2448 = cpa
    17  VIS   =     250  x   45,08   =   11270                -  
    18  ZOT   =    1327  x    6,73   =    8931                -  
    ________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
     2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
     2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
     2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
     2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
     2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
     2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
     2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
             RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
             RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
    (*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
    ________________________________________________________________________
    
    © MRNCP379420
  2. Javi01

    Re: Tablas de Valoraciones

    
    ______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
    Patrimonio.Actual = 258949 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 208525
    Liquidez = 50424
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 19664 = 8,2% a 21/06/2019
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
    Correlación = 76%
    Rotación.Cartera(Rot) = 38227 = 16,0%
    _____________________________________________ Operativa.Programada ____
    
    01  IBE   =    1511  x    8,95   =   13523   400 x   9,22 = 3688 = vta
    02  TEF   =    2089  x    7,26   =   15166                -  
    03  SAN   =    3640  x    4,00   =   14560                -  
    04  REP   =    1015  x   14,08   =   14291                -  
    05  ITX   =     580  x   25,47   =   14773                -  
    06  AENA  =      64  x  175,10   =   11206                -  
    07  REE   =     519  x   19,85   =   10302                -  
    08  NTGY  =     380  x   25,33   =    9625                -  
    09  AMS   =     158  x   69,58   =   10994                -  
    10  FER   =     586  x   22,25   =   13039                -  
    11  MRL   =     795  x   12,36   =    9826                -  
    12  ACS   =     277  x   38,04   =   10537                -  
    13  MAP   =    4073  x    2,63   =   10712                -  
    14  GRF   =     382  x   24,71   =    9439                -  
    15  EBRO  =     558  x   19,33   =   10786                -  
    16  BME   =     408  x   22,76   =    9286   117 x  20,92 = 2448 = cpa
    17  VIS   =     250  x   45,74   =   11435                -  
    18  ZOT   =    1327  x    6,80   =    9024                -  
    ________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
     2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
     2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
     2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
     2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
     2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
     2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
     2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
             RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
             RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
    (*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
    ________________________________________________________________________
    
    © MRNCP379420
  3. Javi01
    en respuesta a Canarjo

    Re: Tablas de Valoraciones

    Ver mensaje de Canarjo

    Gracias por tu reconocimiento y seguimiento.- De todas formas, aprovecho la ocasión para recordar una vez más, que más que la Tabla de Valoraciones, la aportación más interesante de este Hilo es la Cartera Optimizada.- Saludos cordiales.

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