Un activo libre de riesgo es aquél que promete una rentabilidad cierta, es decir, está libre de riesgo de insolvencia por parte del emisor y su riesgo. Es medido por su varianza o desviación estándar, es cero. Su relación con otros activos financieros, como las acciones es nula, por lo que es un título interesante para diversificar el riesgo de carteras.
En México el activo financiero para determinar esto son los CETES, ya que son instrumentos emitidos por el gobierno federal con una calificación de crédito de bajo riesgo al igual que de mercado (AAA 1 normalmente).
Portafolio de inversión – diversificación de riesgoEl modelo de Markowitz también conocido como “Teoría de Portafolios de MEDIA – VARIANZA”, determina un portafolio...
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