Interesante el FR0010016477 ( Candriam Index Arbitrage Classique). Andaba también como tú buscando algo para guardar a la espera de tiempos mejores y este tiene buena pinta (sharpe de 1.41), me lo guardo en el radar. Gracias por comentarlo!
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Oscar Cagigas
alex22416/05/19 14:37
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Buenas Oscar,
estaba releyendo algún artículo tuyo y me preguntaba si cuando implementas algún sistema de propósito general (MERCUA, XTREME, etc) los aplicas con los mismos parámetros para todos lo mercados o les haces algún tipo de ajuste según el activo.
Saludos!
PD: Muy buena la recomendación del libro de Carver, lo empecé ayer y es buenísimo
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alex22423/12/18 11:09
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Gracias Oscar,
alguna vez leí que las señales que obtienes de los sistemas las operas a mano, por lo que al operar con barras diarias te deja sólo el rango de 23:00 a 00:00. Te apañas en ese horario o lo haces a otras horas? Es que es lo que no me cuadra a mi de pasarme a futuros con barras diarias, el poco margen horario que te queda para la operativa
Saludos
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alex22422/12/18 07:20
Ha recomendado Hola Alex, en realidad todo lo hago con el futuro mini continuo (ES), tanto el de
Oscar Cagigas
alex22421/12/18 11:41
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Buenas Oscar,
te escribo porque estoy comenzando a trabajar con futuros y tengo una duda a la hora de hacer los backtest vs operativa real. Mi duda es en cuanto a la forma de diseñar los sistemas que tienes. Por ejemplo, para el SP500, he visto que hay veces en las que pones los gráficos con entradas y salidas en el contado (SP500) y hay otras entradas que las pones en el gráfico del futuro (ES) ¿me puedes decir como haces el proceso? ¿diseñas la estrategia (backtest) con el índice y luego operas el futuro en las horas de negociación regular (15:30-22:00) o haces backtest y operativa todo con el futuro?
Es que estoy probando sistemas y me salen resultados muy distintos entre hacer el backtest con el contado y hacerlos con el futuro (esto entiendo que es por lo diferentes horarios de negociación)
Y una última es si operas los futuros solo en el horarios del índice de contado o lo amplias al horario extendido
A ver si me sacas un poco del lío
Gracias,
Alex
Buenas agarmar,
el tema se está hablando aquí:
https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/3772156-tonterias-mifid-ii-veces-perjudican-inversor
y aquí:
https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2451236-degiro-broker-mas-barato?page=248#respuesta_3772073
Estamos bastantes bloqueados con este tema
Saludos