Echeneis

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03/11/15 09:04
Ha comentado en el artículo Seguimos Innovando: La Straddle Modificada
Buenas Berebere, es una estrategia en fase Beta pero que tiene buena pinta. Ya tocará dar más detalles. Creo que tienes conocimientos de opciones y las operas pero debemos ser cautelosos con los que se aproximan por primera vez, pues sabes que pueden llegar a ser muy peligrosas y esta estrategia se debe operar bajo un estricto plan de trading y control del riesgo. Un saludo.
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13/10/15 12:52
Ha comentado en el artículo La evolución en el trading es oportunista
Buenas Bianpaolo, en el trading como en la vida hay que ser flexibles y no dogmáticos, es mi opinión. Como estamos en un entorno vivo siempre es necesario adaptarse al mismo. No quiero decir con cambios bruscos pero sí permanecer alerta frente a la evolución de donde operamos. Un saludo.
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29/09/15 14:26
Ha comentado en el artículo ¡Ya vienen los Earnings!
Buenas David, las estrategias de earnings con opciones sólo tienen sentido sobre las acciones. Otra cosa es que operando ETFs, por ejemplo QQQ, cuando presentan los grandes AAPL, GOOG o las biotecnológicas también serás afectado y deberás estar atento por cómo podría impactar a tu estrategia. Un saludo.
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22/09/15 03:52
Ha comentado en el artículo Straddles para la Fed
Buenas David, El ATR10 es porque al estar en un mercado tan nervioso el resultado se aproxima más que el de 14. Es una forma. Los puntos, mejor hubiera dicho dólares de movimiento, es el straddle ATM de ese día para los 3 subyacentes. También lo podía expresar en % y quizás sea más correcto. Un saludo.
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20/08/15 09:51
Ha comentado en el artículo Seguimos con La Paridad
Buenas Ismael, aquí tienes un post donde se explican las dos maneras de operarlas: http://www.rankia.com/blog/opciones/2412285-gestion-por-precio-grafico-riesgo
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10/08/15 09:23
Ha comentado en el artículo La paridad con opciones
Buenas franbr, me refiero al arbitraje donde se obtiene una ganancia pequeña pero "segura", lo que ocurre es que no quería emplear el término "sin riesgo" porque en esto de los mercados financieros todo puede pasar, como quebrar el bróker donde trabajas. El arbitraje se suele hacer bastante con el oro o con las acciones que cotizan en Europa y New York. Pero para el retail es complicado aprovecharse dese mi punto de vista. Esta semana verás como termina la posición y porque no había opción de arbitraje comprando acciones sintéticas y vendiendo acciones contra las mismas.
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10/08/15 09:12
Ha comentado en el artículo La paridad con opciones
Buenas Monsax, -put +call= long stock, esta sería la posición sintética, la idea es que si hay beneficio al crearla vendes las acciones y lo bloqueas. No se si me he explicado mejor.
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06/08/15 09:32
Ha comentado en el artículo La paridad con opciones
Buenas David, entiendo que quieres decir comprar call, venta put para formar la posición sintética del subyacente. Las griegas son "exclusivas de las opciones", lo que si es similar es el gráfico de riesgo a expiración que obtenemos, tras la fecha de vencimientos lo sintético deja de existir con su P&L correspondiente.
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