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fsegigl 06/05/14 17:47

Ha recomendado HOla, para la correlación uso el índice de Pearson. Programo todo en Amibroker de Oscar Cagigas

fsegigl 06/05/14 17:47

Ha comentado en el artículo Abrimos spread en energias: por fin!

Muchas gracias Oscar por tu respuesta, El problema que veo al usar el indice de correlación de Pearson,como señal de entrada y salida del sistema es que dicho índice, sólo nos indica si ambas patas del spread van en la misma dirección y no si el spread o diferencia entre ambas patas va aumentando o disminuyendo. Cuando se produce la descorrelación según el indice de Pearson, es porque un activo sube cuando el otro baja o viceversa y esto produce una variación del spread. Nosotros estamos dando por supuesto que mientras se correlacionan de nuevo los activos, se va a ir produciendo una reducción del spread (que en definitiva es la que nos da dinero) y yo entiendo que los activos pueden volver a correlacionarse (Indice de Pearson en valores normales y los dos subiendo o bajando al unísono) sin necesidad que el spread se reduzca o lo que es peor, aumentando el spread en ocasiones y dando señal de salida porque la correlación ya es la normal entre ambos. Es por lo que me quisiera saber si además del índice, tienes alguna forma de comprobar que los dos activos tienden a revertir de nuevo al spread inicial, antes de recuperar la correlación. Espero haberme explicado, porque es un poco lioso. Muchas gracias de nuevo.

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fsegigl 05/05/14 11:44

Ha comentado en el artículo Abrimos spread en energias: por fin!

Oscar, estaba buscando información sobre cómo operar spreads y tu artículo me ha encantado. Quisiera preguntarte, ¿Cómo mides la correlación entre los dos futuros?¿Usas algún indicador de alguna plataforma?. Por otra parte, ¿la correlación y el umbral es siempre de 40 días y 0,77 o depende del tipo de par que estemos tratando?. Muchas gracias y un saludo.

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