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24/10/14 05:21
Ha comentado en el artículo ExeChiDax: Sistema Estacional Fiable
Ismael, Disculpa el retraso en contestarte y muchas gracias por tu interés. Efectivamente hay un error por mi parte al escribirlo y serían 4.000€ lo que se destinaría como riesgo a la segunda, algo mejor que lo escrito. Un saludo
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24/10/14 04:28
Ha comentado en el artículo Repunte de Volatilidad, un Respiro para la Operativa Sistemática.
Muchas gracias. El PsiRussell es un sistema basado en patrones estacionales con filtros de volatilidad y horario. Desde que está en real sigue comportándose según su normalidad estadística y con bastante estabilidad. A mí también me gusta bastante. Agradezco mucho tus palabras. Enrique Valdenebro
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16/04/14 15:45
Ha comentado en el artículo Gaps Overnight
Hola Alex, Disculpa el retraso en contestar pero no vimos el mensaje. Este es un estudio o pauta, más que un sistema, ya que los riesgos son grandes para un cliente retail. Para ser sistema habría que "pulirlo" más. Pero sí se pueden sacar subsistemas o filtros de él. Tal y como menciono en el post, habría que estudiar este patrón en otros mercados/acciones ya que existe y funciona. Pero en el subyacente del que hablo, este patrón se ha debilitado durante los últimos años y tan solo sería rentable con comisiones bajas (institucional) y asumiendo riesgos overnight. Muchas gracias por tu interés. Un saludo, Enrique Valdenebro Twitter: @valdenebrofer
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16/04/14 15:36
Ha comentado en el artículo Optimatrix: paso a paso
Hola David, Muchas gracias por tu interés. El profit factor es de 1.5. Un saludo, Enrique Valdenebro Twitter: @valdenebrofer
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29/10/13 18:24
Ha comentado en el artículo Sistema ZetaDax1
Hola David. Según nuestros datos el tiempo medio que tardaría en recuperar esa máxima pérdida sería de 3,98 meses, mientras que el tiempo medio que tardaría en llegar a alcanzar esa máxima pérdida sería de 8,2 meses. Tomando el máximo DD histórico, y tanto la ganancia como la pérdida media mensual. Su DD medio es de 1205 euros, a pesar de que el máximo sea de 7680 euros. De entre los meses positivos, históricamente, su ganancia mensual media ha sido de 1916 euros, y de entre los meses negativos su pérdida mensual media ha sido de -927 euros. Es un sistema que acabamos de publicar este mes de octubre, que está en positivo, pero ya lelva desarrollado desde hace tiempo, ya que nunca publicamos sistemas que acaban de ser desarrollados y no han sido testeados. Gracias por tu pregunta e interés. Un saludo
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