jorgehalac

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23/08/11 12:50
Ha comentado en el artículo Vamos a sacarle un 20% mensual a la volatilidad
si la volatilidad sigue alta y la tendencia del spx como dicen todos va a 900 puntos esta estrategia los va a llevar a la ruina, porque el vxx se empezara a comportar como el xiv y viceversa así que mucho cuidado, me parece que no es momento para jugar con estos productos e visto carteras muy arruinadas. Eso de que el vxx hecha aceite por todos lados no es tan así... si el mercado va a la baja el vxx puede duplicar el valor actual en poco tiempo transformando sus put de 10 en valor residual. saludos
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19/08/11 20:13
Ha comentado en el artículo Alerta de "Fast Market"
te cuento que hoy vendí en el premarket mis acciones de xiv a 7.50 perdi 1900 dolares, por ahora lo que creo que voy a hacer es comprar put de vxx a diciembre el strike 25 como la ven? lo único que me freno hoy es que cuando el vxx bajaba un poco los put de diciembre no subían, bajaban también. tal vez compre 10 put del strike 25 o tal vez conviene hacer un spread comprar 30 y vender 25 para diciembre, que les parece ven alguna combinación mejor de strike? saludos
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19/08/11 14:09
Ha comentado en el artículo Alerta de "Fast Market"
me parece que es mejor producto el UPRO que el xiv, de hecho si la volatilidad baja el spy subira y el upro que es x3 subira por subira mas, los analistas ven al spx para fin de año en 1450 asi que un upside de 60% podria esperarse, claro esta si es que se da este escenario.
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18/08/11 18:27
Ha comentado en el artículo Visualización
esa es la pregunta que yo hice antes " que pasaría si el vix entraría en un rango de 25 a 32 durante un mes o 2 meses, sin esperar que haga doble o triple techo en 48 o 50 ? Y por otro lado una explosión del vix a niveles máximos podría darse por la noticia de algún país saliendo de la euro-zona que por lo visto la probabilidad es bastante alta. Por lo pronto yo estoy comprado a 9.70 en xiv pensando que iba a subir algo y hoy perdí el 20% esperando algun rebote para salir, sigo dentro espero que mañana me de salida, el tema es que una suba del 10% de aca al lunes estaria en 8.10 aproximadamente. compre 1000 acciones. saludos
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17/08/11 14:51
Ha comentado en el artículo Visualización
me gustaría saber que sucede si el vix se mantiene en un rango entre 25 y 32 durante 1 mes como afectaria al xiv me podrías responder al respecto? gracias
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17/08/11 12:51
Ha comentado en el artículo Visualización
deferrer: por lo visto el spx hizo pullback en la media movil de 377 1208 y podría ir a mínimos nuevamente, si esto ocurriera el xiv también iría a minimos o puede caer aún mas? saludos
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16/08/11 19:04
Ha comentado en el artículo Las agencias de calificación: en el origen está el pecado.
Sr Kosfer :entiendo que internamente el el xiv y vxx trabajan con futuros del vix y que son opuestos , también, que el vix es el cociente entre puts y calls (volatilidad) , la pregunta que yo quise expresar, es si en algún momento podría darse que el comportamiento del vxx que como muestran los gráficos que tiene una curva hacia abajo tal cual ocurre con muchísimos inversos por el propio contango effect debido a su estructura de futuros(como el spxu y faz que a la larga terminan haciendo un reverse split ), si el xiv podria llegar a tener una curva como la del vxx, y por supuesto el vxx tener una curva hacia arriba. la pregunta es para que esto ocurra tendriamos que estar en presencia de un mercado a la baja? y perdone pero e visto un articulo en cual se refieren a estos ETN que estan en contango o backwardation aqui tiene el enlace: http://seekingalpha.com/article/240489-the-pain-of-contango-in-vxx-but-not-time-to-throw-in-towel saludos
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16/08/11 12:21
Ha comentado en el artículo Las agencias de calificación: en el origen está el pecado.
deferrer: tambien estuve viendo que en vez de vender vxx tal vez sea mejor comprar UPRO por lo que veo tienen una alta correlacion inversa no ? veo que todos los productos como vxx o spxu tienen una correlacion inversa con xiv o upro. entonces: es mejor estar en vxx que en spxu en el caso de que el mercado baje y en el caso que el mercado suba es mejor xiv o upro? saludos. Jorge
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13/07/11 15:46
Ha comentado en el artículo Iron Condors: Sin Gestión vs Gestión Pasiva vs Gestión Activa.
estuve en el seminario y la pregunta que le quería hacer es porque Ud no utiliza un solo indice en vez de diversificar, ya que al tener la posibilidad de ajustar siempre la posicion, parece ser que se podría siempre sacar rentabilidades, a veces mas, a veces menos, pero con una rentabilidad promedio del 6% mensual (no del 13 o el 17% como veo que sacó en los IC anteriores), sería como el 80% anual aproximadamente por interes compuesto. excelente seminario ! saludos. jorge
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06/07/11 16:42
Ha comentado en el artículo Pre-Lanzamiento Especialización Income Trader
ok estuve mirando el video me parecio muy interesante la consulta que quisiera que me puedas responder es si mi vega es negativa ej -1.25 (dolares ) y la volatilidad del subyascente baja, este deberia bajar,suponiendo que el precio del subyascente se mantiene sin cambios ? saludos
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06/07/11 14:05
Ha comentado en el artículo Pre-Lanzamiento Especialización Income Trader
Hola, me gustaría que me aclaren unas dudas que tengo sobre las griegas, si es posible. Yo opero con Thinkorswing y no me queda claro cuando por ejemplo me indica en theta 9.45 vega -58.35 delta -6.92. el valor de theta significa que la posicion pierde 9.42 dolares por día ? y con respecto a vega lei que significa que con cada 1% que se mueva la volatilidad del subyascente es el valor en dolares que esto perderia o ganaria? es esto correcto? mi posicion en este momento es un IC del spx para agosto siendo el bull put 1190-1210 y bear call 1390-1410 con un credito de 2.80, hoy esta 4.10. saludos y muchas gracias, espero que puedan responderme Jorge
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