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Liz Amaya

Se registró el 06/06/2012
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Liz Amaya 08/06/12 02:48
Ha comentado en el artículo ¿Cómo invertir en materias primas? Acciones, ETFs y futuros
Hola Vibarco, Los retornos contemplan el comportamiento del precio para cada activo como bien apuntas (buy and hold, si lo prefieres, siempre en esos periodos), están en euros y los periodos comprenden del 22 Mayo 2002 (10 Yrs), 2007 (5 Yrs), 2009 (3 Yrs), 22 Mayo 2011 (1 Yr), 31 Deciember 2011 (YTD) and from 22 Abril to 22 Mayo 2012 (May 12).Las Correlaciones y volatilidades son anuales sobre los retornos diarios en el periodo de 22 Mayo 2002 a 22 Mayo 2012. Sharpe ratios se basan en los retornos de 10 años, Volatilidad de 10 años y una prima de libre de riesgo (como antaño) de 1.04% (media del US 5Yr sobre el 1yr). Volatilidad: Normalmente se habla de la volatilidad de los precios de cualquier activo, que es la desviación típica del porcentaje de variación diario de los valores correspondientes al último año.
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