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Mostar 17/04/12 13:20
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A los que vais siguiendo las operaciones en real: ¿Podríais mirar cuanto os han cobrado de intereses por la posición corta? Hasta ahora lo normal era que IB me cobrase entre 2 y 5 euros de intereses, pero hoy he visto que me cobra algo más de 90 en interés devengado, lo cual me parece exagerado, y lo único que llevo diferente a otras ocasiones es la operación de KMI (con 5 contratos). No se si este pudiese ser el gato encerrado, que los poseedores de acciones que las prestan para ponerse en corto, lo hacen a un interés que raya la usura. No se a cuanto tiempo corresponden los 90 euros, posiblemente sean de la semana pasada. A ver si alguien lo puede confirmar. Tambien aprovecho para informaros que actualmente el beneficio de los cinco contratos asciende a $220. Un saludo.
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Mostar 15/04/12 03:42
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En las acciones vendidas si que nos tocaría pagar el dividendo, pero el precio bajaría automáticamente en la misma cantidad que el dividendo, por lo que en teoría nos quedaríamos igual; pero en esta operación en conjunto, perderíamos el dividendo, ya que el precio de la acción nos dá igual. Ya puse en otro post que el beneficio que podemos obtener sale del valor temporal de la put vendida menos el valor temporal de la call comprada; como ésta última no tiene apenas valor temporal, y el de la put es alto, por eso esta operación es "rara"; bueno, más que rara, es "aparentemente segura", y por eso esta desconfianza de ver si tiene gato encerrado. A mi personalmente no me importa pagar $0,31 a cambio de un beneficio de $3,26, y creo que a nadie en el mundo le importaría, con lo cual es raro que a estas alturas alguna "mano fuerte" no haya hecho arbitraje y se hallan equilibrado los precios. A esperar a ver que pasa el viernes.
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Mostar 14/04/12 15:37
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En esta operación en concreto, el tema de los dividendos no te afectaría sobre las opciones porque tienes una comprada y otra vendida, con lo cual la subida de precio de una se compensaría con la bajada de precio de la otra; no creo que el problema, si es que existe, venga por ahí. Y respecto de dividendos extraordinarios o similar, no he encontrado nada sobre KMI. Esperaremos al viernes a ver como te vences la operación de abril.
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Mostar 14/04/12 14:55
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Dejando de lado cuestiones técnicas, fórmulas matemáticas y demás, el fondo de la cuestión es mucho más simple: El beneficio de la operación lo obtenemos del valor temporal de la put vendida, con lo cual tenemos que intentar o bien que nos la ejecuten (estaríamos cubiertos por el stock vendido), o bien llevarla a expiración sin valor (significaría que el precio de la acción sería superior a $40, con lo cual ejecutaríamos la call comprada). El posible aumento o disminución de la volatilidad no nos afectaría puesto que tenemos una opción comprada y otra vendida, con lo que se compensarían entre ellas; no se si sería posible que la volatilidad subiera por ejemplo en una pata y bajara en la otra, pero de ser así también nos beneficiaría puesto que si baja el valor de la put iría a nuestro favor al estar vendidos, y si sube también saldríamos ganando porque al comprador de la misma no le interesaría ejecutarla, con lo cual llegaríamos a vencimiento. De la call no hablo porque al estar comprados decidimos nosotros, con lo cual sin problema. El precio de la acción tambien nos dá igual, porque la curva de beneficios es plana a la expiración en mayo. Por tanto, el único modo posible que veo para entrar en pérdidas es que tengamos que realizar algún desembolso superior al beneficio + las comisiones; y de momento el único desembolso a la vista es el pago del dividendo al estar vendidos en acciones. NO se si se me escapa algún detalle, pero por más vueltas que le doy sigo sin verlo; no encuentro el fallo si es que existe por ningún lado. Saludos.
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Mostar 14/04/12 07:24
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No creo que el dividendo sea el motivo del desfase, ya que estamos hablando de un dividendo previsto para finales de abril de $0,31, frente a un beneficio de $ 3,26, con lo cual, se descuenta el dividendo del beneficio y nos siguen quedando $2,95 limpios y sin riesgo. Si es así, y teniendo en cuenta que para dicha fecha ya ha transcurrido aproximadamente la mitad del tiempo de vida de la operación, solo por el paso de theta ya habríamos obtenido más o menos la mitad del beneficio previsto ($1,63 aproximadamente), con lo cual cerrando antes de los dividendos ya habríamos obtenido un buen beneficio sin riesgo. Y entiendo que un posible repunte de la volatilidad tampoco nos afectaría en las opciones, ya que en la call comprada nos haría subir el precio de la misma (que actualmente solo tiene valor temporal), con lo que podríamos venderla y el beneficio sería mayor; por otro lado, la put vendida aumentaría de valor temporal (el intrínseco seguiría siendo el mismo), con lo cual al vendedor de la misma le sería más rentable venderla que ejecutarla, y llegaríamos a vencimiento habiendo abonado $0,31 por el stock vendido. Sigo pensando que el mercado de opciones está descontando una gran caida en el precio de la acción; ya veremos. De todas formas Fjzzz, si vendes la put comprada te quedas con la operación que planteamos al principio, y que es la que yo sigo en real (stock vendido y stock sintético comprado). Saludos.
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Mostar 13/04/12 11:21
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Pues viendo los números, sigo pensando que el que te ejecutó la opción no hizo un buen negocio. Y creo que el hecho de que las opciones call no tengan valor temporal es debido a un sentimiento bajista del mercado. Saludos.
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Mostar 13/04/12 09:10
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Si no me equivoco viendo los precios de cierre de ayer (que supongo que fué cuando te ejecutaron la call 32,5): Acción KMI--> $38.52 Opción Put 32,5 may --> $0.75 " Call 32,5 may --> $6.05 " Put 40 may --> $5.40 " Call 40 may --> $0,40 El que ha ejercido la opción y ha comprado de esta manera acciones a $38,40, ha perdido $0,03 por acción (podría haber comprado las acciones a $38,52 y haber vendido la call con un beneficio de ($6,05-$4,90= $0,15), con lo cual le hubiesen costado $38,37); además tienes que contar si en las otras tres patas has tenido beneficio o no. De todas formas, viendo el precio a que está ahora mismo KMI ($38,30), posiblemente te han hecho un favor con ejecutarte la opción. Yo de todas formas sigo con el stock vendido y el stock sintético comprado, y no me han ejecutado ninguna de las opciones; me da que de esta vamos a salir todos catedráticos en opciones, porque jamas he hecho más números y le he dado más vueltas a una operación. Un saludo.
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Mostar 12/04/12 08:35
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Hola Migueln: Apuntar unicamente que el hecho de que las opciones sean americanas, con posibilidad de que puedan ejercer la Put vendida no me preocupa, porque no tendría ninguna influencia; me explico: 1º Para que nos ejecuten la opción Put, tendría que habder un desfase en el precio de la opción, en el sentido que tendría que valer menos que el valor intrinseco de la misma, ya que si no, con vender la opción el ejecutante obtendría un beneficio mayor que ejecutándola. 2º Aún en el caso de que alguien quisiera ejercernos la opción Put, al tener las acciones vendidas en nuestro poder, se anularían con las de la compra(la opción Put nos está obligando a comprar acciones a un precio determinado, en este caso a $40, con lo cual la operación nos quedaría con la call comprada unicamente, y habríamos obtenido el beneficio de la theta transcurrida hasta que nos ejercen. 3º Aún en un repunte de la volatilidad que hiciese subir el precio de la opción Put, sería mas beneficioso para el posible ejecutante vender la opción que ejecutarla. Y por supuesto, a vencimiento no se produciría la compra de las acciones (el en caso de que el precio sea inferior al strike de la Put, en este caso $40), debido a que la compra se compensaría con la venta que tenemos hecha de acciones. Sigo dándole vueltas y no le veo más posibilidades que el mercado considera una posición claramente bajista, y es posible que algún gran tenedor de acciones pretenda cubrirse de la bajada sin desplomar el mercado poniendo gran número de acciones a la venta, pagando por ello un sobreprecio en las Puts. Veremos a ver como acabamos. Un saludo.
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Mostar 12/04/12 06:18
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Acabo de ver los otros dos posibles reversals, y la cotización de FSLR vá como un cohete hacia abajo, habiendo caido en menos de un año desde $130 a $22,50 de ayer; la de SHLD acaba de hacer un doble techo; la estimación de precio para ésta última, que actualmente cotiza a $58,66, es de $20,25, lo que parece confirmar mi idea de que el desfase en los precios es porque todo el mundo dá por descontado que el precio de la acción va a caer en picado, poniéndose bajistas mediante la compra de puts, con lo cual sube el precio de los mismos, mientras que nadie compra call, con lo cual el precio de éstas baja, y se produce el descomprensamiento entre ambos precios de las opciones. Saludos.
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Mostar 12/04/12 06:07
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Buenos días: Permitidme que aporte mi punto de vista. Os estoy leyendo con interés, y he ejecutado la operación en real a ver que tal sale; no se si la llevaré hasta el vencimiento o la cerraré antes si veo algo raro, pero os mantendré informados. Lo cierto es que dándole muchas vueltas al asunto, el único problema que veo es con las acciones vendidas, que haya que hacer algún tipo de pago por ellas (tipo dividendos extraordinarios, ampliación de capital, etc), y hasta el momento, por más que he buscado, no he encontrado nada; posiblemente cuando lo encuentre, si es que existe, sea demasiado tarde, pero me arriesgaré. Creo que con las opciones no hay ningún problema en los casos antes indicados (si no es así, si alguien lo sabe con certeza, que me lo indique, por favor), por lo que pienso que en vez de vender las acciones, se podría vender otra acción sintética y se eliminaría el riesgo descrito; la operación quedaría de la siguiente manera, con precios de cierre de ayer: + call 40 mayo a $0,52 - put 40 mayo a $5,70 + put 32,5 mayo a 0,95 - call 32,5 mayo a 5,20 Simulando la operación en Thinkorswing arroja un resultado a vencimiento de + $195 por contrato, con lo cual se podría hacer el reversal de ésta manera. Lo cual me induce a pensar que el "desfase" puede que no esté en el precio de al acción, sino en el de la opción, ya que viendo el gráfico del precio puede verse que tocó la parte alta del canal alcista que llevaba y ha rebotado hacia abajo, y el precio estimado en FINVIZ es de $36,50, por lo que pudiera ser que todo el mundo esté dando por descontado que el precio se vá hundir y por eso estén más valoradas las put que las call. Un saludo, y seguimos investigando.
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Mostar 12/09/11 12:52
Ha respondido al tema ¿Ibanesto cobra por enviar correspondencia postal?
Pues pensaba que no, pero va a ser que si; tengo nomina domiciliada en ibanesto, así como la hipoteca del piso, y en el recibo del prestamo hipotecario, debajo de los detalles de la liquidación, aparece una cantidad en concepto de intereses, otra de amortización de capital, y una tercera de gastos de correo, por importe de 0,35 euros, la cual hace dos años no aparecía. Tendré que buscar el contrato y ver si pone algo, porque anteriormente no lo cobraban. Saludos.
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Mostar 22/08/11 13:14
Ha comentado en el artículo Vamos a sacarle un 20% mensual a la volatilidad
Una pregunta a los que utilizais IB: Me acabo de dar cuenta que no coincide el descenso real del precio con el que marca IB; ¿os pasa a vosotros lo mismo o es problema de mi cuenta y/o ordenador? Por ejemplo, según IB la opción Put 10 de enero-13 ahora mismo ha bajado -1.06, y el último precio es de 0.84; en la columna de Pérdidas y Ganancias del día (P&L) de la pestaña cartera, me contabiliza las pérdidas con dicha cantidad. ¿Os pasa a alguno más? Un saludo.
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Mostar 19/08/11 03:40
Ha comentado en el artículo Vamos a sacarle un 20% mensual a la volatilidad
@ Egarense: El mensaje que te pone IB cuando transmites una orden GTC te indica que se cancelará a las 06:00 horas, pero dentro de 6 meses si mal no recuerdo, con lo cual no tienes que preocuparte. En dicho mensaje te pone el día en que dejará de ser válida la orden. Estas órdenes no son perpetuas, sino que tienen una validez creo que de 6 meses, si no se ha ejecutado o cancelado antes. Un saludo
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Mostar 18/07/11 13:30
Ha guardado Sistema para analizar empresas de
Mostar 01/06/11 15:08
Ha respondido al tema Atentos si facturáis con GAS NATURAL
Yo tambien ando de peleas ahora con Madrileña de Gas, y creo que Gas Natural tambien lo hace, por un cargo que me hace en cada recibo que pone "Canon de Finca); me dicen que es un contrato privado, pero no me dicen quien lo ha firmado, porque yo, el que paga, no lo he hecho, ni me remiten copia del mismo (tampoco me dicen que no me lo van a remitir, siempre me dicen que en los proximos días lo recibiré, pero no llega nunca, y llevo un año detrás de él); tampoco encuentro en ningún sitio donde venga recogido dicho canon, ya que las tarifas del gas están reguladas y se publican en el BOE. Y encima, dentro de la misma urbanización, y compartiendo acometida y armario de contadores con el portal vecino, a ellos no se lo cobran, y a mi portal sí. NO se si alguien tiene más información o pasos a seguir (en la oficina municipal de consumo me dicen que si me lo cobran será porque tengan derecho a cobrarlo, y se quedan tan frescos) Un saludo.
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Mostar 26/05/11 16:05
Ha respondido al tema Que libro electronico me aconsejais
No se si se excede de tu presupuesto, pero yo acabo de comprar el Ipad 1 16GB 3g+wifi, que te vale de libro electronico y mucho más, por 320 euros en Carrefour (precio 399 euros - 20% en tarjeta regalo), y es una pasada, y además, la pantalla es de 10 pulgadas. Un saludo.
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Mostar 23/05/11 12:46
Ha comentado en el artículo Venta de Opciones SLV UNG ZC
Greg, no tienes que disculparte por nada; demasiado haces con dedicarnos parte de tu tiempo de manera desinteresada; somos nosotros los que tenemos que intentar ayudar a los que tienen dudas, tal y como han hecho con nosotros. Y siento no tener más conocimientos para poder ayudar a más gente, pero todo lo que esté en mi mano intento ayudar. Un saludo y gracias a tí. Pedro
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Mostar 23/05/11 06:33
Ha comentado en el artículo Venta de Opciones SLV UNG ZC
Ya me imaginé que estabas fuera y medio desconectado al no verte comentar por aquí, así que me decidí a echar una mano en lo poco que sé. Un saludo.
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Mostar 18/05/11 15:21
Ha comentado en el artículo Venta de Opciones SLV UNG ZC
Yo voy pasito a pasito arañando euros. Me escapé de la masacre del trigo-maíz porque estaba esperando a entrar desde abajo, y me ha pillado fuera. Un saludo y que tengas buenas operaciones.
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Mostar 18/05/11 15:01
Ha comentado en el artículo Venta de Opciones SLV UNG ZC
Gracias Raffaele. Aunque escriba en contadas ocasiones, este es uno de los blogs que sigo con asiduidad, y ya veo que eres bastante activo operando y escribiendo, y que te va bien. Enhorabuena. Saludos
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