Hola Francisco y participantes,
Hay un hecho que ha sucedido esta noche que no he visto que nadie lo haya comentado. La plataforma de Hanseatic Brokerhouse ha registrado para la plata a las 22h15 del 03 de mayo un precio mínimo de 16,62 USD/oz. Por lo tanto, a todos los que hayan estado tradeando con Hanseatic deben de haberle saltado todos los stops. Por otra parte la gente con las que nos vemos las caras son o se parecen mucho a lo que tu llamas "Los que nunca se equivocan". Este personal, en efecto, nunca se equivoca. Una de las tácticas que emplean, muy efectiva, es la que yo llamo "El Botonazo". Consiste simplemente en darle al "botón" de ventas/compras masivas en el producto o mercado del que quieran hacer limpieza. Esto tiene el efecto inmediato de eliminar a todos los pequeños traders del mercado haciendo saltar sus stops. Antes eran más comedidos, pero últimamente lo usan de una forma absolutamente impune y descontrolada (obviamente todo profesional que se precie y pudiera hacerlo probablemente haría lo mismo o no sería profesional, es decir lo hacen porque pueden de lo contrario no lo harían. Los demás hacemos lo que podemos para evitar que nos barran, para eso somos también profesionales, por eso pongo este comentario por si sirve de algo). Las últimas actuaciones de botonazos pueden verse el 06-mayo-2010 (caída instantánea de 100 puntos en el mini-sp y similar en la NYSE), el 16-marzo del 2011 caída de 400 pips en el USDJPY, o los múltiples botonazos que hay en el EURDKK durante el 2009.
Lo cierto es que el arma del "botonazo" que causa una variación súbita del precio durante unos pocos segundos, es un arma de destrucción masiva, obviamente inteligente, imposible de evitar y relativamente barato ya que su efecto dura solo unos pocos segundos, a lo sumo un minuto y su alcance es descomunal: fuera todos los pequeños. Tras estos instantes, ellos van recuperando su dinero sin ningún problema y a todos nos han limpiado la cartera.
Ojo porque me temo que la plata y realmente todos los demás mercados pueda estar plagada de botonazos en los próximos meses. Es el último gran chollo que han descubierto. Aunque no es nuevo, sí que es nuevo la velocidad con que lo hacen via informática
Saludos y suerte a todos
Ánimo Francisco.
Has intentado ayudarnos y la intención es lo cuenta. Somos traders y sabemos lo que hacemos y los riesgos que asumimos. Los cisnes negros existen y nuestra misión es intentar cazarlos, pero muchas veces son más rápidos que nosotros. Este mes ya me había atropellado el cisne negro de la noche del 16 cuando estaba vendido de yenes y el yen subio en unos minutos a cotas históricas. Así que,... valor y al toro que todo pasa y todo llega.
Por favor, sigue compartiendo tus conocimientos con nosotros.
Recibe un fuerte abrazo de apoyo por mi parte.
Hola Rankapino,
La ventaja de cubrir posiciones perdedoras momentáneas es sólo para aquellos que tengan una cuenta muy pequeña. Creo que es el caso de muchos de los que participan de la ONG del trigo-maiz etc. Se trata sencillamente de que la cobertura de las pérdidas te permite mantenerte en el juego aunque la plata retroceda mucho. Si por ejemplo estamos cargados de lotes y se produce una fuerte corrección, alguno podría no disponer de suficientes garantías y perdería la cuenta por un movimiento pasajero. Quizás una correción de un solo día pero de varios miles de dolares en contra (son poco frecuentes pero desde luego no son imposibles). No es más que eso, pero piensa que hay gente con una cuenta muy justita que cada vez que hay un movimiento en contra lo pasan mal (ver hilos del trigo-maiz). Para ellos es para los que está sugerida esta estrategia. Pero no es más que eso, una humilde sugerencia.
Aymara, Jomopa aquí os pongo un ejemplo:
Lanzo a mercado una orden de compra de 1 lote CFD sobre el futuro de la plata (100 oz) a 34,00 usd/oz entonces todo va en mi contra y la plata baja a 31,00 usd/oz. En este punto tengo la posibilidad de cerrar la posición con -300 usd (pérdidas). Y continuo con la estrategia (Abro paréntesis: que yo entiendo que sería comprar ahora que estamos más abajo, pero cada cual es libre de asumir sus propios riesgos, otros pueden entender que no compran más hasta que recupere el valor del primer lote, y hay más posibilidades. Cierro paréntesis).
Una vez llegado el precio a 31,00 ("mal rollito") cabe otra posibilidad, sin entregar ni un usd al mercado de momento, que es la que sugiero a continuación:
Primera parte) Nos ponemos cortos (vendemos) 1 CFD de 100 oz de plata spot en el mercado FX (que también lo permite CMC o eso dice). A partir de este momento y mientras la plata esté bajando, el el CFD del Futuro está perdiendo y el CFD del Spot está ganando (es un spread vulgar y corriente casi 100% correlacionado) por lo que se cancelan mutuamente sus efectos. Resultado:se han congelado las pérdidas en -300 usd.
Segunda Parte) No hacemos nada con ese lote mientras la plata no recupere el valor de 31 usd/oz como decía, momento en el que cancelamos el corto del CFD del Spot y retomamos nuestra estrategia por donde estaba. Simplemente hemos congelado el "mal" momento por el que estaba pasando la estrategia.
Eso es todo.
Si la plata continua bajando y no recuperara los 31,00 usd/oz en mucho tiempo, tendremos que pensar en cancelar la operación y entonces SÍ materializamos las pérdidas, pero hasta entonces estamos luchando.
Espero haber aclarado algo.
Hola Ferni y Albertis,
Se puede mejorar la estrategia planteada por Francisco de forma simple con coberturas como estais comentando, pero mucho más fácilmente que abriendo otra cuenta con futuros en IB. La operativa se puede llevar a cabo en CMC como sigue:
Se compra un CFD sobre el futuro de plata (100 onzas) para no pagar intereses y cuando se gana un dólar se compra otro lote. Al siguiente dólar que suba se añade otro y así sucesivamente hasta que se obtenga un beneficio acumulado de 50.000 $. El rolo es automático y sin coste.
A cada lote se le asigna un límite de pérdidas de 300 USD (es decir una bajada de 3 USD la oz de plata) y cuando llega se vende un CFD del spot de plata (100 oz)en FX con un stop de compra en el precio de entrada (aunque esto es conveniente cuando ya se ha desarrollado un poco el precio para evitar que la volatilidad nos abra o cierre varias operaciones en esta zona del precio), con lo que queda cubierto pero sólo ese lote, los demás lotes que siguen en beneficios no se tocan. Como es una venta sobre el spot se pagan muy pocos intereses. De esta manera lo único que se requiere de más es el margen necesario para este otro lote vendido como cobertura. Si van perdiendo un lote detrás de otro se van cubriendo todos mientras la cuenta aguante (pero esto es igual que si no hubiera cobertura sólo que sin cobertura el dinerito se ha perdido para siempre y con cobertura tenemos muchas posibilidades de recuperarlo de nuevo)
La ventaja de esta estrategia es evidente, al realizarse sobre la misma cuenta en CMC (o en una misma cuenta de cualquier otro broker, pero NUNCA, repito, NUNCA en dos cuentas diferentes ya que las garantías de la cuenta que este perdiendo pueden ser muy grandes), las garantías no aumentan conforme se desarrolle el precio ya que el lote comprado y el vendido se cancelan y siempre contabilizan como -300 USD en nuestra cuenta. Una vez se vuelva a la senda alcista el stop del lote vendido cancelará la operación y el lote comprado remontará el vuelo.
El efecto de esta estrategia es que cuando un lote entra en pérdidas, estamos largos y cortos simultáneamente sobre la plata, lo cual es una gran virtud si se sabe aprovechar.
Por cierto, Muchas gracias Francisco por tu nueva y prometedora estrategia.
Saludos a todos y suerte.
Ferni, la fórmula es correcta, lo que está mal es el resultado que he puesto que son 900 USD como tú dices y no 600 (error mío).
Gracias por la corrección.
Saludos
La cantidad de capital de esta operativa está básicamente determinado por la aversión al riesgo de cada cual. Esto es debido a lo siguiente:
1)Las garantías son pequeñas si todo va bien.
2)Si todo va mal son mucho peores las pérdidas que las garantías necesarias que se irán actualizando conforme se vayan produciendo las pérdidas.
El cálculo lo puedes hacer tu mismo de la siguiente forma. Supongamos que has entrado con un lote (CFD sobre el spot o el futuro equivalente) entonces puede ir bien o puede ir mal. Si va bien lo denotamos por (1,0) que quiere decir que hemos comprado 1 lote y ha ido bien 1 lote. Si va mal lo denotamos por (0,-1) que quiere decir que hemos comprado un lote y ha ido mal ese lote. Es decir el primer indice del par (i,-j) indica los lotes que van bien y el segundo los que van mal. así en el mejor de los casos si hemos comprado 10 lotes y los 10 han ido bien, (10,0), tendremos la suma de 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000= 5.500 USD a nuestro favor. Pero si va en nuestra contra entonces tendremos que decidir donde paramos. Si compro un lote y va mal (0,-1) son -300 USD, si van mal los dos primeros (0,-2) serán -600 USD, si van mal 3 primeros (0,-3), serán -900, en general si van bien "i" contratos y mal "j" contratos, el resultado será
P/G= 100*i(i+1)/2-300*j
Por ejemplo si compramos 5 lotes ganadores y los dos siguientes perdedores
P/G=100*5(5+1)/2-300*2= 600 USD
Tu decides donde quieres dejarlo cuando pierdas 300, 600, 1000, o lo que decidas.
He creido conveniente poner la fórmula para que el que tenga tiempo y ganas de entretenerse pueda hacer sus cábalas.
La estrategia es muy prometedora, eso sí como siempre depende de la tendencia.
Suerte a todos
Francisco, llevo un par de dias operando con tu estrategia. Voy palamando unos 1.600 USD y es por lo tanto el mejor momento para agradecerte que hayas hecho público esta estrategia y todas las que expones. Digo que es el mejor momento porque he entrado convencido de que es una buena estrategia y sigo pensándolo (agradecerlo cuando las cosas van bien es mucho más fácil). Si las cosas van mal dadas, pues aquí paz y después gloria en lo que a mi respecta. Te animo a que sigas ayudando desinteresadamente.
Muchas gracias,
