Cuenta del usuario tacitruno

tacitruno 22/07/14 14:04

Ha respondido al tema Forex, pulso de mercado

Hola Amparo, muchas gracias por contestarme. Pero la duda que tengo es que en teoría la estrategia Carry trade "si funciona", y si el swap o rollover se supone que siempre debe ser (+)o (-) mientras los bancos centrales no cambien los tipos( es que cada broker tiene swaps diferentes), se debe mantener con mismo signo. Es decir, si utilizando la estrategia Carry trade y la tabla de swaps de un solo broker. - Y utilizando la correlación negativa o positiva cercana al 1(metodo de cobertura), y dejándola por ejemplo 5 días. - ¿La estrategia funciona? o por el contrario la correlación se come los posibles beneficios obtenidos por swaps. -O lo que es peor que el swaps, cambie o cotice al antojo del broker( he leído artículos donde lo tachan de estafa- por eso de los margenes que aplican los broker). Muchas gracias Un saludo Amparo Rollover = ((Tipo de interés de la divisa comprada - Tipo de interés de la divisa vendida) / 365) x Volumen de la operación

Ir a respuesta

tacitruno 22/07/14 06:32

Ha respondido al tema Forex, pulso de mercado

Aunque no tiene que ver exclusivamente con el tema, me gustaría vuestra opinión saber el tema o estrategia:"carry trade" y como se calcula Swap / Rollover. ¿se puede saber de antemanoel valor swaps +/-?. Pues últimamente han llenado la red con esta estrategia. (soy novato en esto de Forex).Si se calcula el swaps con los tipos de interés de primera moneda- tipos de interés 2ª moneda= +/-. Y se cubre la posición con una correlación negativa o positiva. ¿estos es así? o dependen del broker y otras variables.Por lo tanto la famosa estrategia(últimamente)y los swap ¿no vale para nada? Un saludo

Ir a respuesta